График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме
Есть небольшой нюанс. В году 365 или 366 дней, а период выплат обычно кратен 364 дням. Из-за этого выплаты по длинным выпускам могут съезжать на месяц раньше в будущем. Напр., ОФЗ 26221 погашается в марте 2033 г., но только в последние 7 лет полугодовой купон придется на март, до этого выплаты будут в апреле. Таблица у меня на текущий момент.

Для удобства также раскрасил таблицу с учетом сроков погашения:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Более светлые оттенки соответствуют более коротким бумагам, темные — длинным.

Или так:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Все. Эти картинки упростят подбор бумаг в портфель в зависимости от даты выплат. 

Ну а доходность, напоминаю, можно посмотреть, например, тут: 

https://smart-lab.ru/q/ofz/

Составители догадались слегка раскрасить таблицу, хотя, на мой взгляд, информативность можно улучшить, если поработать с дизайном

Чего не хватает? Пишите в комментариях.

Хорошего дня! Держитесь там! 

ОФЗ 24020 SU24020RMFS8 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ОФЗ 24020Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: 100 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 100 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 21.08.2019Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 27.07.2022
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 24020RMFS
ISIN код: RU000A100QS2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 24020
Номинал: 1000₽
Цена: 100.49% от номинала = 1004.89₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1004.89₽ * 0,057% = 0.57₽
Накопленный купонный доход: 14.52₽
Вы заплатите: 1004.89₽ + 0.57₽ + 14.52₽ = 1019.98₽ за 1 шт.
К дате погашения 27.07.2022 (через 917 дней) вы получите купонами с учетом налогов 145.09₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1145.09₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1145.09₽ — 1019.98₽ = 125.11₽ или 4.88% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.10.2019 6.88% 13.19 ₽ 1.319% 1000
2 29.01.2020 1000
3 29.04.2020 1000
4 29.07.2020 1000
5 28.10.2020 1000
6 27.01.2021 1000
7 28.04.2021 1000
8 28.07.2021 1000
9 27.10.2021 1000
10 26.01.2022 1000
11 27.04.2022 1000
12 27.07.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ОФЗ 26229Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: 450 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 127 350 791 000 ₽
Дата начала торгов: 5.06.2019Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 12.11.2025
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 26229RMFS
ISIN код: RU000A100EG3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26229
Номинал:

1000₽
Цена: 106.07% от номинала = 1060.74₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1060.74₽ * 0,057% = 0.60₽
Накопленный купонный доход: 12.34₽
Вы заплатите: 1060.74₽ + 0.60₽ + 12.34₽ = 1073.68₽ за 1 шт.
К дате погашения 12.11.2025 (через 2121 дней) вы получите купонами с учетом налогов 427.80₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1427.80₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1427.80₽ — 1073.68₽ = 354.12₽ или 5.68% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.11.2019 7.15% 32.91 ₽ 3.291% 1000
2 20.05.2020 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
3 18.11.2020 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
4 19.05.2021 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
5 17.11.2021 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
6 18.05.2022 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
7 16.11.2022
7.15%
35.65 ₽ 3.565% 1000
8 17.05.2023 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
9 15.11.2023 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
10 15.05.2024 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
11 13.11.2024 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
12 14.05.2025 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
13 12.11.2025 7.15% 35.65 ₽ 3.565% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

ОФЗ 26214 SU26214RMFS5 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ОФЗ 26214Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: 350 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 231 663 454 000 ₽
Дата начала торгов: 5.06.2013Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 27.05.2020
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 26214RMFS
ISIN код: RU000A0JTYA5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26214
Номинал: 1000₽
Цена: 100.38% от номинала = 1003.80₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1003.80₽ * 0,057% = 0.57₽
Накопленный купонный доход: 9.82₽
Вы заплатите: 1003.80₽ + 0.57₽ + 9.82₽ = 1014.19₽ за 1 шт.
К дате погашения 27.05.2020 (через 126 дней) вы получите купонами с учетом налогов 31.91₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1031.91₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1031.91₽ — 1014.19₽ = 17.72₽ или 5.06% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.12.2013 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
2 04.06.2014 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
3 03.12.2014 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
4 03.06.2015 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
5 02.12.2015 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
6 01.06.2016 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
7 30.11.2016 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
8 31.05.2017 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
9 29.11.2017 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
10 30.05.2018 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
11 28.11.2018 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
12 29.05.2019 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
13 27.11.2019 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
14 27.05.2020 6.40% 31.91 ₽ 3.191% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *