Банки России – предложения банков, список популярных российских банков 2022 года, отзывы о банках, список аккредитованных надежных государственных и коммерческих банков

Деньги

Подбор кредита

Подбор кредитной карты

Рефинансирование кредитов

Кредитный рейтинг

Потребительские кредиты

Кредитные карты

Займы

Вклады

Дебетовые карты

Брокерское обслуживание

Автокредиты

Ипотека

Ипотека в новостройках

Курсы обмена валют

Рейтинг банков

Список банков

Отзывы о банках

Рейтинг МФО

Список МФО

Отзывы об МФО

Страхование

ОСАГО

Каско

Страхование ипотеки

Страхование квартиры

Страхование путешественников

Страхование спортсменов

Страхование от укуса клеща

Страхование от критических болезней

Добровольное медицинское страхование

Страхование дома и дачи

Проверка КБМ

Рейтинг страховых компаний

Список страховых компаний

Отзывы о страховых компаниях

Статьи о страховании

Для бизнеса

Расчетно-кассовое обслуживание

Кредиты

Банковские гарантии

Эквайринг

Вклады

Регистрация бизнеса

Бухгалтерские услуги

Бизнес с ВТБ

Путеводитель для самозанятых

Рассылка для ИП про платежи

Рейтинг банков для бизнеса

Статьи о бизнесе

Отзывы о банках

Образование

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

Программирование

Аналитика

Маркетинг

Управление

Дизайн

Разработка на Python

1С-программирование

QA-тестирование

Графический дизайн

Веб-дизайн

Английский язык

Рейтинг курсов

Отзывы о курсах

Статьи о курсах

Журнал

Статьи

Новости

Спецпроекты

Тесты и игры

Вопросы и ответы

Блоги компаний

Рейтинг экспертов

Карты

Вклады

Кредиты

Инвестиции

Недвижимость

Страхование

Советы

Сравни. ру

Банки России

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РОСТА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | Воронова

1. Belke A., Haskamp U., Setzer R. Regional bank efficiency and its effect on regional growth in “normal” and “bad” times. Economic Modelling, 2016, vol. 58, pp. 413–426. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.020.

2. Berger A. N., Goulding W., Rice T. Do small businesses still prefer community banks? Journal of Banking & Finance, 2014, vol. 44, pp. 264–278. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.016.

3. Daher H., Masih M., Ibrahim M. The unique risk exposures of Islamic banks’ capital buffers: A dynamic panel data analysis. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2015, vol. 36, pp. 36–52.

4. Moradi-Motlagh A., Babacan A. The impact of the global financial crisis on the efficiency of Australian banks. Economic Modelling, 2015, vol. 46, pp. 397–406. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j. econmod.2014.12.044.

5. Berkowitz D., Hoekstra M., Schoors K. Bank privatization, finance, and growth. Journal of Development Economics, 2014, vol. 110, pp. 93–106.

6. Adhikari B. K., Agrawal A. Does local religiosity matter for bank risk-taking? Journal of Corporate Finance, 2016, vol. 38, pp. 272–293. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.01.009.

7. Chernykh L. Dwarf banks. Journal of Banking & Finance, 2014, vol. 38, pp. 31–40. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.09.014.

8. Barra C., Destefani S., Lavadera G. L. Risk and regulation: A difference-in-differences analysis for Italian local banks. Finance Research Letters, 2016, vol. 17, pp. 25–32. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2016.01.003.

9. Лаврушин О. И. Особенности и направления развития кредита в экономике России // Банковское дело. 2011. № 3. С. 35–41.

10. Валенцева Н. И., Поморина М. А. Модернизация бизнес-моделей деятельности отдельных групп российских коммерческих банков // Вестник Финансового университета. 2016. № 6. С. 108–119.

11. Белоглазова Г. Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской системы // Банковское дело. 2011. № 2. С. 28–31.

12. Лаврушин О. И. Оптимизация структуры банковской системы России: монография / колл. авторов; под ред. О. И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2016. 172 с.

13. Юманова Н. Н., Мазикова Е. В. Сбережения населения как инвестиционный ресурс национальной банковской системы // Науковедение. 2015. Т. 7. № 5. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/207EVN515.pdf. DOI: 10.15862/207EVN515.

14. Конягина М. Н. Банковские корпорации в России: состояние и перспективы: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 205 с.

15. Воронова Н. С., Мирошниченко О. С., Тарасова А. Н. Детерминанты развития российского банковского сектора как факторы экономического роста // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 4. С. 165–183. DOI:10.15838/esc/2016.4.46.9.

16. Воронова Н. С., Мирошниченко О. С. Слияния и присоединения в банковском секторе России // Экономика. Бизнес. Банки. 2016. № 4. С. 8–23.

17. Куприянова Л. М. Управление качеством продукции как фактор устойчивости бизнеса // Мир новой экономики. 2015. № 4. С. 89–100.

2013_529 Кредитный риск – подход к российским кредитным организациям

Главная » Поиск вопросов и ответов » 2013_529 Кредитный риск – подход к российским кредитным организациям

Подпишитесь на нас:

Идентификатор вопроса:
2013_529
Правовой акт:
Регламент (ЕС) № 575/2013 (CRR)
Тема:
Кредитный риск
Артикул:
107
Абзац:
3
COM делегированные или реализующие акты/RTS/ITS/GLs/рекомендации:
Не применимо
Статья/Абзац:
н. д.
Раскрыть название учреждения/организации:
Тип отправителя:
Индивидуальный
Тема сообщения:
Кредитный риск – подход к российским кредитным организациям
Вопрос:

1. Пожалуйста, сообщите, следует ли рассматривать российские кредитные организации как «Учреждение» или «Корпоративный клиент» с учетом определения пункта 3 статьи 107:

«Для целей настоящего Регламента риски перед инвестиционными фирмами третьих стран и риски перед кредитными учреждениями третьих стран, а также риски перед клиринговыми палатами и биржами третьих стран должны рассматриваться как риски перед учреждением только в том случае, если третья страна применяет пруденциальные и надзорные требования к этому юридическому лицу, которые, по крайней мере, эквивалентны тем, которые применяются в Союзе».

2. Относится ли определение «Учреждение» в определении Статьи 107(3) только к требованиям к капиталу для покрытия кредитного риска?

Предыстория вопроса:

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНОМУ РИСКУ

Дата подачи:
15.11.2013
Опубликовано как окончательные вопросы и ответы:
02.10.2017
Окончательный ответ:

1. В соответствии со статьей 107 CRR, при отсутствии исполнительного акта Комиссии, приравнивающего российские надзорные и регулирующие механизмы, риски перед российскими учреждениями должны рассматриваться как риски перед корпорациями (статья 122 CRR).

2. Статья 107 CRR фиксирует требования к капиталу только для покрытия кредитных рисков. Определение «учреждения» можно найти в статье 4(1)(3) CRR.

Отказ от ответственности:

Этот вопрос выходит за рамки последовательного и эффективного применения нормативно-правовой базы. Генеральная дирекция Комиссии (Генеральная дирекция по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала) подготовила ответ, хотя только Суд Европейского Союза может дать окончательное толкование законодательства ЕС. Это неофициальное мнение Генерального директората, которое Европейское банковское управление публикует от его имени. Ответы не являются обязательными для Европейской комиссии как учреждения. Вы должны знать, что Европейская комиссия может занять позицию, отличную от позиции, выраженной в таких вопросах и ответах, например, в ходе разбирательства о нарушении прав или после подробного изучения конкретного дела, или на основе любых новых юридических или фактических элементов, которые могли быть доведены до его сведения.

Статус:
Заключительные вопросы и ответы
Ответ подготовил:
Ответ подготовлен Европейской комиссией, поскольку речь идет о толковании законодательства Союза.
Примечание к вопросам и ответам:

Обновление от 26 марта 2021 г.: Эти вопросы и ответы еще не были рассмотрены Европейской комиссией в свете изменений, внесенных в Регламент (ЕС) № 575/2013 (CRR).

«Преступление и наказание»: как российские банки предвидели глобальные финансовые санкции и справились с ними

Политика во многом влияет на банковский сектор (например, Calomiris and Huber 2014). Например, правительства многих стран направляют кредитование коммерческих банков конкретным секторам и/или стимулируют кредитование малых и средних предприятий (например, Brown and Dinc, 2005). А во время недавней пандемии COVID-19 многие правительства создали схемы чрезвычайных кредитных гарантий, которые покрывали и стимулировали кредитование их банков. В этой колонке мы обратимся к другому недавнему и яркому эпизоду политического воздействия, а именно к глобальным финансовым санкциям в отношении российских банков, тесно связанных с их внутренним правительством, которые были введены в 2014 году и последовательно применялись к различным банкам в течение пятилетнего периода. В целом, экономические санкции становятся все более популярными с 2010-х годов, поскольку США в основном используют их для сдерживания политически неблагоприятных режимов (Felbermayr et al. 2021). Хотя их последствия на уровне компаний хорошо изучены (Крозет и др., 2021 г., Ан и Лудема, 2020 г., Белин и Ханусек, 2020 г.),1 последствия санкций на уровне банков остаются неясными.

Последовательное введение западных санкций против крупнейших государственных банков России представляет собой очень интересную и политически актуальную лабораторию для анализа не только непосредственных последствий для уже попавших под санкции банков, но и для тех банков, которые еще не попали под санкции, но которые кажутся целевыми и могут быть подвергнуты санкциям в ближайшем будущем. Дело в том, что у таких целевых банков есть время, чтобы скорректировать свои международные операции до того, как реальные санкции материализуются. В дальнейшем мы будем называть непосредственные последствия санкций для подпадающих под санкции банков прямой эффект , и мы называем корректировки потенциально целевых, но еще не подвергнутых санкциям банков ожидаемым санкциям как информационный эффект.

По данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), за период 2014–2019 годов финансовые санкции были наложены на 44 банка, которые находились в собственности или под контролем либо государства, либо крупных олигархов в России. Однако структура собственности банков размыта: некоторые банки формально могут быть частными, но фактически находятся под влиянием государства через цепочку других государственных фирм и банков. Как показали Карас и Верников (2019), которые попытались развернуть такие цепочки посредством всестороннего анализа годовых финансовых отчетов фирм, существует не менее 40 банков, контролируемых государством, но не затронутых санкциями. Это создает интересный эффект распространения режима , поскольку не только банки, на которые фактически распространяются санкции, но и (пока еще) непокрытые банки могут заранее адаптировать свои операции.

В недавнем исследовании мы оцениваем и сравниваем прямое и информационное воздействие санкций на крупнейшие российские банки в отношении их международных и внутренних операций, а также решаем проблему диффузии режима из-за нечеткой структуры собственности банка (Мамонов и др. , 2021). ).

Стилизованные факты, или что исходные банковские данные говорят о санкциях

Из базы данных OFAC можно сделать вывод, что существует два основных типа санкций: те, которые затрагивают долги, и те, которые ограничивают активы. Первые представляют собой ограничения в основном на размещение новых долговых обязательств на международных рынках; последние налагают ограничения на иностранные активы банков, прошедших лечение. В дальнейшем мы будем называть эти два типа санкций « долг » и « актив » санкции соответственно.2 

На рис. 1 показана эволюция иностранных обязательств и иностранных активов отдельных российских банков, подвергшихся санкциям в период с 2014 по 2019 год. Самые первые санкции были введены в марте 2014 года и серьезно ограничили международные операции банка «Россия», принадлежащего семье Ковальчук. (одна из самых богатых семей олигархов в России). Санкции в отношении активов оказали немедленное негативное влияние – всего за один месяц банк резко сократил свои иностранные активы (с 25% до 8%) и иностранные обязательства (с 5% до 2%)3. За банком «Россия» последовали и другие потенциально пострадавшие банки.

Рисунок 1   Динамика иностранных активов и обязательств до и после санкций для отдельных крупнейших российских банков соответствующие общие активы отдельных банков, подвергшихся санкциям. Красной вертикальной линией отмечен март 2014 года — месяц, в котором впервые были введены финансовые санкции против российских банков (Банк Россия). Синяя вертикальная линия представляет собой период, когда были введены индивидуальные санкции.

Основные последствия финансовых санкций: международные операции

Чтобы проверить влияние санкций, мы сначала сопоставляем банки, на которые наложены санкции, с банками, на которые никогда не налагались санкции, используя наблюдаемые характеристики (сопоставление ближайшего соседства 1:4). Затем мы проводим регрессионный анализ разницы в различиях на сопоставленной выборке банков, показывающий, как еще не попавшие под санкции банки корректировали свои международные операции по сравнению с сопоставимыми банками в конкретном временном окне примерно в марте 2014 года (см. рис. 2).

Результаты оценки ясно показывают, что, во-первых, банки, еще не наложенные на долговые санкции, увеличили, а не уменьшили свои международные заимствования после марта 2014 года (на 3,8% от их совокупных активов на пике). Это означает, что банки рассматривали иностранные финансовые рынки как важный источник средств (возможно, более дешевых, чем внутренние).

Во-вторых, банки, еще не санкционированные активами, реагировали по-разному. После марта 2014 года они начали сокращать как международные заимствования (на 2,5% от их совокупных активов на пике), так и международные активы (на 2,2%). Эти цифры говорят о том, что банки решили избегать азартных игр для западных фондов. 9Рисунок 2 расширяющиеся окна [-k,k] с k=1,2… 36 месяцев после введения санкций в отношении банка Россия (март 2014 г.). Подпадающие под санкции и не подпадающие под санкции группы банков сопоставляются в течение 1 года до марта 2014 года9.0003

Наш дальнейший анализ показывает, что география имеет большое значение для объяснения этих информационных эффектов санкций. Во-первых, банки, еще не наложенные на долговые санкции, с меньшей вероятностью увеличивали иностранные обязательства, если они находились дальше от Москвы. Во-вторых, те банки, чьи штаб-квартиры располагались дальше от Москвы, еще не наложенные на долговые санкции, с большей вероятностью сократят свои международные активы. Таким образом, эти банки могут проявлять опасения по поводу замораживания активов, будучи менее уверенными в том, какой из двух видов санкций будет введен. В-третьих, банки, еще не подпадающие под санкции, ведут себя иначе: в частности, они менее склонны сокращать свои международные заимствования в первые месяцы после марта 2014 года, если они находятся за пределами Москвы. Географическое положение может свидетельствовать о разной подверженности этих банков информации о предстоящих санкциях.

Вторичные эффекты финансовых санкций: Внутренние операции

Что касается внутренних заемных средств, мы обнаружили, что ни частные, ни корпоративные вкладчики не организовывали снятие средств в банках, еще не подпадающих под санкции. Однако, когда санкции вступили в силу, изъятия под санкциями составили -2,2% и -10% от совокупных активов банков, подпадающих под санкции, соответственно, несмотря на то, что система страхования вкладов работала отлично. Правительство работало быстро. Он вмешался и — прямо или косвенно (через межбанковский рынок) — поддержал банки, тем самым предотвратив их беспорядочное банкротство.

Во-вторых, мы обнаруживаем эффект «перетасовки кредитов». И банки, еще не наложенные на долги и активы, начали сокращать кредиты нефинансовым фирмам (рисунки 3a и 3b) и привлекать кредиты физическим лицам (рисунки 3c и 3d). Предполагаемый размер этой перестановки составляет 4% ВВП России (в среднем за 2014-2019 гг.). Мы интерпретируем этот результат как дальновидную готовность банков застраховать доходность своих кредитных портфелей от возрастающего риска санкций против российских компаний как таковых4 9.0003

Рисунок 3  Как банки скорректировали свое внутреннее кредитование после санкций? (по видам санкций, изменение в процентах от общих активов)

 

             

и фирмы российскими целевыми банками. Оценки получены путем проведения глубокой защиты на расширяющихся окнах [-k,k] с k=1,2… 36 месяцев либо после даты санкций для конкретного банка (прямые последствия, черные линии), либо после даты санкций против банка Россия (информационные эффекты, бледно-красные линии).

Скрытый контроль со стороны государства и распространение лечения

Почти 40 банков, которые косвенно контролировались государством, но не попали под действие санкций (назовем их рассеянными банками), по размеру находились между активами и банками, на которые распространяются долговые санкции. и имели аналогичную структуру своих международных операций. Понятно, что уже попавшие под санкции банки при необходимости могли бы передать часть своих запрещенных международных операций своим неподсанкционным дочерним компаниям, смягчив тем самым общий эффект санкций.

Мы утверждаем, что субъективно воспринимаемая вероятность попадания под санкции в будущем в решающей степени зависит от доли связанных с государством лиц5 в совете директоров рассредоточенных или еще не подпадающих под санкции банков: чем больше эта доля, тем легче признание западными страны, и тем выше субъективная вероятность быть подвергнутым санкциям. Чтобы создать переменную государственной доли, мы вручную собираем данные о каждом члене совета директоров для каждого контролируемого государством банка, который в конечном итоге подвергся или не подвергся санкциям. Мы извлекаем эту информацию из нескольких источников, начиная с годовых финансовых отчетов банков, резюме людей и поиска Google.

Наши результаты показывают, что увеличение на одно стандартное отклонение доли лиц, связанных с государством, в совете директоров повышает вероятность применения долговых санкций на 1-4% в зависимости от месяца, в то время как последствия близки ноль для санкций в отношении активов.6

Мы обнаружили, что те банки, в совете директоров которых были лица, связанные с государством, вероятно, вели себя очень похоже на те банки, которые в конечном итоге подверглись санкциям. Во-первых, те, кто мог предвидеть долговые санкции, привлекали международные займы, особенно если они находились в Москве, и уменьшали свои зарубежные активы, особенно если они находились дальше от Москвы. Во-вторых, те, кто мог предвидеть санкции в отношении активов, сокращали международные заимствования и заранее продавали иностранные активы.

Мы считаем, что наши результаты могут иметь важные политические последствия как для российского правительства, так и для западных стран. Что касается первого, то, по нашим оценкам, если бы введение санкций не было поэтапным, негативный эффект мог бы быть больше, что экономически невыгодно для страны с длительными рецессиями. Что касается последнего, наши результаты показывают, что, несмотря на поэтапное введение, санкции по-прежнему имели значительный эффект.

Ссылки

Ан, Д. и Р. Д. Лудема (2020), «Меч и щит: экономика адресных санкций», European Economic Review  130: 103587.

Белин, М. и Дж. Ханусек (2020 г.) «Какие санкции имеют значение? Анализ санкций ЕС/России 2014 г.», Journal of Comparative Economics  49: 244–257.

Браун, К., и И.С. Динк (2005), «Политика банкротства банков: данные по развивающимся рынкам», Quarterly Journal of Economics  120(4): 1413–1444.

Каломирис, К. и С. Хабер (2014), Хрупкость по замыслу: политические истоки банковских кризисов и дефицита кредита , Издательство Принстонского университета.

Крозе, М., Дж. Хинц, А. Штамманн и Дж. Ваннер (2021 г.), «Экспортное поведение фирм в страны, находящиеся под санкциями», VoxEU.org, 5 марта.

Давыдов Д., Дж. Сихвонен и Л. Соланко (2021 г.), «Кого волнуют санкции? Наблюдения из годовых отчетов европейских фирм», Документы для обсуждения BOFIT 5/2021.

Фельбермайр Г., Кирилаха А., Сиропулос К., Ялчин Э. и Йотов Ю. В. (2021 г.), «База данных по глобальным санкциям»: сопоставление международной политики санкций с 1950-2019», VoxEU.org, 18 мая.

Карас А. и Верников А. (2019) «Данные российских банков: рождение и смерть, местонахождение, приобретения, участие в страховании вкладов, государственная и иностранная собственность», Краткие данные  27: 104560.

Мамонов, М, А. Пестова и С. Онгена (2021 г.), «Преступление и наказание?» Как российские банки предвидели глобальные финансовые санкции и справились с ними», Документ для обсуждения CEPR №. 16075.

Примечания

1 Несколько исследований дополняют наш анализ на уровне банков, исследуя влияние санкций на уровне фирм. Belin and Hanousek (2020), например, сосредоточены на российских нефинансовых компаниях и изучают влияние санкций на их международные торговые потоки по отношению к их торговым партнерам из США и ЕС. Ан и Лудема (2020) также исследуют влияние санкций на российские фирмы, показывая, что целенаправленный подход к санкциям (т. е. «умные» санкции) был новым, но эффективным, поскольку он негативно влиял на деятельность фирм, причиняя минимальный «сопутствующий» ущерб. Давыдов и др. (2021) анализируют, как европейские фирмы воспринимают санкции, связанные с Россией. Крозе и др. (2021) изучают влияние санкций против России (и других стран, таких как Иран, Куба и Мьянма) на вероятность обслуживания рынка на уровне фирм с использованием ежемесячных пользовательских данных о французских фирмах.

2 По данным Министерства финансов США, долговые санкции называются «отраслевыми», а санкции в отношении активов — «юридическими».

3 До введения санкций банк «Россия» вел интенсивные международные операции по привлечению средств на финансовых рынках и выдаче кредитов иностранным банкам и иностранным нефинансовым фирмам. Все это стало второстепенным после санкций в долгосрочной перспективе. Еще одним следствием санкций является то, что Visa и Mastercard заблокировали все операции по кредитным картам банка. Банк потерял возможность проводить операции в иностранной валюте. Однако российское правительство полностью и даже сверхкомпенсировало эти ограничения банку, увеличив его депозиты и заменив «Альфа-банк» (крупнейший частный банк в России, входящий в первую десятку банков по размеру активов, никогда не под санкциями) с банком «Россия» как оператором оптового рынка энергоносителей в стране (с годовым оборотом 1,5% ВВП).

4 Фирмы сами могли столкнуться с санкциями и перестать выплачивать свои долги, в то время как физические лица (по крайней мере, те, кто не входит в список особо обозначенных граждан OFAC) были свободны от таких «внезапных» ограничений.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *