Содержание

Как создать свою торговую систему? Шаг I

Стоит ли говорить о том, насколько важно для трейдера работать по торговой стратегии?

Торговая система привносит в трейдинг четкость, планомерность и предсказуемость результата. Более того, торговать по системе всегда легче психологически. К тому же четкий план торговли позволяет избежать суматохи, суеты и опасных иллюзий, порождаемых азартом. Торговля без системы – это уже не работа, не искусство, а просто игра.

Самое простое, что может сделать трейдер – выбрать и использовать какую-нибудь готовую рабочую стратегию форекс (благо в Интернете их тысячи, на любой вкус). Но… разве не бывает порой охота самому создать что-нибудь подобное? Разработать свою торговую систему, под свой стиль торговли? Если хотя бы на один из этих вопросов, Вы ответили «ДА», этот цикл статей для Вас. Потому что мы займемся именно этим, созданием своей торговой системы.

Основа основ, или нелегкое дело выбора

Итак, Вы решили создать свою торговую систему (далее – ТС). Прежде чем приступить к этому нелегкому делу необходимо решить для себя ряд важных вопросов. Ответы на них составят «фундамент» нашей будущей ТС, который схематически изображен на рисунке 1:

"фундамент"  торговой системы"фундамент" торговой системы

А теперь рассмотрим эти ключевые моменты более подробно:

1. Время. Имеется в виду, что нужно выбрать на каких тайм-фреймах будет работать наша система (час, день, месяц и т.д.). Порой важны и такие вещи как время суток или день недели (из-за определенного режима работы той или иной торговой сессии, выхода важных экономических новостей и пр.).

2. Валютная пара. Мы решаем, будет ли наша ТС «заточена» под особенности какой-то определенной валютной пары, или она будет мультивалютной.

3. Тренд. Будем торговать: исключительно по тренду, против тренда или во флэте? А может, для нашей ТС, это не будет иметь значения?

4. Инструменты. Выбираем те средства технического анализа, сигналы которых мы будем учитывать при трейдинге (японские свечи Форекс, графические паттерны, индикаторы, уровни Фибоначчи и т.д.).

5. Сигналы. Выбрав технические инструменты, нужно определить, какие сигналы от них и как, мы будем учитывать. Также очень важно проработать взаимосвязь сигналов от разных индикаторов и свеч между собой (что делать, если они противоречат друг другу; что будет служить подтверждением и пр.).

6. Особые условия. Сюда относятся все остальные правила. Например, можно ли открывать вторую позицию, если не еще закрыта первая.

Планируя планы…

Итак, теперь мы знаем из каких «кирпичиков» строятся ТС. Следующее, что нам нужно, это составить план будущего «строительства» нашей торговой стратегии. Лучше всего набросать его на листочке и держать по ходу работы под рукой. В общих чертах он будет выглядеть как на рисунке 2.

"план строительства"  торговой системы"план строительства" торговой системы

Как видите, наша работа будет состоять из следующих этапов:

1. Разработка концепции. На первом этапе нужно придумать идею торговой системы, определиться с ее основными особенностями (тайм-фрейм, торгуемая валютная пара(ы), отношение к тренду и пр.).

2. Подбор технических инструментов. Выбираем индикаторы и иные инструменты, наиболее подходящие для нашей ТС, подбираем примерные параметры. Так, если решено использовать MA (скользящие средние) при внутридневной торговле, они не должны быть простого (Sample) типа, иначе сигналы будут сильно запаздывать на таких коротких тайм-фреймах.

3. Разработка правил входа на рынок. Продумываем правила, по которым будет осуществляться вход на рынок, ранжируем соответствующие торговые сигналы по значимости.

4. Разработка правил выхода с рынка. Сюда относятся правила по установке стоп-лосса и тейк-профита. Либо, если ТС обходится без них, иные правила закрытия позиции.

5. Создание единого плана. «Шлифуем» детали и сводим все правила в единый четкий алгоритм торговли.

6. Проверка. Проводим «полевые испытания» нашей ТС, сначала на виртуальном счете, а потом и на реальном.

На сегодня все, в следующей статье приступим непосредственно к разработке своей ТС.

Продолжение...

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Создание собственной торговой стратегии форекс

Создание собственной торговой системы форекс – это процесс, когда человек, торгующий на финансовых и других рынках, начинает создавать четкие правила для своей торговой деятельности.

Создание своей торговой стратегии форекс очень трудоёмкий процесс. Начинающие трейдеры тратят на поиски своей торговой стратегии от нескольких месяцев до нескольких лет, и большинство из них не находят её никогда.

Каким бы странным это не казалось, на Forex и фондовых биржах зарабатывают  единицы из тысяч трейдеров. Потому что, эти трейдеры либо ищут миллионов на просторах интернета, не прикладывая никаких усилий, или же при создании своей стратегии торгов не учитывают некоторых нюансов ее построения.

Что нужно учесть при создании своей торговой стратегии

При создании торговой системы нужно учитывать некоторые нюансы:

1. Рынок меняется, он всегда в движении.

2. Перекупленности и перепроданности не существует – это миф, созданный для того, чтобы мелкие трейдеры играли против тренда.

3. Различные фигуры и ценовые модели хорошо работают только на истории, потому что на истории и были придуманы.

4. Различные дивергенции и конвергенции тоже требуют доработки.

5. Волны Эллиота — очень сложная система, а главное, с ее помощью можно объяснить как рост, так и падение.

Вы спросите как же так, автор этой статьи исключил практически все постулаты, которым нас так долго учили? И на что же мне опираться при конструировании своей тактики?

Обратите внимание что, все эти постулаты и мифы разрекламированы брокерскими конторами, организациями или людьми, зарабатывающих на обучении. Им всем выгодно, чтобы люди верили и продолжали верить в эти мифы. При создании тактики торгов вам необходимо обращать внимание лишь на некоторые закономерности рынка. Как выявить эти закономерности при создании стратегии? Очень просто! Вам поможет простая человеческая наблюдательность.

Создание собственной торговой стратегии методом отсеивания индикаторов

При создании своей торговой стратегии, как правило, выделяются определённые закономерности в поведении рыночной цены. Самый простой способ это сделать — применить небольшой набор форекс индикаторов. Для каждой торговой системы они свои.

Начать создание торговой стратегии можно с самых простых индикаторов, например, возьмём две скользящие средние. Одну МА настраиваем на период 14, вторую на период 7. При наложении их на график цены мы увидим, что эти форекс индикаторы в некоторых участках рынка пересекаются между собой, это сигнализирует о смене тренда.

Теперь можно протестировать на истории, работает ли наша торговая стратегия. Если нет, то возможно нужно поменять настройки индикаторов или добавить ещё один. Таким образом, путём перебора индикаторов вы можете найти свою тактику торгов.

Создание своей торговой стратегии повышенной сложности

Для создания торговой стратегии более сложной конструкции можно взять за основу уже готовые торговые системы с нашего сайта. Они находятся на страничке торговых стратегий. Путём добавления новых индикаторов можно получить своеобразный фильтр, и результат не заставит себя ждать.

Тестирование торговых систем является процессом очень трудоёмким и долгим, но для стратегии он необходим. Запаситесь терпением! Удачи!

Как создать свою торговую стратегию на Форекс. Методы и секреты от профессионалов. Подробный мануал по разработке форекс тактики

Основой торговли на любом рынке является торговая стратегия. Чтобы получать существенные прибыли от трейдинга, необходимо преодолеьб трудный путь сквозь построение собственной торговой системы Форекс и усиления самодисциплины. Стать успешными могут лишь те биржевики, которые не только побывали на нескольких учебных курсах и получили основные навыки совершения сделок на Форекс, освоили технический либо фундаментальный анализ, но и четко придерживаются доходной стратегии.

Торговые стратегии Форекс (ТС) - это комплекс правил, которые настраивают действия трейдера при торговле на этом рынке. В основе данных правил лежит торговая идея, которая строится на такой закономерности, которая присуща рынку Форекс. Обнаружив такую ​​закономерность в поведении валютных курсов, трейдеры учатся ее проявлять на ранних этапах формирования и осуществляют операции (торгуют) таким образом, чтобы заработать на разнице валютных курсов.

 

Закономерности валютного рынка, лежащие в основе системы Форекс могут быть разные. Например, технический анализ курсов валют позволяет выстраивать торговые стратегии на основе различных моделей поведения цены. Найти такие закономерности можно с помощью традиционного технического графического анализа, который еще называется компьютерным, индикаторным, математическими техническим анализом, а также благодаря волновому анализу и прочим методах технической оценки, используемые на Форексе.

 

Понимание фундаментального анализа на мировом рынке валют также предоставит трейдеру возможность выявить любопытные, а главное циклические, схожие реакции курсов валют на инфографику, статьи и новости макроэкономической статистики по доллару США, евро, японской иены, британского фунта и других ведущих валют Форекс.

Для трейдера не секрет, что валютный рынок может бурно реагировать на публикацию данных по ВВП,% ставки, инфляции, о новых рабочих местах в не самом сельскохозяйственном секторе экономики США и др.

Можно предусмотреть в каком направлении изменятся курсы валют вследствие выхода новости? Нет. Можно создать прибыльные стратегии Форекс, основанные на этой закономерности? Да. От этого вы должны отталкиваться при создании своей собственной торговой системы.

 

 

Технические стратегии направлены для прогнозирования будущих цен на основе прошлых событий. Давайте рассмотрим некоторые из основных концепций технических стратегий, и попытаемся суммировать основные инструменты, используемые техническими трейдерами в разрушении ценовых моделей.

 

Технический анализ предпочитает игнорировать все, кроме цены в своих решениях. Техническая стратегия обычно включает несколько этапов, каждый из которых разъясняет некоторые аспекты ценового действия, пока доверие входа или точка выхода не определена. Что для этого нужно делать:

1. Определить тип рынка и тип торговли

Само собой разумеется, первым шагом в техническом анализе должно быть определение рынка, с которым трейдер взаимодействует. После этого он должен определить на какой период времени торговли он войдет. Какие графики будет использовать трейдер для своей профессии? Будет ли торговля на месяц или на один час? Если это торговля на месяц, нет необходимости беспокоиться о часовых изменениях цены, при условии, что стратегия рассматривает текущую стоимость как приемлемую ежемесячную запись или точку выхода. И наоборот, если сделка имеет краткосрочную перспективу, трейдеру стоит изучить графики более длительных периодов, чтобы получить представление о более широкую картину, которая может направлять его по отношению к его стоп-лосс или тейк-профит заказам.

 

Трейдер будет использовать линии тренда, осцилляторы и визуальную идентификацию, чтобы определить тип рынка, узнать что ценовое действие представляет. Стратегии в плоском диапазоне или трендовом рынке связаны, но сильно контрастируют друг с другом, и это не позволяет определить полезную стратегию без предварительной фильтрации инструментов на основе характера рынка. Как только это будет сделано, и временные рамки торговли определены, можно переходить ко второму этапу.

 

2. Собрать технические средства

На основе критериев, рассмотренных в предыдущем пункте, мы должны выбрать соответствующие технические средства для анализа диаграммы. Если рынок находится в тренде, мало смысла в использовании RSI. Если это ранжирование, скользящие средние вряд ли сильно помогут. Если базовая валютная пара очень циклическая (например, если валюта выдается товарной экспортирующей стране) индекс товарного канала может стать хорошим выбором. Если он обладает высокой летучестью, сглаживание колебаний со скользящих средних кроссоверов может быть очень полезным для определения тренда.

Конечно, этот список может быть расширен. Трейдер должен уточнить свой подход к торговле с течением времени путем принятия решения о виде показателей, который он понимает лучше всего, а затем объединяя их позже, чтобы сформировать простой и лаконичный метод.

 

3. Уточнить периоды и другие входы

При решении вопроса о технических инструментах, аналитик должен принять решение о периодах, и диапазонах, для которых значения должны быть поставлены к программному обеспечению. Современные трейдеры имеют много преимуществ по сравнению с давними, но трудолюбие и терпение не относятся к ним. Мы привыкли, что все автоматизировано и задачи выполняются компьютером, и многие из них даже не удосужились возиться с мелочами, которые на самом деле играют важную роль при получении успеха или провала анализа трейдера.

Таким образом, прежде чем идти дальше, трейдер должен проверить, значения каких периодов обеспечивает шаблон, который является наиболее подходящим для ценового действия на графике. Например, для RSI, будет мы выбирать в течение 14, 10 или 7 для рассматриваемой диаграммы? Или же это будут периоды скользящих средних, составляющих индикатор MACD? Все это можно проверить только путем проб и ошибок, и для каждого ценового паттерна может подойти совершенно другое значение.

 

4. Найти сигналы на открытие позиций

После того, как технические средства уже сконфигурированы, мы должны искать сигналы, которые будут показывать нам торговые возможности, созданные "настроения" инвесторов и временных дисбалансов в спросе и предложении на валютной паре. Сигналы, которые мы ищем, созданы взаимодействием ряда показателей, таких, как скользящие средние, различные осцилляторы, или цена и индикатор. Наша задача состоит в том, чтобы подтвердить идеи с различными аспектами технического анализа. Если есть перепродажи, мы подтвердим их с дивергенции / конвергенции. Если есть прорыв, мы будем стремиться, чтобы установить его с помощью изучения кроссоверов.

Мы рассмотрим сигналы более подробно чуть позже, но в целом они являются каналами - кроссоверы, дивергенция или конвергенция, прорывы, шаблоны консолидации, различные ценовые модели, такие как треугольники, флаги. Мы будем держать наши показатели простыми, но удостоверимся, что сигналы, генерируемые ими изучаются и используются в полной мере, что позволяет нам нарисовать полную картину ценового действия.

 

5. Сделать рыночный форекс анализ

После принятия решения о сигналах и их значениях, мы сделаем наш анализ, определяя действенные сигналы, и примем решение о распределении капитала в свете надлежащих методов управления финансами. При анализе данных мы должны предельно напрячься и сосредоточиться, чтобы гарантировать, что мы ориентируемся на сигналы, имеющие отношение к нашему выбранному периоду и торговому плану. Этот этап анализа будет включать в себя отделение пшеницы от плевел, и нужную информацию от шума.

 

6. Собрать результаты, выполнить торговлю

После рассмотрения различных сценариев, представленных в графиках, и определения того, какие из них действенные, трейдер будет сравнивать их с точки зрения надежности и потенциальной прибыли (например, какие значения индикаторов являются крайними, будут ли они генерироваться, сколько прибыли или какой убыток можно получить, стоит ли брать стоп-лосс?) как только это будет сделано, он выберет торговлю, которая предлагает самую высокую прибыль с наименьшим риском на основании технического сценария, который является наиболее вероятен.

 

Из этого получается, что  когда трейдер торгует, он будет ждать поправок, действующих на противоположный основе для краткосрочного движения, но в то время в соответствии с основной тенденцией. Когда он хочет сделать ставку против тренда, он будет ждать самые крайние оценки, сгенерированные трендом, и когда импульс станет максимально высоким, он сделает ставку на противоположную первой достоверной.

 

 

Торговая стратегия Форекс создается с помощью множества различных типов ценовых явлений, которые проявляются на многих различных показателей. Мы рассмотрим стратегии позже, но на данном этапе давайте изучим типы сигналов, которые используются для их создания.

1. Каналы цены

Каналы - это две параллельные линии тренда, которые сдерживают ценовое действие в противоположных направлениях. Верхняя линия показывает резкие прорывы, в то время как нижняя линия проверяет падения. Каналы очень часто используют в торговле Форекс, ведь они обладают огромным потенциалом для реализации прибыльной сделки.

Каналы используются для генерации торговых сигналов, которые помогают нам определить точки прорыва. Если индикатор, используемый для анализа канала оказывался выше или ниже определенного уровня в течение длительного периода времени, прорыв может быть подтвержден максимальным значением. Но учитывая то, насколько регулярным и контролируемым является движение цены внутри канала, трейдер может разработать много других способов торговать, и некоторые из его методов могут быть основаны на фундаментальном анализе.

Существование канала позволит трейдеру использовать другие инструменты, такие как перекуп и перепродажа показателей, для создания дополнительных сигналов. Канал также сигнализирует о том, что участники рынка ожидают значительное развитие, чтобы определить направление тренда, и что трейдер должен быть бдительным касательно потенциальной диаграммы цены с  нарисованными каналами.

 

2. Кроссоверы

Кроссоверы происходят, когда значение одного индикатора внезапно поднимается или опускается ниже, чем другой, который используется в качестве сигнальной линии. Кроссоверы - это сигнал изменения импульса на рынке, и часто используются для генерации торговых сигналов, которые являются более надежными, чем те, которые показаны единичными индикаторами.

 

В часовом графике AUD / USD мы видим скользящее средние за 14 дней, показанные желтой линией падения ниже скользящей средней на 100- день (показана красным), и мы замечаем, что цена позже сделал серьезный скачек в том же направлении. Кроссоверы не ограничиваются одним типом индикатора, и, конечно же, трейдер может использовать их в различных ситуациях для анализа ценовых моделей.

Недостаток кроссоверов рожден от того, что они склонны к генерации конфликтующих и ложных сигналов. Если не подтверждено другими, более надежными явлениями, как дивергенции / конвергенции, трейдер должен проявлять осторожность в отношении кроссовера в качестве сигнала для действий. 

 

3. Пробои, прорывы цены

Этот сигнал генерируется, когда диапазон или шаблон консолидации ломается, позволяя цене двигаться резко и быстро в направлении прорыва. Потенциальные прорывы определяются в первую очередь путем непосредственного визуального осмотра (например, восходящий тренд колеблется вокруг уровня цен в течение длительного периода), а затем подтверждается поведением индикаторов.

Консолидация происходит, когда тренд колеблется вокруг значения в течение относительно длительного периода времени без ущерба для его прочности. Когда образец диапазона ломается, и ценовое действие больше не ограничено, это еще не является пробоем. Прорыв это ситуация, когда ранее сильный уровень сопротивления пробит на постоянной тенденции.

Консолидация, пробой и прорыв может произойти на ценовом графике, или на самих показателях. Интерпретация будет отличаться в зависимости от значения уровней нарушений.

Ложные прорывы являются довольно распространенным явлением на рынках, и многие трейдеры стараются избегать их попадания в торговлю, когда прорыв происходит из-за его коррекции фаз. Принятие решения о характере прорыва будет, конечно, зависеть от анализа вероятности. Опыт и надлежащее управление деньгами являются нашими лучшими друзьями.

 

4. Дивергенция / конвергенция

Тенденция всех показателей для создания ложных сигналов хорошо известна среди технических трейдеров, и преодолевая эту проблему, трейдеры смотрели на расхождения между показателями или между индикатором и ценой в течение достаточно долгого времени. Сходимость имеет место, когда последовательные значения двух показателей приближаются друг к другу с течением времени. Дивергенция возникает, когда значения постепенно отдаляются друг от друга. В обоих случаях принцип позади схождения / расхождения диктует, что показатели делают движения в противоположных направлениях, и это явление используется для сигнализации о том, что наблюдающаяся тенденция становится все слабее.

В приведенном примере AUD / USD, мы видим, что MACD получает более низкие значения, тогда как цена продолжает расти. Другими словами, действие цена не только отличается, но противоречит показателю. Трейдеры ищут эти сигналы, чтобы принять решение о возможностях, которые предлагают больший риск, но и хорошее потенциальное вознаграждение.

 

5. Цена ценовой модели

Цена модели, такие как треугольники, голова и плечи, вымпелы, флаги могут быть использованы для идентификации потенциальных торговых точек или для обозначения появившихся возможностей. Эти модели имеют разные способы интерпретации, но опытный аналитик вряд ли будет двигаться по любому из них, не получив подтверждения от вторичного источника, такого как индикатор. 

 

Если вы решили серьезно заняться трейдингом на Форексе, рекомендуем углубиться в изучение всех инструментов для анализа обстановки и создания работающих стратегий.

Рекомендуем новичкам на первых этапах освоения рынка Форекс пользоваться теми торговыми стратегиями, которые были разработаны успешными трейдерами и продемонстрировали на практике свою эффективность. Но помните, что прибыльная система для одних людей может стать  для другого человека не рабочей или даже провальной.

Помимо этого помните, что потери присутствуют всегда в любой торговле, идеальной торговой системы просто не существует. Придумайте свою особенную торговую стратегию, пусть она вам поможет получить высокую прибыль на Форексе!

 

 

Итак, на какие системы стоит обратить внимание при торговле на Форекс?

# 1: Торговля Bladerunner 

Bladerunner является кроссовером для построения очень хорошей стратегией EMA и подходит для всех таймфреймов и валютных пар. Это стратегия анализа тенденций, которая пытается отобрать прорывы от продолжения и повторных попыток торговли.

# 2: Daily Fibonacci Pivot Trade

Фибоначчи Pivot Trade хорошо подходит для долгосрочной торговли (день, неделя, месяц и даже год).. Акцент в анализе здесь делается на использовании необходимых комбинаций с только дневными цапфами, но идея может быть легко расширена на более длительные периоды времени, включающих любую комбинацию шарниров.

# 3: Bolly Band Bounce Trade

Bolly Band Bounce Trade является идеальной стратегией в пределах рынка. Для большего эффекта многие трейдеры используют его в сочетании с подтверждающими сигналами.

# 4: Dual Stochastic Trade

Двойственная Стохастическая торговля пользователей имеет двойную стохастичность - медленная и быстрая. Они действуют в комбинации, чтобы выбрать участки, где цена находится в тренде, но затянутая в краткосрочную коррекцию.

 

# 5: Forex Overlapping Fibonacci Trade

Перекрытие сделки Фибоначчи является фаворитом многих известных трейдеров. Если они используются сами по себе, их надежность может быть немного ниже, чем у некоторых других стратегий, но если вы используете их в сочетании с соответствующими подтверждающими сигналами, они могут быть чрезвычайно точными.

# 6: London Hammer Trade

Дополнительную волатильность вы получаете, когда London представляет некоторые уникальные возможности. Лондонский Hammer Trade эффективен при попытке извлечь выгоду из этих возможностей. Особенно действенно во время сессии он может быть использован в любой момент, когда цена, вероятно, будет сильно взлетать в одном направлении.

# 7: The Bladerunner Reversal

Как было упомянуто выше, Bladerunner это тенденция стратегии будущего. Разворот Bladerunner так же эффективно выбирает записи из ситуаций, когда тренд разворачивается и цена начинает торговать на другой стороне ЕМА.

# 8: The Pop ‘n’ Stop Trade

Если вы когда-либо пытались угнаться за ценой, когда она убегает резко вверх, вы получаете неизбежные потери, когда она так же быстро переворачивается, вы хотите остановить торговлю. Существует простой трюк, чтобы определить действительно ли цена будет продолжаться в направлении прорыва или нет. И для извлечения выгоды из этой ситуации вы должны знать это точно.

# 9: The Drop ‘n’ Stop Trade

Оборотная сторона прошлой модели, эта стратегия помогает торговать на резких прорывах вниз.

# 10: Торговля на Форекс Fractal

Форекс фрактал это не только стратегия, но концепция рыночных принципов, которые вам действительно нужно знать для того, чтобы понять, что делает цена, почему она делает это, и кто помогает ей двигаться. Это своего рода внутренняя информация, которую знатоки собирали много лет.

 

 

Запомните, хороший выигрыш трейдера определяется портфелем стратегий Форекс, известных и применяемых в различных ситуациях. Принимайте во внимание, что одной системы не достаточно, чтобы обеспечить нужное количество успешных сделок. Знания, как применять и адаптировать для всех рыночных условий различные торговые системы это ключевой фактор, который требует много времени для изучения, проверок и коррекции.

Любой человек с мотивацией и дисциплиной может научиться торговать на Форексе. Человеку даже не нужно быть особенно умным или хорошим в математике, чтобы сделать это. Ему просто нужно разработать правильное отношение, найти стратегию, которая им подходит лучше всего, и узнать ее наизнанку. 

Люди делают деньги на Форексе несколькими различными способами. Спекулянты занимаются торговлей на пятиминутных сделках. Другие трейдеры могут взять стратегию, которая позволяет им анализировать свои графики один раз в день, чтобы искать возможности для торговли, а затем отойти от рынка до следующего дня. Неправильного способа торговать на рынке Форекс не существует. Главное найдите свой и тогда сможете за один день зарабатывать столько же, сколько ваш сосед копит в течении года. 

Успехов в торговле!

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры: 

• Применение веера фибоначчи в трейдинге. Основные тактики

• Треугольники на рынке форекс и их многочисленные разновидности

• Как вернуть 509 билд в терминал метатрейдер и запретить обновления

• Горячие клавиши MetaTrader 4, облегчаем работу на форекс

• МетаТрейдер 4 или 5: кто из них действительно лучше?

 

 

You have no rights to post comments

Создание торговой системы для трейдинга | Создание ТС с нуля

  • Главная
  • Мошенничество в Сети
  • Электронные деньги
  • Прочие виды заработка
  • Полезные статьи
  • Брокеры
  • База знаний
  • Новости

.

  • Главная
  • Мошенничество в Сети
  • Электронные деньги
  • Прочие виды заработка
  • Полезные статьи
  • Брокеры
  • База знаний
  • Новости

Еще статьи

  • Обратная связь
AudioJungle (аудиоджангл) – популярный аудиосток AudioJungle (аудиоджангл) – популярный аудиосток Читать далее K2 (Joomla) – мощный компонент для создания блогов, порталов, каталогов K2 (Joomla) – мощный компонент для создания блогов, порталов, каталогов Читать далее LuckStock – аудиосток для продажи музыки LuckStock – аудиосток для продажи музыки Читать далее Paypal Paypal Читать далее SEO коучинг: как продвинуть сайт в поисковых системах SEO коучинг: как продвинуть сайт в поисковых системах Читать далее SEO-оптимизация: что нужно знать владельцу сайта SEO-оптимизация: что нужно знать владельцу сайта Читать далее

Как построить торговую систему для торговли на Форекс

Просмотров: 2111

Торговля на валютном рынке Форекс должна быть системной. Спонтанные торговые решения по ряду причин в основном не дают положительного результата. Любой трейдер, для успешной торговли должен иметь свои торговые системы и стратегии, которые позволяют получать четкие параметры для входа в рынок и выхода из него и определяющие точные параметры прибыли и риска. Для правильного построения торговой системы необходимо знать основные составляющие стратегии и этапы ее построения.

Как построить торговую стратегию для торговли на валютном рынке Форекс

В качестве примера стратегии будет использована внутридневная система Кетти Лин "Дейтрейдинг", которая основана на использовании прорывов границ предыдущего дня. Этапы построения системы:

  1. Выбор типа системы. Система может быть трех типов: трендовая система, флэтовая система и система на прорыв.
    В зависимости от типа системы подбираются индикаторы, рабочий тайм-фрейм и иногда валютная пара. Каждой системе свойственны свои особенности выставления стоп-ордеров. Тип рассматриваемой нами системы – система на прорыв, но так как прорыву предшествует флэт, при построении системы будут использованы не только индикаторы прорыва, но и индикаторы флэта.
  2. Выбор валютной пары и тайм-фрейма. Большинство торговых систем, основанных на техническом анализе, можно использовать с любой валютной парой. Торговая система "Дейтрейдинг" также не имеет предпочтений в выборе валютной пары – EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и др. Рабочие тайм-фреймы: дневной для измерения диапазонов и часовой для определения момента входа в рынок.
  3. Подбор основных индикаторов форекс. Для трендовой системы хорошо подходят скользящие средние и Parabolic SAR. В нашем случае потребуются полосы Боллинджера и индикатор ADX, которые помогут распознать снижение волатильности перед прорывом. Показания индикатора ADX также будут использоваться для наблюдения за поведением цены после прорыва.
  4. Подбор индикаторов-фильтров. Фильтры нужны для того, чтобы торговая система давала меньше ложных сигналов. Когда показания индикатора-фильтра совпадают с показаниями основных индикаторов, вероятность возникновения ложного сигнала снижается. Такими фильтрами для стратегии были выбраны индикатор RSI и стохастик. Они будут использоваться, только находясь в состоянии перекупленности/перепроданности.
  5. Вход в рынок. По правилам ТС "Дейтрейдинг" дневной диапазон торгуемой пары должен помещаться внутри диапазона предыдущей дневной свечи хотя бы в течение 2 последующих дней. В это время на дневном графике индикатор ADX со стандартным периодом 14 должен находиться под уровнем 35, а полосы Боллинджера должны сужаться. Точка входа будет находиться на 10 пунктов выше (если цена пробьет диапазон вверх) максимума предыдущего дня или на 10 пунктов ниже (при пробое диапазона вниз). Так как до прорыва неизвестно направление цены, для входа в рынок используются отложенные ордера (первый на покупку, второй – на продажу).
    Неверные точки входа отфильтровываем следующим образом: если индикатор RSI или стохастик попадают в зону перекупленности, то отложенный ордер на покупку лучше не ставить. Если эти индикаторы расположены в зоне перепроданности, то не стоит открывать короткую позицию.
  6. Выход из рынка. Для определения правильной точки выхода используем риск-менеджмент. По правилам стратегии "Дейтрейдинг", при достижении ценой одного из отложенных ордеров другой ордер удаляем, а на его уровне выставляем стоп-лосс. Величина профита должна быть вдвое больше величины стопа. Пример: стоп-лосс 50 пунктов, тейк-профит устанавливаем на 100 пунктов.

Мы рассмотрели пример построения торговой системы. Успешной торговли!

Читать также:
Объединение всех данных и различных видов анализа;
Основы теории Эллиота, волновая диаграмма;
Лучшие брокеры форекс, как выбрать;
Анализ торговли

Добавить комментарий

Как создать свою торговую систему

декабря 20, 2019 февраля 17, 2016 Как создать свою торговую систему?Как создать свою торговую системуDana Ritersonlogo

Зачем создавать свою торговую систему?

Зачем создавать что-то свое, если в сети существует множество уже готовых самых прибыльных торговых систем Форекс для трейдеров? Все просто! Помимо ключевых критериев, которым должна соответствовать профессиональная торговая система, есть дополнительный индивидуальный фактор – личность трейдера. И так как ее уникальность у каждого отдельного трейдера сомнению не подлежит, не нужно объяснять, к каким последствиям может привести универсальная торговая стратегия, подогнанная под всех и каждого, но игнорирующая именно ваши психологические особенности и черты характера.

Что собой представляет торговая система трейдера?

Любую торговую систему характеризует ряд признаков. Если напротив каждого из них вы сможете поставить «галочку», то ваша торговая система настоящая и выполняет все функции, для которых создавалась. 

 

  •  Четко заданные условия открытия и закрытия сделок или тактика торговой системы

 

Ваша торговая система долго ясно и четко регулировать ваш торговый процесс. Она должна задавать условия, ориентируясь на которые вы будете продавать или покупать. Таким образом, она позволит не совершать опрометчивые поступки и не принимать неаргументированные торговые решения. Все ваши действия как трейдера должны быть понятны вам и иметь под собой весомые основания. Никакого субъективизма, только объективно существенные руководства к действию.

 

  •  Идея и инструменты вашей торговли или стратегия торговой системы

 

В соответствии с идеей, которую вы вложите в собственную торговую стратегию, должны подбираться инструменты, которые вы будете использовать в своей торговле на валютном рынке. Их совокупность должна составлять систему, где каждый элемент выполняет известную функцию. Ничего лишнего, только те технические индикаторы, осцилляторы или графические методы анализа, которые все вместе дают вам общую картину ситуации на рынке и создают условия продавать или покупать, описанные в пункте №1.  

 

  • Учет специфики вашей индивидуальности или управление капиталом в торговой системе

 

Как упоминалось выше, это очень важная составляющая собственной торговой стратегии. Иначе, это именно то, что создает необходимость в ее самостоятельной разработке в противовес применению уже готовых, самых прибыльных торговых систем Форекс. Здесь может быть что угодно. Вы оцениваете себя, свои привычки, «слабые места» и подгоняете торговую систему под это. Время торговли, длина таймфрейма, риски – все должно быть подвергнуто условиям вашей личности и в результате преобразовано под нее. Помните, без грамотного риск-менеджмента ни одна торговая система не способна обеспечить стабильный доход.

Собственная торговая система: шаг за шагом

Существуетс три важных пункта: тактика, стратегия и управление капиталом в вашей торговой системе.

 

 

Разрабатываем стратегию торговой системы. Перед вами стоит задача – определиться с идеей, которой будет следовать ваша торговля. Стратегия должна отвечать вам на вопрос о ситуации на рынке, о ее изменении и возможных движениях цен. Вы должны подобрать из обширного имеющегося на сегодняшний день арсенала торговых инструментов те, которые дадут вам полную информацию о рынке. Данные, которые вы получите с помощью выбранных индикаторов или осцилляторов, должны давать вам исчерпывающие основания для применения тактики вашей торговой системы. Вы можете выбрать трендовую торговлю, торговлю на новостях или трейдинг, работающий внутри «коридора» - любой вариант на ваш вкус!

 

 

После того, как вы определились, на что именно ориентироваться на валютном рынке, вам необходимо расписать для себя когда, при каких сигналах и условиях что именно предпринимать. Если ваша система ориентирована на движение тренда, то вы должны определиться - при каких сигналах осцилляторов вам покупать, а при каких продавать. Пусть для действия у вас будет несколько оснований – тогда ваша система будет более надежной. Но не переборщите с этим! Требуя слишком многого от рынка, вы рискуете никогда не дождаться сигнала на сделку.

 

 

Здесь вам придется помучиться, ведь вопросы психологии трейдинга и управления капиталом – два взаимосвязанных и представляющих наибольшую сложность фактора, часто встающего на пути именно начинающих трейдеров. Написано великое множество литературы на эту тему и еще больше статей в глобальной сети. Торгуйте на учебных счетах, изучайте себя, свои реакции и способность держать себя в руках. Это все вам очень пригодиться, когда вы будете завершать разработку своей торговой системы и в соответствии с собственными наблюдениями создавать план контроля рисками и управления капиталом. 

 

Терпение и труд все перетрут. Удачного трейдинга, друзья!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Создаем торговую систему - как это правильно делать

Я давно интересуюсь финансовыми рынками и поэтому могу однозначно сказать, что практически все начинающие форекс-трейдеры работают интуитивно, т.е. открывают позиции, руководствуясь текущим моментом, не имея за плечами никакой статистики. В долгосрочной перспективе такой подход приводит к потерям, поэтому сегодня я кратко расскажу, как правильно создать торговую систему.

Прежде чем переходить к сути проблемы, хочу сразу заметить, что сегодняшний обзор не является готовым рецептом. Это будет просто обобщённая инструкция, а конкретную стратегию каждый читатель должен создать самостоятельно, приняв во внимание выявленные закономерности и свой темперамент.

 

С чего начать создание торговой системы

Итак, создание торговой системы всегда начинается с поиска главной спекулятивной идеи, т.е. формализации базовых точек входа, которые в теории должны приносить прибыль. Как нетрудно догадаться, у каждого трейдера своё видение происходящего на рынке, поэтому здесь вариантов может быть очень много.

Тем не менее, для проверки возьмём популярную идею, смысл которой можно сформулировать следующим образом – на европейских валютах внутридневная волатильность растёт не постепенно, а резко, поэтому позиции нужно открывать в сторону сильных импульсов.

Точкой начала такого импульса можно считать пробой локального экстремума за N часов или минут. Всё, идея есть. Теперь на её основе создаём торговую систему, т.е. придумываем общие примитивные правила. Пусть алгоритм будет иметь следующий вид:

  • Рабочая пара – GBPUSD;
  • Спред – 3 четырёхзначных пункта;
  • Таймфрейм – h2;
  • Период расчёта локального экстремума – 10 свечей;
  • Тейк-профит – 40;
  • Стоп-лосс – 16;
  • Лот – постоянный 0,01 в Инстафорекс (0,001 стандартного).

Выше представлен тест этой комбинации за 10 лет. На первый взгляд кажется, что всё очень плохо, ведь стратегия явно «сливает», но не нужно делать преждевременных выводов.

Дело в том, что на Форекс очень сложно создать простую систему, которая приносила бы прибыль каждый день и в подавляющем большинстве сделок.

Во-первых, в данном случае мы исследуем большой временной интервал, а это значит, что тест охватывает самые разные рыночные циклы (тренды, флеты, периоды высокой/низкой волатильности и т.д.).

Во-вторых, дни недели на Форекс очень сильно отличаются друг от друга. Это связано как с поведением участников рынка (например, в пятницу они фиксируют часть позиций), так и с публикацией новостей, которые обычно выходят в одно и то же время.

И, в-третьих, не исключено, что нами была подобрана не самая удачная комбинация параметров. Так бывает, поэтому я рекомендую сразу готовить несколько черновиков, и из них уже выбирать самый лучший.

 

Повышаем результативность созданной торговой системы

Но вернёмся к теме и попробуем выудить из собранной статистики что-нибудь полезное и подумаем, как повысить результативность операций. Первое, что приходит на ум – сократить спред, ведь можно легко найти брокера, у которого он по GBPUSD будет не 3 пункта, а скажем 2.

Общие потери значительно сократились, что немудрено, ведь теперь в каждой сделке мы экономим 1 пункт. На следующем этапе создания торговой системы необходимо тщательно проанализировать статистику сделок, и первым делом нужно посмотреть, как прибыль/убыток распределены по часам открытия позиций.

На гистограмме хорошо видно, что самую высокую прибыль приносят операции с 16 до 17 часов включительно. Это логично, так как именно в это время курс GBPUSD часто разворачивается и пробивает экстремум прежнего 10-часового тренда.

Вывод – сделки разумно открывать только по тем сигналам, которые поступают в 16 и 17 часов. Остальное время лучше отдыхать от рынка или работать по другим системам. Посмотрим, что получится, если добавить этот фильтр.

Картина кардинально изменилась – если раньше (при работе круглосуточно) стратегия «сливала», то теперь она приносит пусть и не очень большой, но доход. Далее посмотрим, как обстоят дела с прибылью по дням недели.

Анализ результатов и выводы

В принципе, созданная торговая система работает достаточно стабильно, но убыточную пятницу всё-таки лучше исключить. Вообще, я не удивлён этим фактом, поскольку в последний день недели действительно часто формируются непредсказуемые и нервные движения. Выше я уже кратко про это писал – рыночные игроки перед выходными фиксируют часть позиций.

На графике выше представлена «финальная» линия эквити, т.е. из самих сигналов ничего интересного вынести уже не получится. Теперь, чтобы результаты торговли не выглядели «смехотворными», увеличим лот до 0,1 от стандартного и проанализируем остальную информацию.

Что здесь интересного? Максимальная серия потерь равна 11 сделкам. Это значит, что после 9-10 убыточной операции (когда вероятность закрытия позиции в плюс заметно увеличивается) можно попробовать применить мартингейл, чтобы компенсировать часть потерь. Вся остальная статистика малоинтересна с практической точки зрения.

Таким образом, мы быстро создали торговую систему со следующими правилами:

  • Позиции открываются на часовом таймфрейме пары GBPUSD с 16:00 до 17:00 включительно;
  • В пятницу не работаем;
  • Спред не должен превышать 2 пунктов;
  • Сделки заключаются в момент пробоя локального 10-часового экстремума;
  • Тейк-профит и стоп-лосс задаём в размере 40 и 16 пунктов;
  • Рабочий лот равен 0,1 стандартного;
  • Если есть финансовая подушка, после 9 убыточных серийных сделок можно подумать над использованием мартингейла.

По аналогичному принципу строятся и все остальные стратегии, т.е. на первом этапе формулируется главная идея, затем она проверяется/тестируется, после чего анализируется статистика и ищутся возможности для повышения эффективности спекулятивных операций.

Отдельно хочу заметить, что даже убыточный на первый взгляд подход можно использовать с пользой, сегодняшний результат - лучшее тому доказательство. Главное найти в куче «информационного мусора» интересную закономерность.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *