Облигационные индексы — Investing.com

 TR UK 10 Years Government Benchmark1.013,2551.013,2551.013,2550,00%20/01 
 FTSE Actuaries Govt Securities UK Linked over 5 ye783,77783,77783,77+0,00%21/01 
 Short Treas 7-10T73,4273,4273,420,00%17/01 
 SGI Double Short 10Y US Treasuries87,3587,7187,240,00%21/01 
 TR US 10 Year Government Benchmark640,911640,911640,9110,00%20/01 
 10-year US Treasury VIX3,953,973,69+12,86%00:14:00 
 TR Canada 10 Years Government Benchmark885,190885,190885,1900,00%
20/01
 
 TR Canadian Corporate All Bond 5 10 Y270,229270,229270,2290,00%17/01 
 TR Canadian Corporate All Bond 7 10 Y279,916279,916279,9160,00%17/01 
 TR Canadian All Bond 5 10 Y239,917239,917239,9170,00%17/01 
 TR Canadian Corporate All Bond 10+ Y353,131353,131353,1310,00%17/01 
 TR Canadian Financial All Bond 10+ Y343,820343,820343,8200,00%17/01 
 TR Canadian All Bond 10+ Y328,514328,514328,5140,00%17/01 
 TR Canadian Financial All Bond 5 10 Y261,402261,402261,4020,00%17/01 
 TR Canadian All Bond 7 10 Y252,471252,471252,4710,00%17/01 
 TR Canadian Financial All Bond 7 10 Y279,809279,809279,8090,00%17/01 
 TR Canadian Government All Bond 5 10 Y213,172213,172213,1720,00%17/01 
 TR Canadian Government All Bond 7 10 Y228,049228,049228,0490,00%17/01 
 TR Canadian Government All Bond 10+ Y300,298300,298300,2980,00%17/01 
 TR Canadian Industrial All Bond 5 10 Y278,743278,743278,7430,00%17/01 
 TR Canadian Industrial All Bond 7 10 Y287,925287,925287,9250,00%17/01 
 TR Canadian Industrial All Bond 10+ Y358,222358,222358,2220,00%17/01 
 TR Canadian Provincial All Bond 5 10 Y246,506246,506246,5060,00%
17/01
 
 TR Canadian Provincial All Bond 7 10 Y255,313255,313255,3130,00%17/01 
 TR Canadian Provincial All Bond 10+ Y331,574331,574331,5740,00%17/01 
 TR Sweden 10 Years Government Benchmark1.150,4111.150,4111.150,4110,00%20/01 
 OMRX Bond All plus Muni683,81683,81683,61+0,00%09/03 
 OMRX All plus Muni1.276,641.276,641.276,29+0,00%09/03 
 MTS Italy BOT Ex Bank of Italy318,70318,70318,700,00%21/01 
 MTS Italy 10y Government Bond320,70320,70320,700,00%21/01 
 TR Italy 10 Years Government Benchmark1.217,3601.217,3601.217,3600,00%20/01 
 TR Switzerland 10 Years Government Benchmark407,097407,097407,0970,00%20/01 
 Nifty GS 10Yr1.864,131.864,131.864,13-0,05%05:30:01 
 Nifty 10 Year Benchmark G Sec Clean Price938,21938,21938,21-0,07%05:30:01 
 DBAG Eurogov Germany 5-10 PR127,10127,11126,77+0,00%21/01 
 DBAG Eurogov Germany 10+ PR167,83167,89166,59+0,00%21/01 
 DBAG Eurogov Germany 1-10 PR100,12100,1399,96+0,00%21/01 
 EB REXX Germany 5.5-10.5 PR141,09141,14140,71+0,00%21/01 
 BUNDF 5XL512,75512,75512,750,00%03/01 
 BUNDF 10XL1.754,961.754,961.754,960,00%03/01 
 BUNDF 15XL3.631,013.631,013.631,010,00%03/01 
 BUNDF 5XS9,799,799,790,00%02/01 
 BUNDF 10XS0,6400,6400,6400,00%02/01 
 BUNDF 15XS0,03000,03000,03000,00%02/01 
 TR Germany 10 Years Government Benchmark662,416662,416662,4160,00%20/01 
 EUROGOV Fance 1-10Y Price96,353196,356396,1963+0,10%21/01 
 Eb.Rexx Government Germany 5.5-10.5 TR250,6583250,7493249,9868+0,00%21/01 
 TR Netherlands 10 Years Government Benchmark721,960721,960721,9600,00%20/01 
 Deut Börse EUROGOV France 5-10 TR262,73262,74262,05+0,00%21/01 
 TR France 10 Years Government Benchmark867,517867,517867,5170,00%20/01 
 TR Denmark 10 Years Government Benchmark884,593884,593884,5930,00%20/01 
 TR Australia 10 Years Government Benchmark1.508,2271.508,2271.508,2270,00%20/01 
 TR Spain 10 Years Government Benchmark1.328,1131.328,1131.328,1130,00%20/01 
 TR Ireland 10 Years Government Benchmark955,453955,453955,4530,00%20/01 
 TR Belgium 10 Years Government Benchmark917,456917,456917,4560,00%20/01 
 TR Japan 10 Years Government Benchmark326,209326,209326,2090,00%20/01 
 SSE Enterprise Bond203,64203,64203,63+0,01%05:33:54 
 Shanghai SE Corporate Bond239,58239,58239,58+0,00%05:33:54 
 SSE Convertible Bond323,41325,25321,71-0,65%05:33:55 
 SSE CB 30158,72158,72158,72+0,01%05:33:54 
 SSE Credit Bond 100188,60188,60188,57+0,02%05:33:54 
 Shanghai SE Treasury Bond
178,03
178,03177,97+0,04%05:33:54 
 SSE 5-Year Credit Bond201,81201,81201,80+0,01%05:33:54 
 TR Portugal 10 Years Government Benchmark986,603986,603986,6030,00%20/01 
 TR New Zealand 10 Years Government Benchmark1.054,0361.054,0361.054,0360,00%20/01 
 TR Greece 10 Years Government Benchmark371,277371,277371,2770,00%20/01 
 Tadawul Sukuk & Bonds1.007,431.007,431.007,430,00%
20/01
 
 TR Poland 10 Years Government Benchmark481,191481,191481,1910,00%20/01 
 TR Austria 10 Years Government Benchmark758,225758,225758,2250,00%20/01 
 TR Czech Republic 10 Years Government Benchmark320,049320,049320,0490,00%20/01 
 TR Norway 10 Years Government Benchmark602,998602,998602,9980,00%20/01 
 TR Finland 10 Years Government Benchmark827,641827,641827,6410,00%20/01 
 iBoxx EUR Liquid Sover Diversi 7-10173,6770173,6770173,24020,00%13/05 
 iBoxx EUR Liquid Sover Divers 1-10161,83161,83161,830,00%30/04 
 IBX EOLISO10+TR192,6893192,6918191,76140,00%13/05 
 iBoxx EUR Eurozone 7-10258,4983258,4983257,91530,00%13/05 
 iBoxx EUR Eurozone 10+312,0584312,0595310,69170,00%13/05 
 iBoxx EUR Sub-Sovereigns 10+315,4238315,7825314,33470,00%06/05 
 EuroMTS Eurozone IG 7-10Y Governmen282,88282,88282,88+0,00%21/01 
 EuroMTS Eurozone IG Government Broa282,48282,48282,48+0,00%21/01 
 TR Eurozone 10 Years Government Benchmark286,505286,505286,5050,00%20/01 
 FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG 10-15Y53,92753,92753,9270,00%21/01 
 FTSE MTS Eur Gov Bond IG 7-10Y Ex-CNO280,103280,103280,103+0,00%21/01 
 TR Hungary 10 Years Government Benchmark591,144591,144591,1440,00%20/01 
 TR South Africa 10 Years Government Benchmark731,917731,917731,9170,00%20/01 
 EMTX 7-10 Y RT278,48278,48278,480,00%21/01 
 SBI Foreign AAA-BBB 5-10 TR151,99151,99151,59+0,00%21/01 

RGBI | Индекс государственных облигаций РФ

Приветствую, друзья. Сегодня мой блог будет посвящен торговым возможностям, которые дает индекс государственных облигаций RGBI. Индексы Московской Биржи — это торговые инструменты, рассчитывающие активы крупнейших российских эмитентов, представленных на бирже и работающих в основных отраслях российской экономики. Рассчитывается, начиная с 2002 года.

Онлайн-график и цена на индекс

Что такое индекс RGBI

RGBI — это эталон измерения показателей отечественного суверенного долга. В индексе участвуют только самые ликвидные ОФЗ (российские государственные облигации или облигации федерального займа) с дюрацией более 1 года. Рассчитывается в режиме реального времени.

Индекс ОФЗ содержит все данные по долговым обязательствам РФ, покрытых облигациями.

Какие компании входят в индекс

В настоящий момент в RGBI участвуют активы следующих российских компаний:

  • Сбербанк
  • Газпром
  • Лукойл
  • Роснефть
  • Магнит
  • Татнефть
  • Полюс
  • МТС
  • Московская Биржа
  • АЛРОСА
  • НОВАТЭК
  • Северсталь
  • Сургутнефтегаз
  • ВТБ
  • НЛМК
  • ЯНДЕКС
  • Аэрофлот
  • ИНТЕР РАО
  • Транснефть
  • ММК
  • РусГидро
  • РУСАЛ
  • X5 Retail Group
  • Газпром нефть
  • компания «М.Видео»
  • ФСК ЕЭС
  • Polymetal International
  • ТМК
  • АФК Система
  • Распадская
  • Группа ЛСР (ПАО)
  • Россети
  • Лента Лтд
  • Башнефть
  • Ростелеком
  • Мечел
  • ФосАгро
  • Юнипро
  • НКНХ
  • Московский кредитный банк
  • ОГК-2
  • САФМАР Финансовые инвестиции
  • группа компаний ПИК
  • EN+ Group.

История индекса

RGBI отображает ситуацию вокруг гособлигаций России и дает потенциальным инвесторам полное понимание того, как работает рынок в текущий момент. Официальная дата начала расчетов — 31.12. 2002 года. Индексу дали условное значение 100, после чего он начал изменяться в зависимости от количества облигаций, торгуемых на рынке России, а также размеров обязательств по ним.

Виды индекса

Базовый индекс государственных облигаций RGBI рассчитывается по методике clean price index (индекс «чистых» цен).

Кроме него, есть еще два индекса российских гособлигаций:

  1. RGBI-tr. Рассчитывается по методике total return index (индекс совокупного дохода).
  2. RGBI-g. Рассчитывается по методике gross price index (индекс «грязных» цен).

RGBI-tr — главный индикатор, характеризующий ситуацию на рынке госдолга России по показателям всех выпущенных облигаций, торгуемых на Московской бирже с учетом купонного дохода. RGBI-g — это метод брутто-цены. Он включает данные по ценам выхода облигаций на рынок с условием реинвестирования купонных выплат.

Стоимость и динамика за все время

Грамотное использование индекса позволяет трейдеру предсказать возможное положение экономики России в будущем и спрогнозировать общую доходность государственных облигаций РФ. Эту информацию можно использовать для торговли как на рост, так и на падение котировок.

Живой график RGBI показывает, что 2019 год начался с медленного, но последовательного роста. После катастрофического пика 2015 года выбрался из пике, пошел вверх и достиг максимального пика в марте 2018. Последовавший после этого новый обвал не стал трендом, и ситуация понемногу исправляется.

Метод расчета индекса

Если не использовать громоздких формул и говорить вкратце, то методика расчета RGBI предусматривает пересмотр цен облигаций, торгуемых на бирже, в рублевом эквиваленте. Основные показатели, используемые в расчетах, — это дюрация и доходность к погашению.

База расчета обновляется в режиме реального времени, что позволяет быть в курсе всех изменений на фондовом рынке и своевременно реагировать на изменения ситуации.

При определении базы облигаций RGBI не рассматриваются:

  • облигации с обязательством обратного выкупа, находящиеся в обороте Банка России
  • облигации со сроком погашения менее года (дата отсчитывается со дня последнего внесения базу).

Существует также и лимит ликвидности. Облигации, не достигшие порогового индикатора, в RGBI не попадают.

Плюсы и минусы индекса

Плюсы RGBI:

  1. Доходность по акциям, включенным в него, никогда не падает ниже средней по рынку. Это создает предпосылки как для спекуляции, так и для долгосрочного инвестирования.
  2. Работать с ним может каждый желающий через одного из сертифицированных российских брокеров.

Минус RGBI таков: минимальная диверсификация. Индекс охватывает менее половины рынка. На нем не играют новые компании с потенциально высокой прибыльностью.

Как и где заработать на индексе

Индекс — это совокупная стоимость всех торгуемых активов компании.


Заработать на индексе гособлигаций RGBI можно двумя способами:
  • собирать в своем инвестиционном портфеле акции из состава индекса
  • купить долю в ETF-фонде.

Традиционно инвесторы обращают внимание на западный рынок. Но тем, кто умеет торговать в условиях высокой волатильности, будет выгоднее составлять портфель, большая доля которого ориентирована именно на рынок России.

Предостережение о Форекс и бинарных опционах

Всех начинающих инвесторов интересует вопрос, как вложить мало и заработать много. Они не задумываются, что даже сама постановка является неверной. Если бы существовали реальные способы быстро разбогатеть на движении котировок таким образом, все уже давно массово переехали бы на райские острова.

Оптимисты возразят: а как же Форекс и Бинарные опционы? Если бы эти инструменты приносили реальную прибыль всем инвесторам — список богачей Forbes печатался бы в ста томах. Форекс не имеет никакого отношения к торговле облигациями. Это заработок на котировках валют, и деньги здесь теряют от 70 до 80% трейдеров.

Мнение эксперта

Владимир Сильченко

Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Задать вопрос

Бинарные опционы — вообще тема на грани жульничества. Здесь трейдер вообще ничем фактически не торгует. Он, как в казино, делает ставку на красное или на черное (рост или падение котировок) и получает процентное вознаграждение за свою ставку. Какое это имеет отношение к фондовому рынку? Правильно, никакого. Реклама врет, не ведитесь на это.

Лучшие брокеры

Какого брокера выбрать? Ответ простой — любого из тех, кто имеет официальную государственную регистрацию (например, ФИНАМ, БКС или Кит-Финанс). Зарубежные брокеры, предлагающие торговать не самым активом, а только CFD на него, нам не подходят. Во-первых, они не предоставляют нам во владение сам актив. А во-вторых, они подчиняются только своему офшорному регулятору, поэтому в случае чего ищи ветра в поле.

Делая выбор можно опираться на следующие критерии:

  • наличие гослицензии на оказание брокерских услуг
  • минимальная комиссия за ведение счета
  • депозитарная комиссия (плата за удержание торговых активов)
  • наличие или отсутствие платы за использование торгового терминала
  • размер комиссий за вывод заработанных денег с торгового счета
  • плата за использование кредитного плеча (при маржинальной торговле).

Можно ориентировать и на «живые» отзывы клиентов, уже имеющих опыт работы с разными брокерами.

Надежные российские брокеры
НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Финам8/10Самый надежныйКомиссии
Открытие7/10Низкие комиссииНавязывают услуги
БКС7/10Самый технологичныйНавязывают услуги
Кит-Финанс6.5/10Низкие комиссииУстаревшее ПО и ЛК

Интересные факты об индексе

RGBI — первый отечественный индекс гособлигаций, созданный почти целиком по западному образцу. Он стал первым инструментом, который одновременно выполнял такие функции, как:

  • общий мониторинг рынка долговых обязательств
  • слежение за краткосрочными колебаниями котировок
  • анализ изменения цен
  • оценка ликвидности рублевых облигаций.

До его появления инвесторы получали информацию из официальных отчетов с большой задержкой, что фактически лишало их средств для составления достоверных прогнозов развития рынка.

Что влияет на цену

Учитывая, что цена RGBI почти полностью складывается из активов компаний, работающих в сфере топлива, энергетики и добычи сырья и занимающихся их экспортом, на котировки больше всего влияют такие факторы:

  1. Политическая ситуация в топовых экономиках (Китай, США, Германия).
  2. Темпы технологических разработок.
  3. Общественное давление (психология западного инвестора сильно меняется в зависимости от слухов и скандалов, озвучиваемых в адрес России).

В остальном движение цены RGBI подчиняется общим законам и зависит от сезонности (активность инвесторов снижается летом и увеличивается осенью), процентных ставок и общих макроэкономических показателей.

Прогноз аналитика и перспективы

Если взглянуть на график, то видно, что индекс гособлигаций RGBI наконец прекратил старый нисходящий тренд и перешел к росту. На более длинных таймфреймах видно, что после кризиса 2015 года котировки только росли, на фоне тех событий недавнее падение не выглядит столь уж катастрофическим.

Сегодня RGBI торгуется на уровне около 137 пунктов. Это неплохой результат, особенно на фоне последовательного роста последних дней. Все явно указывает на рождение нового тренда, поэтому фондовый рынок РФ, скорее всего, продолжит набирать обороты.

Впрочем, желающим сыграть на росте нужно не забывать о зависимости инструмента от политической конъюнктуры. Внезапное высказывание топовых политиков или новый пакет санкций (о которых большинству инвесторов, не обладающих инсайдерской информацией, никак не удастся узнать заранее) могут резко перевернуть ситуацию.

Похожие индексы

Аналогом индекса гособлигаций RGBI является индекс корпоративных облигаций ММВБ MICEX. Он также делится на три ветки, ведущие расчеты по методике «чистых», «грязных» цен и совокупного дохода. Это соответственно MICEX CBI CP, MICEX CBI GP и MICEX CBI TR.

Заключение

На самом деле все фондовые индексы России еще слишком молоды, в сравнении с западными. Их работу пока нельзя назвать гладкой и предсказуемой. Однако рынок РФ предоставляет трейдерам более чем достаточно инструментов для работы с государственными ценными бумагами.

А индекс гособлигаций RGBI — самый совершенный из них. Впрочем, выбор компаний для участия в индексе производится только на основе показателей их капитализации. Поэтому для глубокого понимая рыночной ситуации, нужно использовать методы фундаментального анализа.

На этом разрешите с вами попрощаться. Если есть какие-то мысли по этому поводу — делитесь ими в комментариях. Отвечу всем по возможности.

Индексы-архив — Московская Биржа

{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}

{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}

{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
{{currentValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}
{{closedValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}} {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}

Лидеры роста

{{$index+1}} {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}}

Лидеры снижения

{{$index+1}} {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}}

Российские фондовые индексы — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 марта 2015; проверки требуют 13 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 марта 2015; проверки требуют 13 правок.

Российские фондовые индексы молоды, как и рынок ценных бумаг. При этом число их растет, а методика расчета прогрессирует. Их количество увеличивается в первую очередь за счет появления отраслевых индексов. Так сейчас биржи рассчитывают индексы акций нефтяных, металлургических, энергетических, телекоммуникационных, финансовых компаний. Кроме того, что инвесторы могут по этим индексам оценивать состояние определенной отрасли, отраслевые индексы имеют и другое практическое значение. В ближайшей перспективе следует ожидать появления индексных ПИФов на фондовые отраслевые индексы. При этом ситуация с индексами, характеризующими состояние российского фондового рынка, по сути, будет оставаться стабильной.

  • Основные (бенчмарк) — ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций
  • Индекс голубых фишек— на основе рублевых цен акций 15 наиболее ликвидных и капитализированных эмитентов Страница на бирже
  • Индекс акций второго эшелона-следующие после бенчмарка 50 акций по капитализации с учётом free-float Страница на бирже
  • Индекс акций широкого рынка -состоит из 100 акций и объединяет корзины «бенчмарка» и индекса «второго эшелона» Страница на бирже
  • Отраслевые индексы — формируются из 100 акций Индекса широкого рынка, на основе разделения его базы расчета по отраслевой принадлежности.
  • Тематические индексы — индикаторы своего сегмента рынка, не входящие в основную линейку
    • альтернативный Индекс «голубых фишек»
    • ММВБ 10 — самый простой российский фондовый индекс. Рассчитывается по ценам 10 наиболее ликвидных акций, обращающихся на ММВБ. Данный индекс не взвешивает компании по капитализации с учётом free-float (акций в свободном обращении), а рассчитывается вычислением простого среднего арифметического цен акций так, как происходит расчет американского индекса Dow Jones Industrial Average. Страница на бирже
    • Индекс ММВБ-инновации -ценовой взвешенный по рыночной капитализации индекс акций российских компаний, допущенных к торгам в секторе «Рынок инноваций и инвестиций». Страница на бирже
    • Региональные индексы

Фондовый индекс российского рынка, входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets.

Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc.[1].

Индекс корпоративных облигаций ММВБ[править | править код]

Представляет собой взвешенный по объемам выпусков индекс облигаций корпоративных эмитентов, допущенных к обращению на Фондовой бирже ММВБ. Индекс рассчитывается с 1 января 2003 года (базовое значение 100 пунктов). Для расчета индекса и включения облигаций в базу расчета учитываются сделки, заключенные в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок со сроком исполнения до 3—х дней (используемые коды расчетов — T0, B0-B3). Расчет индекса производится по трем методикам: совокупного дохода (total return), «чистых» цен (clean price) и «валовых» цен (gross price).

Индекс муниципальных облигаций ММВБ[править | править код]

Представляет собой взвешенный по объемам выпусков индекс облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допущенных к обращению на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ). Индекс рассчитывается с 1 января 2006 года (базовое значение 100 пунктов). Для расчета индекса и включения облигаций в базу расчета учитываются сделки, заключенные в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок со сроком исполнения до 3—х дней (используемые коды расчетов — T0, B0-B3). Расчет индекса производится по трем методикам: совокупного дохода (total return), «чистых» цен (clean price) и «валовых» цен (gross price).

Индекс государственных облигаций ММВБ (RGBI)[править | править код]

Индекс рассчитывается совместно агентством Reuters и ММВБ, начиная с 4 сентября 2002 г. Значения индекса были пересчитаны в обратную сторону (это обычная практика при введении новых индексов), и история индекса ведётся с 31 декабря 1997 г. — на эту дату значение индекса принято за 1000.

Индекс RMX взвешен по капитализации. Он является интегральным, в его расчёте используются данные с трех торговых площадок (ММВБ, РТС, МФБ). Данный индекс рассчитывался в режиме реального времени (при появлении каждой новой сделки). Индекс рассчитывается как в долларах, так и в рублях.

Впрочем, этот индекс оказался не востребован участниками рынка. Сейчас его данных в российском интернете нет, и скорее всего, REUTERS прекратила его расчёт.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *