скринер акций компаний РФ и США. Мультипликаторы.

Как многие уже знают, мы перешли на новую версию сервиса для частных инвесторов по самостоятельному анализу и поиску недооцененных компаний FinanceMarker.ru. По этому случаю мы уже даже устраивали празднование и дарили всем подарки.

Однако одним празднованием ограничиться сложно. FinanceMarker очень сильно изменился - поменялся интерфейс сервиса, добавились новые разделы, в скринер акций мы добавили множество новых мультипликаторов и фильтров для поиска компаний. Чтобы рассказать обо всех изменениях существующим и новым пользователям, мы решили подготовить ряд статей с обзором функциональности и возможностей сервиса.

Первая статья из нашего цикла будет посвящена центральной функциональности сервиса FinanceMarker - скринеру акций и мультипликаторам.

Мультипликаторы инвестиций

Прежде чем переходить к рассмотрению возможностей скринера акций, необходимо рассказать о мультипликаторах и о том, какое место они занимают в инвестициях.

Мультипликаторы инвестиций - это производные финансовые показатели, которые позволяют оценить эффективность и привлекательность бизнеса с точки зрения инвестиций в него денег (покупки акций).

Производные финансовые показатели в данном случае - это те, которые получаются на основе первичных финансовых данных, в случае с мультипликаторами для инвестиций, первичные финансовые данные - это данные финансовых отчетов (форма баланса, форма прибыли, форма денежных потоков), а также первичные рыночные данные (капитализация компании, стоимость акций, размер дивидендов и т.п.).

Таким образом разные инвестиционные мультипликаторы отображают различные соотношения между финансовыми и рыночными показателями компаний, либо между собой. Полученные производные данные и помогают инвесторам судить о привлекательности бизнеса и целесообразности покупки или продажи акций.

Вообще термин мультипликаторы инвестиций довольно редкий. Скорее в обиходе у инвесторов на фондовом рынке существуют просто мультипликаторы. То, что они относятся к инвестициям подразумевается автоматически. Однако, поскольку мультипликатор сам по себе может быть совершенно любым и относиться он может также к разным вещам, здесь обобщим все через понятие

мультипликаторы инвестиций.

Преимущества мультипликаторов для инвестиций

Основное преимущество мультипликаторов, на мой взгляд, - это скорость и универсальность при передаче информации.  Поясню на конкретном примере:

Amazon: P/E = 65
Microsoft: P/E = 29

Казалось бы, две очень короткие строки, которые обычному человеку не сказали бы практически ничего (разве что речь идет о двух компаниях Amazon и Microsoft). Но инвестор же, увидев данные символы, за долю секунды сделал бы для себя следующие выводы:

  1. Обе компании имеют достаточно большой срок окупаемости бизнеса (65 лет у Amazon и 29 лет у Microsoft)
  2. С точки зрения мультипликаторов инвестиции в акции компании Microsoft выглядят более привлекательно (вывод из п.1).

Вот так просто с помощью одного мультипликатора P/E и 2 цифр любой инвестор за считанные секудны сможет оценить и даже сравнить между собой эти компании. А если вместо 2 компаний дать инвестору список из 20 компаний, его работа не сильно усложнится - он по-прежнему за считанные секунды проанализирует цифры мультипликатора P/E и найдет наиболее привлекательные компании (согласно этому мультипликатору).

Как бы выглядел процесс, если бы у нас не было мультипликаторов?

Если бы мы не могли использовать мультипликаторы для инвестиций, придти к аналогичным выводам было бы гораздо сложнее:

  1. Сперва необходимо было бы рассчитать рыночную капитализацию компаний Amazon и Microsoft
  2. Затем найти и скачать финансовые отчеты данных компаний за последний год и выписать оттуда значения для прибыли
  3. Наконец для каждой компании нужно было бы найти соотношение между рыночной  капитализацией и годовой прибылью (то есть посчитать мультипликатор P/E)
  4. И только тогда мы бы пришли к выводу о том, инвестиции в чей бизнес быстрее окупятся.

Если же в этом случае добавлять все новые компании для анализа - объем необходимых работ с каждой новой компанией значительно возрастал и в какой-то момент стал невозможным. А ведь это только мультипликатор P/E - один из многих, которыми пользуются инвесторы.

Хорошо, мультипликаторы - отличная вещь, чтобы проводить инвестиционный анализ и сравнивать между собой бизнесы просто и эффективно. Но где взять эти мультипликаторы?

FinanceMarker - скринер акций компаний РФ и США

Скринер акций компаний на фондовом рынке - это инструмент, позволяющий отбирать и сравнивать между собой компании на основе их мультпликаторов. Скринер акций - это ключевая функциональность FinanceMarker

Наш скринер акций состоит из 2 главных блоков:

Скринер акций - фильтры

Фильтры позволяют вам задать собственные параметры поиска компаний (например вы хотите найти компании, у которых P/E не более 10). Всего в базе FinanceMarker.ru более 4400 акций компаний РФ и США - это все Российские и Американские компании, торгоющиеся на Московской бирже, а также биржах NYSE, NASDAQ и NYSEMKT. Работать с таким списком акций - нелегкая задача, но с помощью фильтров вы можете настроить выборку под конкретные задачи.

Помимо обычных фильтров, которые вы можете задавать вручную, на FinanceMarker вам также доступен ряд наших преднастроенных фильтров. В один клик вы можете найти компании с высокими дивидендами, недооцененные компании, компании, чьи акции сильно выросли или просели и т.п. Список преднастроенных фильров постоянно расширяется.

Скринер акций - результаты

Результаты - это непосредственно таблица со списком акций, удовлетворяющих заданным фильтрам.

Здесь вы также можете сортировать данные по любому столбцу, выделять заинтересовавшие вас компании с возможностью дальнейшего сохранения списка отобранных компаний в виде портфеля на FinanceMarker, а также просмотривать историю изменения мультипликаторов на основе финансовых отчетов за прошлые периоды.

Из этой же таблицы вы легко можете перейти в карточку с подробной информации по компании - для этого достаточно кликнуть по ее названию. Но об этом мы расскажем в следующий раз.

Скринер акций - это очень мощный инструмент для проведения инвестиционного анализа. С помощью него вы можете за несколько минут отобрать акции для своего инвестиционного портфеля. Скринер акций на FinanceMarker.ru содержит данные более чем по 15 разным мультипликаторам, а также позволяют фильтровать компании на основе изменения стоимости акций, дивидендов, отрасли и т.п.

Более подробно ознакомиться с возможностями скринера акций FinanceMarker вы можете в бесплатной версии сервиса, доступной после регистрации на сайте.

Спасибо.

Представленная информации носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

6 лучших бесплатных скринеров для акций

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 


3. Yahoo Finance

screener.finance.yahoo.com

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций. 


4. OTC Markets

otcmarkets.com/stock-screener

Является незаменимым ресурсом для отбора акций с внебиржевых рынков ОТС. 


5. Morningstar

screen.morningstar.com

Ресурс предоставляет множество параметров для отбора. Подойдет для инвесторов отслеживающих фундаментальные составляющие.

6. MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 

Скринер для российских акций, ММВБ, NYSE, Амерка, ликвидность, NCAV.

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день, дорогие друзья. Я верю, что сегодня все мы станем на шаг ближе к собственному благосостоянию и независимости на базе финансовых рынков. Сегодняшняя тема касается фондового рынка, а точнее мы поговорим про скринер америкаских акций, для российских, ММВБ, а также про такое понятие, как скринер акций с NCAV. Также я приведу пример поиска ликвидных акций в скринере.

Лучший брокер

 

✅✅✅ ▶ Жми и смотри ◀

Я уже рассказывал, что скрининг предназначен или скринеры акций предназначены для того, чтобы в удобной форме анализировать большое количество инструментов, чтобы выбирать те, которые подходят для инвестирования.

Инвестирование, как и трейдинг бывает долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. Для тех, кто собирается торговать внутри дня или иначе на краткосроке может хвать и тех данных, которые предлагает терминал. Я хочу сказать, что вам будет вполне достаточно таблиц с данными индикаторов, которые предлагаются в терминале Quik например. Однако, если вы намерены инвестировать на более долгие сроки, то я просто не могу представить, что вы обойдетесь без скринеров.

Предупреждение о рисках

Скринер для российский акций

Скринер для российский акций

Конечно, это мое субъективное мнение. Вы вполне можете полагаться на информационные потоки, которым доверяете, базировать свою торговлю на мнениях экспертов и так далее. Окончательный выбор всегда за вами.

Вообще, данное повествование рассчитано на новичка фондового рынка. Я постараюсь не давать рекомендаций, которые требуют от вас значительных усилий. При этом сегодня я вообще воздержусь от рекомендаций, так как та информация, которую я сегодня предоставлю, взята для вас из источника, в котором автор предлагает свою субъективную точку зрения на данный вопрос. Поэтому, с одной стороны, получить данные с помощью описанного способа настройки скринера акций будет здорово просто. С другой стороны, это будет похоже на волшебство. Использовать его я бы стал после глубокого изучения.

В чем суть метода

Тем не менее, метод популярный связан он с поиском на рынке недооцененных активов, в частности акций. Кстати, вот этот показатель NCAV, как раз относится к области поиска недооцененных акций.

Дело в том, что на рынке существуют акции, которые на данный момент продаются по тем или иным причинам ниже той цены, по которой они могут потенциально продаваться в обозримом будущем.

Конечно, это не должно быть связано с наличием объективных проблем в компании. Если  это не связано, то такие акции являются отличным источником дохода в долгосрочной перспективе, а их покупка означает возможность вырасти на 1000% в перспективе.

Смотреть видео обзор про скриннер

 
 
Собственно поиском таких акций мы сегодня и займемся с помощью скринера американских акций и одновременна акций NYSE, и все это в одном лиц: Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)

Как настроить фильтры

С помощью кнопки Add creteria, а также с помощью крестиков справа от уже существующих критериев отбора нам нужно получить такой список:

  • P/E ratio
  • Div yield (%)
  • Price to sales
  • Volume
  • Price to book
  • Return on equity (TTM) (%)
  • Operating margin (%)
  • Gross margin (%)
  • Last price
  • Total debt/equity (Recent yr) (%)

Кроме того, что этот список должен присутствовать, минимальные и/или максимальные значения нужно прописать следующим образом…

P/E ratio – максимум 15. Это соотношение цены к прибыли. Если оно будет выше, то под вопросом будет находиться недооценка акций

Обратите внимание это и следующие суждения являются следствием субъективного мнения их авторов. Я бы рекомендовал проверить их до начала инвестиций.

Div yield (%) – минимум 0. В данном случае речь идет о размере дивидендов. Почему мы берем и те компании, которые не выплачивают своим акционерам дивидендов? Просто потому, что этот критерий вспомогательный и его значение будем повышать только в том случае, если у нас будут затруднения с выбором.

Price to sales – максимум 1. Тут нужно сказать, что отмечают: если этот показатель больше 2, то это свидетельствует о переоценке.

Volume – минимум 100. Этот критерий отражает, каков существующий объем торгов. От этого значения зависит рыночный спрэд, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Значимость показателя должна снижаться по мере того, как сроки нашей инвестиции увеличиваются. А главной целью является отсечение активов с нулевой ликвидностью. Кстати, работа с этим критерием вполне может быть примером поиска ликвидных акций в скринере.

Price to book – максимум 2. Нормальное соотношение Цены к Балансовой стоимости – это значение от 1 до 5. При этом более низкий показатель увеличивает вероятность недооценки актива.

Return on equity (TTM) (%) – минимум 10. Акции – это рисковые инструменты. Соответственно возврат на капитал должен быть стабильно высоким. А главное, чтобы он не был ниже, чем у облигаций или банковского депозита.

Operating margin (%) – минимум 0. Это показатель маржи операционной прибыли. Он не должен быть отрицательным, чтобы повысить вероятность показа недооцененных акций компаний.

Gross margin (%) – минимум 0. Это показатель валовой прибыли. Он не должен быть отрицательным, как и в предыдущем критерии отбора.

Last price – минимум 0. Параметр не используется для фильтрации. Нужен только для того, чтобы получить текущую цену актива и представлять, какую цену нужно будет заплатить за одну акцию.

Total debt/equity (Recent yr) (%) – максимум 50. Данный параметр отражает соотношение заемных средств к собственным. Если этот показатель низок, то здоровье финансового положения компании высоко. Напротив, существование серьезных долгов значительно ухудшает перспективы будущего роста.

Вот так, как на иллюстрации, в целом, выглядит получившийся у нас фильтр. Нужно заметить, что сверху по горизонтали находятся ещё несколько критериев. В данном случае я определил вывод только российский акций с ММВБ. В результате я получил список в которых входило до десяти компаний, с которыми уже, судя по всему, можно будет работать на долгосроке.

Что делать после фильтрации

Далее инструкция стратегии рекомендует диверсифицировать портфель, выбирая только по одной компании из отрасли. То есть, например, если у нас две компании из автопрома, в этом случае мы используем для инвестиций только одну.

скриннер для российских акций а

скриннер для российских акций а

Если количество компаний оказалось больше, чем планирует инвестор, то проводится новая фильтрация, при которой Total debt/equity (Recent yr) (%), Return on equity (TTM) (%), Price to sales, Price to book и P/E ratio ужесточаются и ограничения каждого параметра увеличиваются на 10%. Это значит, что если P/E ratio было максимум 15, то оно становится максимум 13,5 (так как 10% от 15 – это 1,5. И 15-1,5=13,5) и так далее. До тех пор, пока у нас не будет приемлемое количество компаний в списке.

Сегодня я раскрыл, как используются фильтры для получения интересного списка активов для инвестирования. Надеюсь, информация была полезна для вас. На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

Предыдущая

Фондовый рынок РоссииКак купить акции иностранных компаний частному лицу. О бирже СПБ

Следующая

Фондовый рынок РоссииКак поставить скользящий стоп в Квике. Что такое трейлинг. Чем он в Quike отличается от Метатрейдера. Максимум информации о скользящих приказах

Похожие статьи Епсель-моксель! Рекомендую

А знали ли вы что на смартлабе есть скринер акций?

А знали ли вы что на смартлабе есть скринер акций?

Всего проголосовало: 135


Итак, мы на смартлабе сделали отбиралку акций. Фильтр есть вверху страницы с котировками акций:

До финвиза пока далеко, но уже полезно... 

Конкуренты не дремлют и тоже делают продвинутые штуки… Например, парни из Tradingview сделали свой скринер:

https://ru.tradingview.com/screener/ 

Плюсы:

  • кроме российских акций, есть и другие рынки — США, Европа и т.д.
  • Табличку можно составлять произвольно из сотни доступных для фильтрации параметров
  • есть фильтры по EBITDA и другим фундаментальным параметрам
  • есть скринер по дивидендам
Кроме того, фильтры разделены по классам: 
  • изменения цен за период
  • отчет о прибыли
  • балансовый отчет
  • капитализация и мультипликаторы вокруг неё.
  • дивиденды
  • рентабельность
  • технические фильтры
Непонятки:
  • не пойму, почему по умолчанию выводятся компании с капой >$500 млн=> таких акций в США всего 64, а российских всего 18=>на первый взгляд создается впечталение, что российских бумаг всего 18 в этом скринере
  • не совсем понятно, зачем надо выводить туда значение например 100-дневной SMA
  • почему-то нет данных по российским компаниям о EV/EBITDA и EV
  • есть беда с единицами измерения (нигде не показывается в чем собственно цифры)
В общем, лично мое мнение — интерфейс сложноват, хотя может я просто ретроград и консерватор?
А вы чо думаете?

Я думаю надо нам приводить в порядок наш фундаментал на смартлабе и подключать его к фильтрам в котировках акций.
Плюс еще б нам скринер облигаций сделать нормуль, ваще б было круто.

6 лучших бесплатных скринеров для акций

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 


3. Yahoo Finance

screener.finance.yahoo.com

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций. 


4. OTC Markets

otcmarkets.com/stock-screener

Является незаменимым ресурсом для отбора акций с внебиржевых рынков ОТС. 


5. Morningstar

screen.morningstar.com

Ресурс предоставляет множество параметров для отбора. Подойдет для инвесторов отслеживающих фундаментальные составляющие.

6. MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *