Содержание

Фондовый рынок глазами трейдеров Masterforex-V

Разделы

КНИГИ MASTERFOREX-V
  • СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА

  • ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ MASTERFOREX-V

  • ТОЧКИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ФОРЕКС / FOREX

  • СЕКРЕТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОРЕКС ОТ КЛУБА ИНВЕСТОРОВ MASTERFOREX-V

  • НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ BTC : ТРЕНДЫ. ТЕХАНАЛИЗ И МАНИМЕНЕДЖМЕНТ

  • ОТЗЫВЫ О MASTERFOREX-V

  • АВТОРСКИЕ ПРАВА

ШКОЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
  • Содержание

  • ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ FOREX

  • ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

  • ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

  • ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

  • ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

  • ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ

  • ИНВЕСТИЦИИ В ПАММ-СЧЕТА FOREX

  • ОПЦИОНЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

  • АКЦИИ

  • ЗАЧЕМ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V ШКОЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ?

  • Тейк-профит: зачем ограничивать прибыль? – Академия трейдинга MasterForex-V

  • Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

АКАДЕМИЯ MASTERFOREX-V
  • О НАС

  • ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКСУ И БИРЖЕ

  • ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

  • КАФЕДРА СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

  • Кафедра Опционной Торговли

  • ДОСКА ПОЧЕТА

  • НАГРАДЫ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V

  • СМИ ОБ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V

  • Советники Форекс в Академии MasterForex-V

ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА
  • АВТОРСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

РЕЙТИНГИ MASTERFOREX-V
  • РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ФОРЕКС

  • Рейтинг инвестиционных фондов

  • РЕЙТИНГ БИРЖЕВЫХ БРОКЕРОВ

  • Рейтинг брокеров бинарных опционов

  • Рейтинг брокеров форекс: Методика расчета рейтинга

  • ЛУЧШИЙ ФОРЕКС БРОКЕР МЕСЯЦА

  • НАГРАДЫ 2011

  • НАГРАДЫ 2012

  • НАГРАДЫ 2013

  • НАГРАДЫ 2014

  • НАГРАДЫ 2015

  • НАГРАДЫ 2016

  • НАГРАДЫ 2017

  • НАГРАДЫ 2018

БРОКЕРЫ И ДИЛИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
  • ЛИЦЕНЗИИ

  • ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

  • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАДЕЖНОГО БРОКЕРА

  • Дилинговые Центры (ДЦ): досье Masterforex-V

  • Брокеры Forex: досье Masterforex-V

MASTERFOREX-V EXPO
  • О ВЫСТАВКЕ MASTERFOREX-V EXPO

  • ЛУЧШИЙ ECN БРОКЕР 2019

  • ЛУЧШАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА IB БРОКЕРОВ ФОРЕКС 2019

  • ЛУЧШАЯ БОНУСНАЯ ПРОГРАММА БРОКЕРА ФОРЕКС 2019

  • ЛУЧШИЙ БРОКЕР СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА 2019

  • САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БРОКЕР ФОРЕКС 2019

  • ЛУЧШИЙ БРОКЕР МИРА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ 2019

  • ЛУЧШИЙ БРОКЕР МИРА — ОТКРЫТИЕ 2019 ГОДА

  • ЛУЧШИЙ КРИПТОБРОКЕР 2019

Интершоп Коммуникейшен — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Интершоп Коммуникейшен (Intershop Communications AG) это компания, которая предоставляет платформу для электронной коммерции крупным корпорациям по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Йене (Тюрингия) в Башне Йен (JenTower), бывшая Башня Интершоп.

Основной продукт компании Интершоп это пакет программного обеспечения для электронной коммерции (Intershop Commerce Suite).

Интершоп предоставляет аутсорсинг всего процесса электронной коммерции, включая Фулфилмент и техническую поддержку. На счету Интершопа более 500 крупных клиентов в различных отраслях промышленности, в том числе Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Plus, Würth, Дойче телеком (Deutsche Telekom AG) и австралийской телекоммуникационной компании Telstra. Помимо основного офиса в Йене, компания имеет офисы в Гамбурге, Штутгарте, Франкфурте, Нюрнберге, Сан-Франциско, Мельбурне и Гонконге.

Компания Интершоп была основана в 1992 году как «NetConsult Communications GmbH». Основатели: Стефан Шамбах, Карстен Шнайдер, Вильфрид Beeck. В 1995 году компания открыла первый немецкий веб-интернет-магазин, который продавал компьютеры и программное обеспечение NeXTSTEP потребителям. В 1995 году основатели создали «Интершоп онлайн, первый стандарт программного обеспечения для приложения электронной коммерции» («Intershop Online, the first standard software for e- commerce applications»

[1]). Уже через год компания вышла на американский рынок и стала одним из его лидеров того времени[2][3].

16 июля 1998 года Интершоп Коммуникейшен была зарегистрирована на Франкфуртской бирже с ценой 51,13 евро за акцию. Два года спустя, 29 сентября 2000 компания была зарегистрирована на Нью-Йоркской бирже. Цена акции достигла своего пика 2105,37 евро 13 марта 2000.

Во время биржевого кризиса акции Интершопа резко упали до 0,88 евро (8 декабря 2005 года).

Компания с трудом пережила этот кризис, но смогла восстановиться и продолжить развитие своей продукции. В настоящее время компания снова является крупным игроком в своем сегменте и сотрудничает с новыми клиентами и партнерами.[4]

Торговля акциями на бирже США – NYSE брокер DayTraderClub

Самые доступные брокерские услуги в СНГ

Мы начали свою деятельность в 2006 году как группа проп-трейдеров. Приобретая со временем навыки, практику торговли, а также доверие профессиональных участников рынка, мы получили возможность предоставлять брокерские услуги на максимально выгодных условиях. Всё это мы делаем доступным теперь для русскоязычных трейдеров по всему миру.

  • Минимальный депозит $700
  • Торговый терминал от $29
  • Комиссия от $0.07 за лот
  • Риск-менеджмент
  • 100% Payout
  • Русскоязычная поддержка
  • Европейская юрисдикция
  • Недорогие терминалы
  • Обучение трейдеров
  • Торговые условия

NYSE-брокер с прямым доступом на рынок США

Торговля на бирже – интересный и высокодоходный бизнес. Это профессия, которой вы можете овладеть в совершенстве и зарабатывать деньги на изменении курса акций и других финансовых активов не выходя из дома, просто через интернет.

Выбор надежного брокера в этой сфере сложно переоценить — хороший NYSE-брокер предоставит кредитное плечо для возможности осуществления сделок, требующих значительного капитала, инструменты риск-менеджмента, проконсультирует по техническим моментам и поможет в оперативном решении возникающих вопросов.

Наша компания Daytraderclub предлагает весь спектр услуг для трейдеров, частных инвесторов и трейдинговых компаний: открытие торговых счетов, онлайн обучение трейдингу, риск-менеджмент, поддержка, консультирование, управление капиталом и другие сервисы. Наши преимущества:

Низкие комиссии

У нас одни из самых низких комиссий в СНГ для трейдеров на американском фондовом рынке – всего от $0.07 за 1 лот (100 акций). С нами ваши потери на комиссии будут меньше, а сделок больше.

Европейская юрисдикция

Мы единственная проп-фирма, зарегистрированная официально в белой зоне, на территории Европейского Союза. Это позволяет безопасность пользоваться нашими услугами клиентам из ЕС и стран СНГ.

Кредитное плечо

Сразу после открытия счета вам становится доступным кредитное плечо 1 к 20. При необходимости оно может быть увеличено. Наличие кредитного плеча увеличит ваши финансовые возможности в трейдинге.

Торговые терминалы

В вашем распоряжении современное лицензированное программное обеспечение Sterling Trader Pro, Lightspeed и Fusion, а так же платформа для начинающих трейдеров Sterling Trader Web для торговли через браузер.

Профессионалам

Мы бесплатно предоставляем ПО для алготрейдеров, а так же проводим обучение профессионалов. В состав комплекса входит библиотека back-тестинга и live-торговли на C#, бесплатный FIX.

Открыть счет

Новичкам

Вы новичек и хотите научиться торговать американские акции? Ждем вас на наших обучающих курсах. Мы проводим групповые занятия, а так же индивидуальное обучение с преподавателем. Ждем вас!

Пройти обучение

Почему американский рынок акций?

Американский фондовый рынок представлен площадками NYSE, NASDAQ и AMEX. Это самый развитый рынок ценных бумаг в мире, состоящий из различных финансовых инструментов, представляющих компании из множества независимых секторов экономики. На нем торгуются акции, облигации и фонды (ETF). В листинге присутствуют не только акции американских, но и крупных иностранных компаний, всего более 7,600 инструментов.

Преимуществом торговли на NYSE является то, что это биржевой регулируемый рынок, на котором все сделки участников сведены в единую систему: каждый трейдер из любой точки мира видит один и тот же поток ордеров, одинаковые графики и сделки других трейдеров. Это прозрачный, надежный и самый ликвидный в мире фондовый рынок. И теперь у вас есть возможность получить к нему прямой доступ на лучших условиях в СНГ!

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

Сегодня поговорим о рыночных циклах и как на них можно заработать!

Рыночный цикл.

У рыночного цикла есть много определений, я попробую сформулировать своё определение с учётом знаний о рынке и торгового опыта.

Рыночный цикл — это волнообразное движение цены от локального минимума (Максимума) до следующего неопределённого максимума (Минимума) в будущем, т.е. промежуток времени между двумя мин. и мак. значениями индекса, показывающий эффективность\слабость фондового рынка в целом.

В долгосрочной перспективе цена движется под воздействием исключительно мощных фундаментальных факторов, формируя тем самым рыночные циклы.

Основные фундаментальные факторы, на примере российского фондового индекса МосБиржи:

  • Политический «Вес» страны на мировой арене
  • Стоимость барреля нефти
  • Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат
  • Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций.  Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства:  Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2017г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся…
  • Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар
  • Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)
  • Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.
  • Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета
  • Уровень развития конкретного сектора экономики
  • Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).

Наш российский индекс ММВБ состоит из 50-и крупнейших компаний и корпораций мирового масштаба, с различным «Весом» в самом индексе. База расчета Индекса голубых фишек (действует с 22 декабря 2017 года).
Например: «Тройка тяжеловесов»:  Газпром — 18,56%, Сбербанк — 17,27%, Лукойл — 16,62%. Если эти 3-и компании падают в цене, то и сам индекс также снижается! Хитрая всё таки биржа — изменила веса. Посмотрите прошлые базы расчётов этой троицы — будет вам подсказка на будущее, как действовать с какой/какими бумагами.

Ну, и тут встаёт вопрос! Как мы можем на этом заработать?

Вся наша жизнь циклична… За низкой волатильностью следует высокая.

Свинг трейдинг — стиль торговли по циклам.

Свинг означает, размах, колебание, соответственно свинг трейдинг — это торговля на колебаниях и целенаправленных движений цены.
Стоит отметить, что как таковой привязки ко времени нет.

Я лично различаю 2-а вида свинг трейдинга, точнее подвида.

  • Трендовый свинг-трейдинг.
  • Контртрендовый (Возврат к среднему значению) свинг-трейдинг.

Конечно, вы скажите, что эти подвиды переплетаются и будете правы, точной границе у них не существует. Например: При контртрендовой торговле в случае покупки, при прохождение значимого сопротивления, т.е. при пробое трейдер должен судя по его стилю продать актив, но он может применить трендовую стратегию и держать его дальше.

Это требует высокого мастерства.

Примеры будут на будущее, так как  мой брокер не принимает заявки по левой стороне графика. Не является сигналом к покупке или продаже актива.

В примерах я буду указывать 2-а ТФ: Недельный и дневной, у вас же может быть иные варианты, т.к. у этого стиля нет временных рамок. Длинное удержание позиции также некоторые называют позиционным трейдингом или позиционной торговлей, от слова позиция (Долго).

Но, есть базовые отличия.

Принцип трендового свинг трейдинга:

  • Основной постулат трендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет  волна сделок против этой тенденции. Другими словами, вы торгуете на откате при восходящем тренде (Покупка) или вы открываете короткую позицию при повышение цены на нисходящем тренде (Продажа).

Например: На недельном графике цена растёт, а на дневном немного снижается — это хороший момент для открытия позиции на покупку в сторону старшего ТФ. На недельном графике цена снижается, а на дневном немного выросла, это хороший момент для открытия короткой продажи в сторону старшего ТФ.

Представитель А. Элдер.

Короткая позиция.

Недельный график ВТБ.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Дневной график ВТБ.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.


Принцип контртрендового свинг трейдинга:

  • Основной постулат контртрендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) на границе слома тренда старшего ТФ, т.е. на границе потенциального разворота тренда, но только после того как младший ТФ замедлил свой рост/падение и развернулся в противоположную сторону. Это важно понимать, т.е. вы торгуете против долгосрочных ожиданий рыночной толпы.

Например: На недельном графике цена снижается, а на дневном скорость снижения цены замедлилась и в конечном итоге цена стабилизировалась, возможен боковик (Зона накопления актива) и начала расти — это хороший момент для открытия позиции на покупку против старшего ТФ. На недельном графике цена растёт, а на дневном рост прекратился и цена начала снижаться, это хороший момент для открытия короткой продажи\продажи актива против старшего ТФ.

Представитель Д. Ливермор.


Длинная позиция.

Недельный график Магнита.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Дневной график Магнита.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Доп: Нужно помнить, что восходящий тренд более сильный по своей природе, чем нисходящий. Людям психологически легче покупать, чем продавать/короткая позиция, соответственно, контртренд лучше использовать после нисходящего тренда на покупку, чем открывать короткую продажу против восходящего старшего ТФ.

Свинг-трейдинг кардинально отличается от всех остальных стилей торговли тем, что он предполагает предугадывание состояний рынка, а не реагирование на произошедшие события. Многие трейдеры скажут, что рынок динамичная структура и соответственно нужно входить в рынок только тогда, когда тенденция четко сложилась и цена движется направленно.
Это не заблуждение, это верное высказывание, но проблема этих участников в том, что они становятся в конец очереди за покупками.
Иными словами запрыгивают в переполненный последний вагон, а свинг трейдер заранее знает какой ему нужен поезд и приходит вовремя.

Спасибо за внимание!

Удачного выбора и соответственно торговли)))

Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением, Grad.

Инструменты для создания торговых роботов / ITI Capital corporate blog / Habr

Мы довольно часто пишем об алгоритмической торговле и связанными с этой область технологиями, но еще ни разу мы не говорили о программном обеспечении, с помощью которого, собственно, можно создать собственную торговую программу. Под катом – обзор распространенных программных средств для создания механических торговых систем, адаптированных под российский фондовый рынок.

Wealth-Lab

Продукт компании Fidelity International является одним из самых мощных средств для технического анализа, разработки и тестирования торговых стратегий. Встроенным языком программирования в ней является WealthScript, имеющий немало общего с Pascal, в последних версиях используется C# и другие .NET языки.

На российском фондовом рынке применяется в связке с брокерскими терминалами – в Wealth-Lab пользователь описывает свою стратегию, согласно которой программа генерирует заявки на совершение операций. С помощью специальных библиотек для интеграции, эти приказы затем передаются в торговый терминал, из которого и происходит их исполнение. Объективно такая схема накладывает довольно много ограничений, поэтому Wealth-Lab, конечно, нельзя назвать идеальным вариантом для российских бирж.

MetaStock

Еще один зарубежный продукт. MetaStock содержит большую библиотеку различных индикаторов и средств для создания собственных формул. Из плюсов – довольно простой встроенный язык программирования. С помощью дополнительных модулей можно генерировать приказы на покупку/продажу. Как и Wealth-Lab, на российском рынке применяется в связке с торговыми терминалами с помощью дополнительных библиотек, что влечет за собой примерно те же проблемы. Также к минусам можно отнести и тот факт, что простота встроенного языка программирования не позволяет описывать сложные торговые стратегии.
Omega Research

Средство для технического анализа, предназначенное для создания и тестирования механических торговых систем. Писать роботов можно на встроенном языке программирования Easy Language (синтаксис похож на Pascal). Как и в случае двух вышеперечисленных программ, на российском фондовом рынке используется с помощью «прокладок». Среди минусов, соответственно, стабильность работы подобной конструкции, а также сложность настройки Omega Research. Кроме того, программа работает только со своим форматом данных и не поддерживает конвертацию из текстовых файлов или форматов других программ технического анализа.

Помимо зарубежных продуктов, на отечественном фондовом рынке существует целый ряд программных решений от российских разработчиков. И вот лишь некоторые из них.

TSLab

Как и предыдущий проект, TSLab разрабатывает – это платформа для создания и запуска механических торговых систем, «заточенная» именно под российский фондовый рынок. Одним из существенных для трейдеров, не владеющих навыками программирования, является возможность записи торгового алгоритма в виде блок-схемы.

StockSharp

Бесплатная (в базовой версии) платформа StockSharp с открытым исходным кодом и продукты на ее основе (S#. Studio). Как ясно из названия, программировать можно на языке C#. Из плюсов – возможность подключения к различным торговым терминалам и брокерским системам.
LiveTrade

Линейка продуктов петербуржской компании Cofite. Благодаря API, с помощью торгового теринала LiveTrade Terminalможно запускать роботов, реализованных на платформе .NET. Есть возможность подключения к торговым терминалам и системам нескольких российских брокеров (в т.ч. к системе ITinvest с помощью API SmartCOM). Кроме того, у Cofite есть продукт Robotlab, который целиком и полностью предназначен для создания роботов. Как и в случае TSLab – торговые алгоритмы можно реализовывать с помощью визуального конструктора. Получившуюся блок-схему робота затем можно запустить в терминале.

SmartX

Торговый терминал SmartX представляет собой не обычный терминал в привычном понимании, а интегрированный программный продукт, который, помимо прочего, включает в себя и встроенный скриптовый язык программирования TradeScript – векторный язык, который был создан американской компанией Modulus Financial Engineering (США) специально для создания торговых роботов.

Из интересных функций терминала можно выделить:

  • Возможность бэк-тестинга торговых стратегий — тестирования робота на исторических данных. При этом, эти архивные данные не нужно подгружать из других (часто платных) источников – они подгружаются терминалом автоматически.
  • Возможность построения алгоритмов по тиковым данным.
  • Другая интересная особенность – возможность тестирования торговой стратегии «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа, собственно, на биржу – время виртуальной сделки, цена и получившаяся доходность будут показываться в отдельном окне.

Скриптовый язык довольно прост в изучении, и начать программировать несложных роботов можно уже в течение пары часов после знакомства с ним. Кроме того, многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, так что если пользователь ранее был знаком с этой программой, то ему практически не придется переучиваться.

Пример простого робота на TradeScript:

Buy Signals 
# Покупаем, если волатильность снижается, а объем и цена имеют восходящий тренд 
HistoricalVolatility(CLOSE, 15, 252, 2) < REF(HistoricalVolatility(CLOSE, 15, 365, 2), 15) 
AND 
TREND(VOLUME, 5) = UP AND TREND(CLOSE, 40) = UP 
Sell Signals 
# Продаем, если волатильность снижается, а объем и цена имеют нисходящий тренд 
HistoricalVolatility(CLOSE, 15, 252, 2) < REF(HistoricalVolatility(CLOSE, 15, 365, 2), 15) 
AND 
TREND(VOLUME, 5) = UP AND TREND(CLOSE, 40) = DOWN

Плюсом данного способа создания роботов является то, что в отличие тех же Wealth-Lab и Metastock здесь нет необходимости создавать сложные конструкции и использовать для передачи приказов в терминал «прокладки» в виде дополнительных библиотек – все встроено и сразу подключено к брокерской торговой системе.

Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.

SmartCOM

API нашей брокерской системы (подробнее в этом хабратопике), с помощью которого можно создавать торговых роботов любой сложности. Существует дополнительный плагин для AmiBroker, что значительно облегчает анализ данных.

На сегодня все. В следующих топиках мы более подробно поговорим о написании торговых роботов и приведем примеры конкретных механических систем, созданных с помощью различных инструментов. Спасибо за внимание!

Интрадей, свинг, среднесрок — что лучше выбрать начинающему и опытному трейдеру.

Интрадей, свинг, среднесрок — что лучше выбрать начинающему и опытному трейдеру.

Говорю сразу — здесь пойдет речь о торговле только американских рынков. Как фондовых — Nyse, Amex и Nasdaq так и фьючерсной биржи CME. И данный материал будет в первую очередь интересен начинающим трейдерам — тем, кто проторговал на рынке меньше года, хотя и опытные трейдеры тоже могут найти здесь для себя что-то полезное.

Беру на себя смелость утверждать, что человеку только что пришедшему на рынок в большинстве случаев целесообразно начинать именно с внутридневной торговли. Доводы в пользу интрадея для начинающего трейдера довольно простые.

1. Большинство открывает свой первый торговый счет на минимальные суммы денег. Поскольку интрадей торгуется на малых таймфреймах, то и стоп можно поставить очень близко от цены, что очень сильно сокращает торговые риски и позволяет на начальном этапе избежать больших просадок при торговле на реальном счете.

2. Рынок требует адаптации и привыкания — адаптация и привыкание к рынку при торговле внутри дня проходит быстрее, чем при любом другом торговом стиле. Проверенно много раз и это не только мое мнение.

3. Возможность уже в первую неделю увидеть и попробовать торговать полный набор формаций — на малых таймaреймах торговые формации встречаются гораздо чаще, чем на старших.

4. Можно сразу же начинать тренироваться высиживать позицию с прицелом перехода на свинг торговлю — достаточно найти подходящую точку входа. Открыть позицию, поставить стоп и просто не трогать позицию до конца торговой сессии.

5. Научиться оперативно, составлять торговый план, где точно известны уровни stoploss, уровни take profit, а так же уровень, при достижении которого стоп будет переведен в без убыток.

Конечно, есть доводы против интрадея.

1. Этот торговый стиль требует очень высокой степени концентрации и стрессоустойчивости.
Есть так же большие риски переторговли — когда трейдер начинает открывать и закрывать слишком много позиций внутри дня. Но этого можно избежать, если соблюдать строгую дисциплину во время торгов.

2. Для успешной торговли внутри дня надо быть очень усидчивым человеком — в принципе на американских фондовых рынках можно торговать только до обеденного перерыва, а далее закрыть все позиции и идти отдыхать. Но лучше всего сидеть от открытия рынка и до самого закрытия, потому что как рынок в целом, так и акции по отдельности могут начать сильное движение в любое время. Это не очень удобно — особенно на CME которая на ночь не выключается.

Конечно, торговать интрадей до бесконечности никто не будет. С опытом трейдер вырастает и начинает выходить за рамки интредея. И для более опытного трейдера наилучший вариант это свинг. Свинг торговля это почти полноценный среднесрок — единственно серьезно отличие от среднесрочной торговли это что нет переноса через выходные. Перед выходными все позиции как прибыльные, так и убыточные обязательно закрываются.

Доводы в пользу свинг торговли тоже простые.

1. Нет рисков переторговли — позиция открывается на малых таймремах (не более часового) и затем удерживаеться в течение нескольких дней. Это дает отличное сочетание низких рисков и высокого потенциала прибыли.

2. Спокойный торговый стиль, не требующий высокой степени усидчивости — после открытия позиции нет никакой надобности, следить за ней постоянно. Достаточно только периодически ее контролировать. Это особенно удобно для CME где идет круглосуточная торговля.

Есть, конечно, и недостатки у такого торгового стиля.

1. Требует более высокого стартового капитала для начала торгов — торговать свинг с минимальным депозитом это не самая лучшая идея.

2. Торговый таймфрейм, как правило, выше внутридневного (очень часто это часовой график) следовательно, риски при таком торговом стиле выше, чем при внутридневной торговле.

Таким образом, свинг отличный вариант для опытного трейдера и скорее всего, является оптимальным вариантом для тех, кто не обладает большим торговым счетом, но нацелен на высокую прибыль. И конечно это самый лучший вариант для тех, кто имеет опыт внутредневных торгов, но хочет сделать свой торговый стиль более среднесрочным.

Есть большая группа трейдеров и инвесторов кто торгует исключительно старшие таймфреймы — дневные и недельные графики. Для такого выбора может быть много причин.
Как правило, это люди, обладающие большими капиталами и множественными источников дохода для которых биржа это просто один из способов вложения денег.

Основные плюсы такого подхода следующие.

1. Очень спокойный торговый стиль — в большинстве случаев позиция удерживается от нескольких дней до нескольких недель. И нет никакой надобности, следить за ней постоянно — достаточно только иногда ее контролировать.

2. Торговать можно не только со стационарного компьютера или ноутбука, но и с планетного компьютера или смартфона что дает возможность открывать, закрывать, изменять и контролировать позиции в любое время и почти в любом месте. Что делает таких трейдеров и инвесторов очень мобильными и не привязанными к своим торговым местам.

3. Очень хороший вариант для CME, где идут круглосуточные торги.

4. Фактически единственный приемлемый вариант для крупных частных инвесторов и фондов. Как известно они набирают и разгружают позиции в течение не одного дня. Следовательно, они просто вынужденны торговать старшие таймфреймы.

Из недостатков такого торгового стиля можно перечислить следующие.

1. Имеет смысл торговать только обладателям большого торгового капитала.

2. Поскольку речь идет о старших таймфреймах, то возможность зайти в рынок с адекватными рисками здесь встречается гораздо реже, чем при внутридневной и свинг торговли.

Выводы.

Тем, кто только пришел на рынок и проторговал менее года, имеет смысл набираться опыта при внутридневной торговле. Особенно это касается тех, кто начинает с минимальных депозитов.

Более опытным трейдерам имеет смысл переходить на свинг торговлю — по моему мнению, именно свинг дает наилучшее соотношение потенциального риск к потенциальной прибыли.

Обладателям крупных капиталов и управляющих портфелями просто придется торговать старшие таймфреймы — дневные и недельные графики, потому что размеры позиций очень часто будут такие, что их нельзя будет набрать и разгрузить в течение одного дня. Здесь наибольший потенциал прибыли, но и риски при таком торговом стиле самые большие.

Есть так же еще один торговый стиль — сугубо инвестиционный. Он очень простой и чрезвычайно популярный у европейских и американских инвесторов. Называется «купить и держать». Работает очень просто — набираться портфель акций с дивидендами и далее просто идет удержание позиций, долгое время. При этом не используются кредитные плечи и уровни stoploss. Пока инвестор держит портфель, он получает прибыль в виде дивидендов. Далее если акции значительно выросли в цене, то идет «перетряхивание» портфеля. Все или большинство акций продается, а на освободившиеся средства покупается еще больше дивидендных акций. При грамотном подходе это позволяет некоторое время спустя серьезно нарастить дивидендный портфель, а, следовательно, иметь с дивидендов весьма приличный доход.

Трейдинг, интрадей, среднесрок, свинг, акции, фьючерсы, инвестиции, дивиденды.

 

 

Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.

Всем привет!


 

Многие частные инвесторы часто спрашивают:  «что же такое внебиржевой рынок и как торговать на  RTS Board?». Найти подробную информацию в интернете, в печатных изданиях довольно сложно. Интерес же с каждым годом к данным видам торгам постоянно растет, но торговать люди так и не начинают. Связано это больше с тем, что многие не знают, как все же работать с этим рынком. 

Что же такое RTS Board?
RTS Board  — информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам в РТС. Задача системы — обратить внимание инвесторов на перспективные ценные бумаги.
Ценные бумаги, включенные в Список инструментов RTS Board, не являются публично обращаемыми на торгах фондовой биржи. Котировки по данным ценным бумагам не являются признаваемыми, а расчеты рыночной цены и рыночной капитализации по ним не проводятся.

Структура RTS Board
 Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.
Как же выглядит данная система?
Для профессиональных участников рынка ценных бумаг существует программа RTS PLAZA, которая предоставляет доступ к информационной системе RTS Board. В ней можно следить за котировками ценных бумаг и за ходом торгов.
Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.
Основные показатели:
1 – тиккер эмитента (краткое название котируемых инструментов)
2 – окно, где отображаются последняя заведенная сделка (цена, дата, объем)
3 – код участника торговой системы RTS Board
4 – текущая таблица параметров
5 – таблица с тиккерами эмитентов и их котировками, которые выставил проф. участник
6 – спрос и предложение
7 – вид валюты, в которой рассчитаны цены в стакане.
Отдельно опишу торговый стакан в RTS PLAZA:

Первое, что мы видим тиккер эмитента, например в данном случае это gzes (тиккер компании ОАО «Газэнергосервис»). Далее, цена последней сделки, дата и количество акций. В красных квадратах показано спрос (Bid) и предложение (Offer). В каждом из которых указаны: код проф. участника, цена, валюта расчета и вид поставки, а так же количество акций.
На сайте РТС Вы так же сможете посмотреть котировки, но выглядеть они будут иным образом:

____________________________________________________________
Не так страшен черт, как его малюют.
Как же происходит сделка на внебиржевом рынке, как обычный частный инвестор может купить акции?
На самом деле не все так сложно, как многие полагают.
Для примера возьмем простую ситуацию:
Допустим, я хочу купить себе акции компании ОАО «Газэнергосервис». Существует несколько вариантов совершения сделки.
Первое и самое простое  — необходимо позвонить своему трейдеру и дать ему торговое поручение. Выглядит это примерно так: «Хочу купить gzes (ОАО «Газэнергосервис») по цене 57$ в количестве 100 штук». В этом случае трейдер выставит Вашу заявку в стакан RTS PLAZA и Вам придется ждать пока кто-то из проф. участников не продаст Вам акции по данной цене. Основной минус здесь в том, что большинство акций имеет слабую ликвидность, и ждать свою цену можно довольно долгое время.
Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.
 Второй вариант  — работать через голосового брокера («площадку»). Существуют организации, в задачу которых входит находить лучшие цены и сводить контрагентов для заключения внебиржевых сделок. Большой плюс работы через данные организации состоит в том, что площадка имеет связь одновременно с большинством проф. участников. Знает кто из проф. участников что покупает и что продает. Площадка формирует рынок внутри спрэда стакана. Поэтому цены, которые видны в стакане, не всегда самые лучшие по которым можно купить или продать акции.
____________________________________________________________
Основные площадки, которые работают на РФРХэлп корпус, Premex, ADIX и т.д. (Стандартная комиссия площадки от сделки составляет примерно 25-50$).
В данном варианте инвестор сам звонит на площадку и дает в работу торговую заявку. Площадка со своей стороны находят оптимальную цену. Если цена Вас устроила, то Вы заключаете сделку. Площадка сообщает Вам название контрагента, после чего вы звоните своему трейдеру и говорите, что вы купили акции той или иной компании. Трейдер обязан принять эту заявку, позвонить контрагенту и голосом подтвердить цену, объем, валюту платежа, вид поставки и наименование компании, которую купили.
Как только сделка произошла, бэк-офис брокерской компании на следующий день заключает договор купли\продажи и только через несколько дней акция приходит к Вам на счет.
Все внебиржевые сделки проходят в режиме РПС (режим переговорных сделок).
Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.
Стоит упоминать о видах поставок ценных бумаг.
 Как только вы купили или продали акцию, актив или деньги смогут прийти к Вам на счет только через несколько дней.
Поставка бывает трех видов:
1)  «ППП» — поставка против платежа. Оплата и поставка ЦБ происходит в один день. Стандартная поставка — 3 дня.
2)  «Предпоставка». В данном случае сначала поставляется ЦБ, только потом происходит оплата. Стандартная поставка «3 + 2», т.е. три для на поставку ЦБ и 2 дня на оплату.
3)  «Предоплата».  Сначала происходит оплата по договору, только потом происходит поставка ЦБ. Стандартная поставка «2+3», т.е. 2 дня на оплату и 3 дня на поставку ЦБ.
Сделки можно совершать как за рубли, так и за доллары.
Поэтому, когда вы даете свою заявку трейдеру или площадке, обязательно надо уточнить, за какую валюты Вы покупаете или продаете ЦБ, и какой вид поставки вы будете использовать.
____________________________________________________________
Немного статистики RTS Board
 ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЭМИТЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В RTS BOARD (данные правда старые, все что смог найти)
 
Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.
СТРУКТУРА RTS BOARD ПО ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СИСТЕМУ НА 31.12.2009
Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.
Всем спасибо
© Фомичев Кирилл
 



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *