Содержание

Калькулятор волатильности Форекс — Investing.com

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Список самых волатильных валютных пар на Форекс 2020

Друзья, приветствую.

Волатильность на Форекс — это неопределенность и риск, связанные с изменением курса обмена валют. Самые волатильные валютные пары могут быстро менять курс за короткий период времени в любом направлении.

Это вносит хаос и неопределенность. С другой стороны, низкий показатель — это штиль на денежном море. Трейдеры зарабатывают на движении цены. Если цена почти не движется, прибыль тоже будет маленькой.

Что такое волатильность

Это свойство биржевого актива или валютной пары резко меняться в цене. Ликвидность рынка оказывает большое влияние на это свойство актива. У валютных дуэтов с низкой ликвидностью цена более волатильная и сразу реагирует на изменения предложения/спроса. Высокая ликвидность ограничивает волатильность рынка. Там можно гонять большие объемы, не вызывая сильных колебаний в цене.

Факторы, влияющие на волатильность

От чего зависит волатильность в первую очередь:

  1. Глобальные и локальные политико-экономические факторы. Налоговая политика, политика процентных ставок и другие административные методы могут внести существенное изменение в работу рынка.
  2. Отраслевые факторы. Например, увеличение роли ветровой и солнечной энергетики снижает спрос на нефть и ослабляет национальные валюты стран-экспортеров. В свою очередь, это приводит к скачку цен на все валютные пары, включающие их.

Как использовать волатильность в торговле на Форексе

Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.

Потенциальная выгода от спекуляции на оживленных рынках заставляет морщиться инвесторов, но очень стимулирует трейдеров. Волатильность не подразумевает направление. Это просто уровень колебаний валютного курса.

Как измерить волатильность валютных пар

Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.

Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:

  1. Скользящие средние. Наверное, самый часто используемый индикатор. Измеряют среднее движение рынка за произвольный период времени. Например, применив настройки 20 SMA к графику, мы увидим среднее движение цены за последние 20 дней. Существуют и другие типы скользящих средних, но для наших целей достаточно и этой.
  2. Полосы Боллинджера. Еще один полезный инструмент. По стандарту Полосы Боллинджера — это две линии и 2 стандартных отклонения. Показания тоже считываются за нужный период времени. Когда полосы сжимаются, это говорит о низком показателе. Когда расширяются — о высоком.

Впрочем, сегодня необязательно действовать по старинке. Можно открыть любой калькулятор, указать период и получить наглядную распечатку в виде списков, таблиц и графиков.

Преимущества и недостатки волатильных валютных пар

Чем ниже показатель, тем ниже риск для инвестора. Если мы торгуем очень аккуратно и дорожим своим крошечным депозитом, лучше выбирать валютные сочетания с низким показателем.

Недостаток для начинающих трейдеров — большая потенциальная просадка. Одно дело, если цена колеблется в пределах 20-30 пипсов, а другое — 100 и больше. Чтобы пережить такие колебания, нужен жирный депозит.

Главное преимущество высоковолатильных дуэтов — потенциально большее вознаграждение. Чем быстрее и сильнее меняется цена, тем больше денег можно выжать из тренда.

Итак, что выбрать низковолатильные или высоковолатильные валютные сочетания? Правильный ответ — это баланс того и другого, в зависимости от стиля торговли, целей и толерантности к риску.

Таблица самых волатильных валютных пар

Трудно составить точный список, главным образом потому, что этот показатель сильно меняется в разное время торгов. Однако некоторые из них исторически отличаются высокими параметрами.

Валютная параВолатильность в пределах торговой сессии (~ в пипсах)
GBP/NZD207
GBP/AUD183
GBP/CAD168
EUR/NZD159
GBP/JPY154
EUR/AUD
141
EUR/CAD129
EUR/JPY112
GBP/CHF104
GBP/USD100

В общем, все, что в районе сотни и выше. Степень может варьироваться в зависимости от времени торговли. Например, USD/CAD будет наиболее волатильной в течение американской торговой сессии, а на время азиатских торгов, наоборот, все относительно спокойно.

Высоковолатильные основные пары

На верхушке топа знаменитый валютный дуэт евро/доллар (волатильность — ~75 пунктов). По этой паре проходит 2/3всех сделок, поэтому законно считается самой популярной на рынке Forex.

На втором месте списка бакс/иена (~93 пунктов). Лидер торгов в азиатскую сессию.

Третье место занимает британский фунт/американский вечнозеленый. Еще одна чрезвычайно ликвидная пара с относительно высокой волатильностью (~100 пунктов). Неплохо поддается техническому анализу.

На четвертом месте доллар американский/канадский (~88 пунктов). Приемлемые показатели при довольно стабильном и предсказуемом поведении — идеал осторожного трейдера.

Низковолатильные основные пары

Из тех, что популярны в торговле, можно отметить:

Валютная параВолатильность в пределах торговой сессии (~ в пипсах)
USD/CHF66
NZD/USD63
AUD/USD62

Высокая ликвидность и предсказуемость — идеал для дебюта на валютных рынках.

Высоковолатильные кросс-курсы

С ликвидностью у кроссов все не так замечательно, поэтому они более изменчивы.

Самые волатильные валютные пары из кроссов:

Валютная параВолатильность в пределах торговой сессии (~ в пипсах)
GBP/NZD207
GBP/AUD183
GBP/CAD168
EUR/NZD159
GBP/JPY154
EUR/AUD141
EUR/CAD129
EUR/JPY112
GBP/CHF104
CHF/JPY98

По данным из таблицы можно сделать вывод, что лучший кросс-курс — это GBP/NZD, который в среднем колеблется на 207 пунктов. Может сложиться впечатление, что кросс-пары вообще лучше основных. Но это тоже сильно зависит от ситуации.

Низковолатильные кросс-пары

Валютная параВолатильность в пределах торговой сессии (~ в пипсах)
USD/CHF66
NZD/USD63
AUD/USD62

Волатильные экзотические пары

Экзотика больше подходит для статистики, чем для реальной торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, поэтому «диковолатильным», а технический анализ не работает.

Вот для наглядности:

Валютная параВолатильность в пределах торговой сессии (~ в пипсах)
USD/SEK717
USD/DKK463
USD/TRY423

Как работать в таких условиях и получать стабильный профит, не представляю. Поэтому стоит ли торговать экзотикой, решайте сами.

Волатильность по металлам

Металлы двигаются очень бодро. У них высокая волатильность совмещается с высокой ликвидностью, что дает хорошие предпосылки для заработка. Но только при должном опыте. Соваться сюда новичкам противопоказано.


Вот, например:
Валютная параВолатильность в пределах торговой сессии (~ в пипсах)
XAU/USD1240
XAG/USD289

Намного выше, чем у мажоров. Принимайте это во внимание.

Волатильность валют в период торговых сессий

Рассмотрю азиатские, европейские и американские рынки.

В азиатской сессии

Здесь выше котируется все, что включает японскую иену (JPY) и австралийский доллар (AUD). Пик торговли приходится на утро (по МСК). Днем и вечером цена двигается вяло. Исторически пики волатильности срывает валютный дуэт GPB/JPY, часто переваливая 300 пипсов. Средний показатель — 100-110. Так что хватит и обычным трейдерам, и профи.

В европейской сессии

Самое удобное время торговли для трейдеров из стран СНГ. В этот отрезок времени активнее торгуется GBP/CHF, держась в районе 150 пипсов. Не запредельно, но тоже за глаза, особенно для новичков.

В американской сессии

Американские торги дают много возможностей. Для любителей вдумчивой торговли подходит GBP/CHF, со средним показателем 130 пипсов. USD/JPY торгуется активнее и переваливает за несколько сотен пунктов.

Заключение

Теперь можете использовать эти знания для создания хорошей стратегии торговли. Не стесняйтесь изучать Forex для получения дополнительной информации на доступных ресурсах. Продолжайте образовываться — это принесет пользу.

А лучший способ закрепить новые знания — практический опыт. Просто откройте демо-счет и начните торговать на реальных рынках. Тогда сразу станет ясно, была ли усвоенная информация полезной.

Волатильность цен - это параметр, который влияет на значение стоимости опциона

Содержание статьи

Важнейшим моментом при управлении портфелем инвестирования, является оценка его эффективности. Такая оценка — это последний этап подведения итогов за период отчета. К тому же, делать ее необходимо так, чтобы по возможности реструктуризировать портфель. Что это значит? Изменение доли каких-либо акций или включение новых активов. При этом, используют волатильность цен на тот или иной товар (валюту), которая помогает определить эффективность вложений.

Что означает волатильность?

Как известно — волатильность не что иное, как изменчивость цен. Финансовая лексика определяет также синонимом этого понятия — «колебаемость» — изменчивость курса инструмента финансов. Другие синонимы — это неустойчивость, нестабильность по отношению к чему-нибудь.

На графике определяем минимум с максимумом цены в определенный период. Вот это расстояние между ними является диапазоном изменчивости стоимости товара, это и есть волатильность цен. При сильный скачках вверх/низ считается, что у нее высокий показатель. При изменении цены в узком диапазоне, можно говорить про низкую волатильность.

Определение волатильности в рыночных отношениях

В экономической лексике данная характеристика товара (валюты) определяется как нестабильность, неустойчивость, например по отношению к характеру потребительского спроса.

Коэффициент волатильности является коэффициентом реакции доходности определенного актива финансов на изменение средней рыночной доходности. Рассчитывается в виде отношения изменений доходности определенной акции к среднерыночному изменению доходности акций на рынке. Так называемый коэффициент «бета». При помощи него можно характеризовать конъюнктуру рынков финансирования.

На что влияет волатильность

Волатильность цен является тем параметром, который вместе с другими влияет на значение начальной и конечной стоимости опциона. При ее росте ожидаемой повышаются и цены опционов. Или наоборот, цена опциона снижается при падении данного коэффициента. Связывают это явление с тем, что когда повышается вероятность нахождения опциона в деньгах, то он будет исполнен. См. о понятиях и видах опционов в предыдущих статьях нашего сайта.

Высокая волатильность – что это означает? Калькулятор волатильности валютных пар

Волатильность

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

волатильность валютных пар

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),

высокая волатильность

  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,

волатильность валютной пары

  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,
    низкая волатильность
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

торговля волатильностью на бинарных опционах

Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

Волатильность на Форекс - что это такое, как применять

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами.  Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

Один из таких сервисов Mataf.net

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Также данные по волатильности можно посмотреть на сервисе myfxbook.com

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:


И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

P.S. Теперь данные по волатильности можно смотреть в специальном Индикаторе волатильности на нашем сайте.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Волатильность | Расчет волатильности

Волатильность является важнейшим параметром в рынке, т.к. именно она дает подсказку о том какое по величине движение способен сделать актив за определенный заранее промежуток времени. Портфельные менеджеры используют данные волатильности для расчета рисков, а в интрадей трейдинге через нее рассчитывается и потенциал (расстояние до профита). Определение волатильности.

В этой статье я буду вести речь о волатильности применимо к внутридневной торговле, но принципы расчета будут схожи и для торговли внутри недели/месяца/квартала.

Волатильность — величина относительная. Мы говорим «волатильность выросла/упала по отношению к волатильности за предыдущий период (или средней волатильности за несколько периодов)».

Историческая (historical) волатильность

Из названия должно быть понятно, что для расчета будут использоваться исторические данные. А рассчитывать мы будем дневное стандартное отклонение (именно дневное нужно будет для интрадей торговли). Для этого понадобятся некоторые знания Excel. Необходимо будет выкачать данные цен закрытия торгового инструмента за последний месяц-два (если рассчитываете месячную волу, нужны будут данные за последний год), я для примера возьму валютную пару EUR/USD (так же можно взять акцию либо фьючерс, значения не имеет), данные по валюте можно качать от сюда (RU). или от сюда (EN) (источников достаточно много в сети), так же можно выкачать данные из МТ4 путем нажатия клавиши F2.

волатильность форекс волатильность форекс

Данные в полученном файлике нужно группировать по столбцам, надеюсь с этим проблем не будет)) Не забудьте поменять точку на запятую в столбике «Close». После чего нужно высчитать собственно само стандартное отклонение.

волатильность форекс волатильность форекс

Получаем дневную историческую волатильность в пунктах. Чтобы получить недельную/месячную/годовую нужно получившееся значение (в нашем случае 0,0108) умножить на корень из 5/21/252 соответственно. Для расчета годовой волатильности лучше выкачать данные не за один месяц, как это показано выше, а за целый год.

Но следует учитывать, что при расчетах мы брали только цены закрытия. При более долгосрочных позициях это будет не критично, но при внутридневной торговле мы должны учитывать, что цены максимума/минимума дня могут (а зачастую так и есть) отличаться от цены закрытия. В таких случаях принято рассчитывать среднее расстояние от минимума до максимума дня за 10-20 дней. Во многих терминалах есть уже готовый для этих целей инструмент — индикатор Average True Range. Динамика значений самого индикатора во внутридневной торговле роли не играет, но очень важную роль играет отношение Ренжа текущего дня (расстояние от минимума до максимума текущего дня) к среднему Ренжу за 10-20 торговых дней до текущего. Если, к примеру, ATR равен 0,0105, а ренж текущего дня — 0,0032, то у актива есть потенциал как для роста так и для падения. А вот если ренж текущего дня равен 60% и более от ATR , то данный актив для интрадей торговли в данный торговый день лучше не рассматривать.

волатильность форекс

Подразумеваемая (implied) волатильность

Подразумеваемая волатильность отражает ожидания трейдеров касаемо исторической волатильноси в будущем. Понять ожидают ли трейдеры повышения волатильности актива или же ее понижения помогает активность опционов на этот актив. Благодаря формуле Блека-Шоулза (иногда можно встретить ее в немного измененном виде) появилась возможность рассчитать подразумеваемую волатильность через стоимость опционов.

расчет ожидаемой волатильности

Для того чтобы понимать как эта формула работает лучше конечно будет самостоятельно вбить ее в Excel, MathCad или другой математический софт (если нужен будет готовый файлик для Excel, пишите в скайп). Сейчас я пояснять этого не буду. Во всех терминалах для опционной торговли и во многих профессиональных терминалах подразумеваемая волатильность рассчитывается автоматически. Для примера я возьму показания implied volatility из терминала Thinkorswim (статья о терминале ТОС) из опционов на фьючерсы на Евро (волатильность валюты и фьючерсов на нее одинакова)

подразумеваемая волатильность на опционах

Для интрадей трейдинга нужны будут ближайшие по дате экспирации опционы. Замечу, что в данном случае терминал показывает значение годовой волатильности в процентах, нам же нужно получить дневную волу в перерасчете на пункты. Для этого мы делим значение годовой подразумеваемой волатильности (в данном случае 11,25%) на корень из 252 (если нужна квартальная/месячная/недельная вола, нужно делить на корень из 4/12/52 соответственно), получаем 0,7087% или 0,0071 пункт. Мы получили ожидаемую волатильность на каждый из следующих 4х дней. Следует помнить, что подразумеваемая (так же как и историческая) волатильность величина непостоянная и может существенно увеличиться за считанные минуты (падает вола много медленнее нежели растет).

Если вы наблюдаете в текущий день низкую историческую волу и одновременно увеличение подразумеваемой (случается не часто), то потенциал хода актива в этот день (иногда в следующий) будет больше нежели в обычные дни. В эти дни можно получать просто колоссальное соотношение риск/прибыль.

подразумеваемая волатильность на опционах

Важно!!! На момент входа в позицию историческая волатильность должна быть низкой и вырасти в процессе удержания этой позиции (не наоборот!). Только в таких случаях на дистанции возможно постоянно получать достойное соотношение риск/прибыль, и не думаю, что нужно пояснять важность этого соотношения для депозита трейдера. Именно по этому существует необходимость в навыках расчета волатильности…

​Что такое волатильность на Форекс

Эта статья обеспечит вас всем, что вам нужно знать об индикаторах волатильности для торговли на Форексе. Вы узнаете о том, что такое волатильность фондового рынка и как определить волатильность на нем. Также вы узнаете что такое высокая волатильность рынка Форекс.

как правильно определить и выбрать для себя выгодную волатильность

Мы рассмотрим от чего зависит волатильность и как рассчитать волатильность на Форекс, а также узнаем об индикаторе Parabolic SAR, индикаторе Моментум и многом другом. Кроме того, вы научитесь использовать эти индикаторы на практических примерах, которые помогут вам на каждом этапе.

Волатильность в трейдинге

Торговля на Форекс - это не только цены. Это не значит, что цена не важна, но есть и другие элементы, которые следует учитывать при планировании сделки. Например, соответствуют ли различные характеристики рассматриваемой валютной пары FX вашему стилю торговли?

Что такое волатильность простыми словами

Что такое высокая волатильность цен и низкая волатильность и как правильно определить и выбрать для себя выгодную волатильность при работе на Форекс?

Ключевой характеристикой, которую вы должны учитывать, является волатильность. Что такое волатильность? Волатильность это способ количественной оценки изменчивости цен, который является способом сказать, что волатильность измеряет скорость, с которой движется рынок.

Что такое волатильность на фондовом рынке или на Форекс? Это быстрые колебания цен. Неволатильный (или стабильный) рынок имеет при этом умеренные колебания цен.

Открыть реальный счет - Открыть реальный счет

Волатильность цен и ее типы

Волатильность это хорошо или плохо - один из частых запросов начинающих трейдеров в поисковых системах. Конечно, все условия могут изменяться сами по себе. Но нечего и говорить, что спокойный рынок должен таким и оставаться.

Когда люди на рынке говорят о волатильности, они могут говорить о немного других вещах, чтобы еще сильнее усложнить ситуацию. Несмотря на это, наше общее описание волатильности - это скорость, с которой движется рынок - остается в силе. Тем не менее, люди могут по-разному интерпретировать понятие волатильности:

  • Историческая волатильность - рассчитывается по фактическим изменениям цен
  • Ожидаемая волатильность рынка это неизвестная скорость, с которой рынок будет двигаться дальше
  • Прогноз волатильности - оценка будущей волатильности
  • Подразумеваемая волатильность - термин, используемый на рынке опционов

Ценообразование опционов является огромной темой, и мы не будем сейчас вдаваться в подробности, основной наш вопрос - что значит волатильность на Форекс. На стоимость опциона влияет волатильность рынка.

Теоретические модели, использующие прогнозы волатильности, часто дают результаты, которые отличаются от фактических цен торгуемых опционов. Используя стоимость опциона на рынке, вы можете работать в обратном направлении, чтобы рассчитать подразумеваемую волатильность.

Причина, по которой мы упоминаем здесь опционы, заключается в следующем: широко используемый показатель волатильности рынка, индекс волатильности CBOE (или VIX) использует волатильность, подразумеваемую ценами опционов, в качестве своей основы.

VIX - это руководство по фондовому рынку. Если вас интересует индекс волатильности Forex, имейте в виду, что существуют также индексы, связанные с валютой. Рассмотрев эти специфические типы волатильности, давайте попробуем это все упростить.

Итак, вот хорошие новости: на самом деле нас волнует только первый тип волатильности в списке. Это из-за того, что когда мы говорим о волатильности с точки зрения экономических показателей, мы имеем в виду историческую волатильность. Мы рассчитываем это, отталкиваясь от фактических, уже произошедших, движений цен.

торговля форекс на демо счете

Какую пользу мы извлечем из этого?

Индикатор волатильности помогает вам оценить состояние рынка и в общем смысле определить, соответствует ли он вашим потребностям. Видите ли, если вы являетесь тем типом трейдера, которому по душе долгосрочные стратегии, то рынок с низкой волатильностью подойдет вам лучше всего.

С другой стороны, если ваш трейдинг носит краткосрочный характер или вы торгуете в стиле антитрендов, вы вероятно захотите немного снизить цену. В этом случае вы можете активно искать более волатильные рынки. Выходя за рамки этого использования определения пригодности рынка, индикаторы волатильности также имеют более конкретное применение.

Различные варианты использования включают в себя:

  • Оценку ситуации, не намечается ли разворота рынка
  • Измерение силы тренда
  • Определение возможных уровней пробития с ограниченного рынка

Но это только часть истории. Не все индикаторы волатильности Форекс делают все это. Фактически, разные индикаторы измеряют волатильность по-разному, и вы выясните, что, как следствие, для каждого пункта существует идеально подходящий индикатор.

Если вас интересует, какой индикатор на волатильность Форекс предлагает MetaTrader4, ответим, что есть несколько разных. А хорошая новость заключается в том, что вместе они охватывают все упомянутые выше пункты.

Это следующие индикаторы:

  • Индикатор Parabolic SAR
  • Индикатор Momentum (также известный как индикатор скорости изменения)
  • Каналы волатильности
  • Индикатор ATR (индикатор среднего истинного диапазона)

metatrader 5 скачать бесплатно

Parabolic SAR. Как измерить волатильность рынка с его помощью?

что такое волатильность рынка

Источник: MetaTrader 4 - дневной график USDJPY - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются их надежным индикатором.

Что такое индикатор Parabolic SAR?

Индикатор The Parabolic SAR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, крупным новатором в области технического анализа. Название индикатора расшифровывается как "параболическая остановка и разворот" и пытается определить хорошие точки входа и выхода.

Важно отметить, что он был разработан только для трендовых рынков и поэтому неэффективен на рынках с ограниченным диапазоном.

Что это означает? Это значит, что вы действительно должны использовать его вместе с индикатором идентификации тренда. Как вы можете видеть на дневном графике USD/JPY на изображении выше, индикатор строит кривую из точек в виде параболы на графике.

Что такое парабола? Это U-образная кривая. Дж. Уэллс Уайлдер сделал себе имя в качестве технического аналитика в области продуктов потребления, но изначально он учился на инженера-механика. Мы можем видеть, что именно тогда он начал использовать понятие параболы.

Парабола - это кривая, обычно используемая во многих разделах классической механики. Например, траектория движения снаряда - это параболический путь. Характерная кривая появляется в результате действия силы тяжести, уменьшающей скорость снаряда.

Похожее происходит и с трендами. Тренды могут могут существовать в течение долгого времени, но, как мы знаем, это не может длиться вечно. Движущая сила, стоящая за ними, в конце концов всегда уменьшается.

Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR?

Этот индикатор пытается описать поведение тренда. Он говорит, что тренд, скорее всего, останется в пределах кривой, изображенной на графике. Если цена достигнет кривой, это может говорить о том, что тренд закончился. Параболический SAR рассчитывается на день вперед следующим образом:

  • SAR завтра = SAR сегодня + AF x (EP – SAR сегодня)

Где:

  • AF является фактором усиления
  • EP - крайняя точка - самое высокое значение в восходящем тренде или самое низкое в нисходящем тренде

metatrader для мак скачать бесплатно

Коэффициент ускорения обычно выставляется на на начальное значение 0.02. Методом проб и ошибок вы можете выяснить, работает ли другое значение лучше. Самый удобный способ провести такой эксперимент - использовать безрисковую торговую среду, доступную через торговый демо-счет.

Теперь, по мере развития тренда, значение коэффициента ускорения меняется. Каждый раз, когда рынок достигает нового максимума в восходящем тренде или нового минимума в нисходящем тренде, мы увеличиваем AF на шаг. Шаг является минимальным значением AF.

Более того, существует верхнее ограничение на значение AF, и вы указываете этот максимум при добавлении индикатора в MT4.

волатильность цен

Источник: MetaTrader 4 - Настройка параметров параболического SAR

Значение по умолчания для этого максимума в MetaTrader4 составляет 0.20, как вы можете видеть на изображении выше. Использовать индикатор довольно просто. Общие рекомендации могут быть объединены в следующие четыре пункта:

  1. Когда точки SAR ниже текущей рыночной цены, это указывает на восходящий тренд
  2. Когда точки выше текущей рыночной цены, это указывает на нисходящий тренд
  3. Следовательно, если точки SAR пересекаются сверху вниз, это указывает на сигнал о покупке
  4. Если точки пересекаются снизу вверх, это представляет собой сигнал о продаже

Торгуйте с международным брокером

Индикатор Momentum для MT4 и Forex волатильность

что такое волатильность

Источник: MetaTrader 4 - дневной график USDJPY - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются их надежным индикатором.

Другим индикатором волатильности, предоставляемым MetaTrader4, является индикатор с простым названием - Моментум. Он также известен как показатель скорости изменения (или ROC).

Как следует из названия, он измеряет, насколько быстро меняется движение. Изображение выше - этот тот же дневной график USD/JPY, что и раньше, но на этот раз с индикатором импульса, представленным в виде графика волатильности Форекс под ним.

Его значение показывает процентное изменение текущей рыночной цены по сравнению с ценой в предыдущие периоды. Обычно по умолчанию этих периодов 20. Это количество рассчитывается следующим образом:

  • Momentum = (текущее закрытие – закрытие n периодов назад) / закрытие n периодов назад x 100

Один из вариантов объяснения этого индикатора - это способ измерения силы, которая стоит за движением. Вот почему он известен как индикатор импульса. Пока все кажется довольно простым, но как же мы можем его использовать? Индикатор измеряет силу или слабость тренда, таким образом выявляя возможные точки разворота.

Достичь этого просто:

  • Чем больше число, тем сильнее восходящий тренд
  • Чем меньше число, тем сильнее нисходящий тренд

Используя эти два пункта, мы можем делать некоторые предположения. Пока магнитуда импульса остается большой, мы можем ожидать продолжения тренда. Если же значение начинает уменьшаться и стремится к нулю, это может быть признаком конца тренда. Это дает нам два основных посыла индикатора:

  • Переход от отрицательного значения к положительному является сигналом на покупку
  • Переход от положительного значения к отрицательному является сигналом на продажу

Хотя индикатор импульса является прямой мерой волатильности, он также измеряет направление и скорость изменения. Индикатор волатильности Форекс, который обходится без направления и говорит нам просто о величине волатильности, является индикатором среднего истинного диапазона (или ATR).

Минитерминал метатрейдер бесплатно

Что такое волатильность рынка и каналы волатильности

Каналы волатильности - это тип индикатора, которые выстраивает линии, связанные с волатильностью, выше и ниже рынка. Эти линии известны как каналы, огибающие или полосы волатильности. Они расширяются при увеличении волатильности и сужаются при уменьшении волатильности. Наиболее известным каналом волатильности является полоса Боллинджера, хотя индикатор Кельтнера также весьма эффективен.

Полосы Боллинджера входят в стандартную комплектацию MetaTrader4. Если же вы хотите иметь более широкий выбор каналов волатильности, вам следует рассмотреть возможность установки плагина MetaTrader4 Supreme Edition. MT4 Supreme Edition предлагает вышеупомянутый индикатор Кельтнера, а также впечатляющий набор других полезных инструментов.

Каналы волатильности помогают измерить то, что мы считаем нормой для рынка, и то, что является отклонением от нормы, но в то же время выравнивают волатильность. Каналы или полосы описывают внешние границы этой нормы.

Если рынок выходит за эти границы, мы получаем предупреждение о необычном происшествии и можем соответствующим образом планировать свои сделки. Полосы Боллинджера используют мультипликаторы стандартного отклонения, чтобы вычислить, как далеко полосы находятся от центрального значения цены.

Что такое стандартное отклонение?

Стандартное отклонение - это статистическая мера, которая количественно определяет вариацию набора чисел. Низкое стандартное отклонение предполагает, что значения чисел в наборе данных близки друг к другу.

Высокое стандартное отклонение предполагает более широкую вариабельность чисел. Чем более волатильным будет рынок, тем шире будет изменчивость цен в определенный период и, следовательно, тем выше стандартное отклонение.

Краткое описание индикатора волатильности Forex

Мы рассказали, что такое волатильность валютного рынка и какой же индикатор волатильности Форекс является лучшим? Дело не в том, какой из них является лучшим, а в том, как лучше использовать любой из них для удовлетворения ваших потребностей.

Индикаторы в целом работают лучше, когда их несколько и они дополняют друг друга. Например, мы упоминали ранее, что Parabolic SAR работает по-настоящему эффективно только тогда, когда рынок находится в тренде.

Возможно, вы могли бы использовать индикатор Momentum в качестве основного, чтобы сразу выяснить, выполняется ли это условие или нет. Индикатор среднего направленного индекса (или ADX) также может быть использован для этой цели.

Хорошие новости: немного практики, и вы сможете принимать более осознанные решения благодаря этим руководствам по волатильности. Кроме того, обязательно узнайте, как защита от волатильности убережет вас от рисков.

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *