Зачем Центробанк давит на системно значимые банки

Любая непонятная нагрузка на финансовую сферу может быть неправильно истолкована инвесторами

В ВТБ категорически не согласны с инициативами ЦБ. Фото Ильи Щербакова/PhotoXPress.ru

Центробанк предлагает ввести новые надбавки для системно значимых банков и тем самым ужесточить требования к Сбербанку и ВТБ. Как сообщает РБК (26.02.20), в ВТБ считают давление на капитал уже достаточно высоким и планируют «побороться» с регулятором.

Как сообщил во время конференц-колла с аналитиками член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк не поддерживает инициативу Банка России по введению повышенных надбавок к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка. Кредитная организация в результате намерена «по сути критиковать» предложения регулятора.

Как известно, еще в январе ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором говорилось, что особый статус системно значимых банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество». Регулятор предложил ввести для крупнейших организаций дифференцированные надбавки за системную значимость в зависимости от доли каждого игрока на рынке. Естественно, новый подход приведет к увеличению нагрузки на капиталы кредитных организаций. Причем не всех, а только банков с наибольшим размером активов. То есть пострадают ВТБ и Сбербанк.

Напомним, что сейчас надбавка к капиталу за системную значимость применяется к 11 банкам. Причем показатель един для всех: с 2020 года буфер должен составлять 1%. ЦБ предлагает, чтобы два упомянутых банка сформировали надбавку 2,5% (Сбербанк) и 1,5% (ВТБ).

В ходе конференц-колла Дмитрий Пьянов напомнил, что ЦБ ожидает отзывов от участников рынка на доклад до 20 марта, и заявил, что ВТБ намерен «побороться вообще за целесообразность этих надбавок», направив регулятору свою позицию.

По его словам, предложенные Банком России надбавки в целом соответствуют рекомендациям Базельского комитета. Однако верхний порог буферов завышен и выведет Сбербанк и ВТБ «в лигу глобальных системно значимых банков», которыми те, по сути, не являются. Например, надбавку за системную значимость в 2,5% сейчас имеет только американский JPMorgan Chase, активы которого в 50 раз превышают активы Сбербанка, который может попасть под аналогичное регулирование, напомнил Пьянов: «ВТБ с надбавкой 1,5%, по сути, попадает в не менее достойную компанию с Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank. Они все также глобально значимые банки, которые имеют значительные активы». Дополнительное ужесточение, полагает топ-менеджер госбанка, будет отражать «мультиплицирование консервативности в регулировании».

«Системно значимые кредитные организации в России до введения санкций в 2014 году нашими западными партнерами чувствовали себя свободнее и увереннее в операционной работе, – сказал «НГ» руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. – Однако сегодня они практически связаны по рукам и ногам. За шесть лет обязательства российских банков перед нерезидентами сократились с 181 млрд долл. в три раза, почти до 60 млрд долл. Эффект потерь усилился и из-за недоступности дешевых долларов и евро в форме кредитов со стороны финансовых институтов США и ЕС для крупнейших российских госбанков. На этом фоне активность физических лиц как кредиторов банковской отрасли в РФ не растет, по сути, народ сводит концы с концами, живя от зарплаты до зарплаты. Наступивший 2020 год стал разворотом к гражданам от государства в области социальной политики и поддержки многодетных семей. Любая надбавка на капитал сегодня означает дополнительную нагрузку на собственный капитал банка. Этот факт, безусловно, будет учтен экономистами кредитных организаций в расчетах стоимости кредитов частным лицам и бизнесу».

Даже на фоне плавного снижения ключевой ставки в наши дни мы не видим повторяющегося снижения ставок по ипотеке, отмечает эксперт. «Новые задачи по социальной политике, которые озвучил Владимир Путин, будет тяжело выполнить – дорогие кредиты так и останутся не по карману семьям и среднему и малому бизнесу, – подчеркивает собеседник «НГ». – Банковская индустрия в России сегодня очень устойчивая и надежная. Но почти целый год котировки крупнейших российских кредитных организаций демонстрируют очень скромный и сдержанный рост на фоне высокой волатильности. Любая непонятная нагрузка на отрасль может быть неправильно истолкована инвесторами, аналитиками, и при негативном развитии событий капитализация того или иного банка может в момент снизиться на 3–5%. Сегодня участники рынка и мегарегулятор продолжают развитие эффективного и доверительного диалога, все замечания и рекомендации тщательно рассматриваются. Уже долгие годы для прогрессивного развития банковской отрасли государство принимает досконально продуманные и взвешенные решения. Надеюсь, что и на этот раз будет учтено мнение крупнейших банковских структур России».

Заметим, кстати, что накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании его ведомства. На коллегии министерства, где присутствовал и президент Владимир Путин, он заявил, что несвоевременное и неполное предоставление Центробанком МВД РФ данных о преступлениях в банковской сфере препятствует эффективному расследованию.

Господин Колокольцев заявил об усилении контроля в кредитно-финансовой сфере, так как там сохраняется высокий уровень правонарушений. По словам Колокольцева, участились хищения средств у банков и их клиентов самими работниками кредитных организаций или при их участии: «Это приводит к отзыву лицензии и последующему банкротству учреждения, что негативно отражается на интересах вкладчиков и в целом на финансовом рынке».

«К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности», – заявил глава МВД. 

Неуязвимая десятка :: Общество :: Газета РБК

Что делать, если ваш банк не считается системно значимым

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

На этой неделе Центральный банк впервые опубликовал список десяти системно значимых банков. Что означает для вкладчиков попадание банка в этот список и что будет происходить с остальными кредитными организациями?

Какие банки вошли в десятку системно значимых

Центральный банк начал составлять перечень системно значимых банков еще в 2014 году, но публично его участников никогда не объявляли.

В среду, 15 июля, регулятор впервые опубликовал список из десяти банков. В их число попали Сбербанк, группа ВТБ, в которую входят ВТБ24 и Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.

Из 15 крупнейших банков по объему привлеченных средств физлиц (по данным Frank Research Group за июнь) в список системно значимых не вошли «Хоум Кредит», Бинбанк, «Уралсиб», МКБ и «Русский стандарт».

Попадание в этот список налагает на банки и их акционеров дополнительные обязанности, поэтому кредитные организации, которые должны соблюдать определенные требования, должны быть известны, пояснил РБК обнародование списка заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

Зачем нужен список

Системно значимые банки — это кредитные организации, чьи финансовые трудности могут повлечь серьезные проблемы банковской системы в целом, объясняет замдиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Создание списка ЦБ — один из шагов по внедрению в России стандарта «Базель III». Этот документ был разработан высокопоставленными представителями центральных банков почти 30 стран в ответ на финансовый кризис конца 2000‑х годов. В документе указаны требования к капиталу и ликвидности — их ЦБ будет предъявлять к банкам-уча­стникам списка. По словам Сухова, изменения перечня не предполагается.

По каким критериям выбирались банки

«Мы выбрали сочетание количественных и качественных критериев, которые характеризовали бы как масштабы деятельности данных банков, так и степень их вовлеченности в международные операции», — говорит Сухов.

На перечисленные в перечне банки приходится больше 60% всех активов российского банковского сектора. Подробный список критериев отбора ЦБ обещает опубликовать на своем сайте в ближайшее время. Пока известно немного: при составлении десятки учитывали размер кредитной организации, объем вкладов физлиц в конкретном банке по отношению ко всем вкладам в банковской системе и объем сделок на межбанковском рынке, то есть средства, привлеченные от других финансовых организаций и размещенные в них.

Что будет с попавшими в список банками

К ним ЦБ будет предъявлять новые, более жесткие требования по ликвидности и достаточности капитала. Приведет ли это к сложностям? У крупных банков и так нет проблем с ликвидностью, и им будет несложно отвечать требованиям ЦБ, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. К тому же многие из этих банков — государственные и при необходимости у них не будет проблем с докапитализацией, добавляет Буздалин.

Являются ли банки из списка более надежными

Попадание в список регулятора — не знак качества. Поскольку банкротство кредитных организаций из списка наиболее опасно для банковской системы, ЦБ предъявляет к ним более жесткие требования, объясняет Матовников. Тем не менее вкладчики однозначно воспримут этот список как перечень самых надежных банков, уверен Буздалин. Да и сами банки могут воспользоваться попаданием в список для привлечения вкладчиков. Так, в Росбанке заявили, что считают участие в перечне ЦБ конкурентным преимуществом.

Изменится ли политика банков по отношению к вкладчикам

Некоторые участники десятки системно значимых банков могут снизить темпы кредитования, чтобы обеспечить себе буфер капитала (одно из требований «Базель III»), говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. То есть получить кредит у них будет сложнее. Уменьшение объемов кредитования приведет к тому, что у банков снизится потребность в привлечение денег населения. А это значит, что стимула для роста ставок по вкладам у банков из топ-10 не будет, заключил он.

Впрочем, сами банки обещают, что попадание в список ЦБ не изменит их ценовую политику. О том, что подход к бизнесу не изменится, РБК заявили представители Альфа-банка, Россельхозбанка и Райффайзенбанка.

Банки, не вошедшие в&nbsp

Верная десятка ЦБ – Деньги – Коммерсантъ

Список системно значимых банков, о которых уже два года рассуждает банковское сообщество, официально утвержден. Остается понять, как ЦБ будет их использовать.

На прошлой неделе Банк России утвердил список из десяти системно значимых кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Юникредит Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк. К ним будут применяться более строгие требования по соблюдению ряда нормативов. Но считается, что взамен именно им в случае серьезных проблем государство придет на помощь в первую очередь. В частности, министр финансов Антон Силуанов, по сообщению ТАСС, не исключил, что системно значимые банки могут получать поддержку из бюджета.

Строго говоря, впервые список был опубликован еще 15 июля. Тогда в сообщении ЦБ говорилось: «Банк России с учетом критериев международной активности разработал подходы к определению системно значимых кредитных организаций, на которые будут, в том числе, распространяться требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III».

А вообще, о создании института системно значимых кредитных организаций говорили еще в конце 2013 года. «Эта группа банков будет нести дополнительную ответственность перед обществом, дополнительные обязанности, первая из которых — постоянно находиться в ситуации готовности, за счет собственных источников преодолевать рыночные колебания тех или иных финансовых инструментов или тех или иных условий»,— говорил тогда зампред ЦБ Михаил Сухов.

Официальную форму идея приобрела 16 января 2014-го, когда ЦБ выпустил указание «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Согласно документу, предполагалось, что в перечень войдут банки, на которые приходится «не менее четырех пятых совокупных активов банковского сектора» (80%). На тот момент получалось, что системно значимыми пришлось бы признать около полусотни банков. Однако осенью 2014 года ЦБ объявил, что в число избранных принято 19 кредитных организаций, на которые приходилось 70% активов банковской системы (имена тогда названы не были). В этом году речь идет всего о десятке банков, на которые приходится около 60% активов.

Если быть более точным, то, по данным на 1 октября, у них 63% активов и обязательств, 68% кредитов, 53% потребкредитов и 57% вкладов. В целом список довольно сбалансированный: в него входят четыре госбанка, три частных российских и три «дочки» иностранных банков. Фактически это удобная модель для превращения двухуровневой банковской системы (ЦБ—банки) в трехуровневую (ЦБ—системообразующие банки—обычные банки). Собственно, такая система уже была опробована во время кризиса 2008 года, когда деньги выделялись госбанкам, а те распределяли их дальше. Теперь ее можно творчески развить, вопрос лишь в том, какие функции Банк России согласится делегировать.

Системно значимый банк

Понятие системно значимых банков

Замечание 1

Системно значимые банки выполняют функцию финансовых посредников на фондовом рынке, сосредотачивая значительны запасы средств частных лиц и организаций.

Неисполнение такими банковскими структурами принятых на себя обязательств неизбежно вызывает ухудшение положения своих контрагентов. Иначе говоря, системно значимые банки могут способствовать системному кризису и распространению недоверия к банковской системе. В теории в качестве системно значимых банков рассматриваются банки, характеризующиеся следующими признаками:

  • наличием (и по активам, и по обязательствам) значительного числа контрагентов на межбанковском рынке;
  • существенная доля позиций на межбанковском рынке в балансе банка;
  • в число основных контрагентов входят другие банковские организации.

Определение 1

Итак, системно значимые банки представляют собой крупнейшие банковские организации государства, от устойчивости финансового состояния которых напрямую зависит состояние банковской системы в целом и, соответственно, стабильность национальной экономики.

Роль системно значимых банков в банковской системе и экономике

Банковские организации выступают необходимым средством развития всякой экономики, однако в периоды кризисных явлений банки наиболее уязвимы, чем иные коммерческие организации. Они утрачивают возможность осуществлять свои функции, тормозят преодоление кризиса. В таких условиях государство должно обеспечить поддержку наиболее надежных и эффективных участников банковской системы. Так, в частности, Банк России для преодоления кризисных явлений отечественной экономики сформировал перечень банковских организаций, содействие которых способно обеспечить преодоление кризисных явлений российской экономики. Так, кредитование крупными и устойчивыми банковскими организациями отечественной экономики способно форсировать ее восстановление.

Указанные меры предполагают фактическую поддержку в форме оздоровления (а не ликвидации) регулирующим органом системно значимого банка, у которого наличествуют затруднения с исполнением взятых на себя обязательств. Системно значимым банкам фактически гарантирована государственная поддержка в годы кризиса или моменты дефицита ликвидности на рынке межбанковского кредитования.

Однако такие меры государственного регулирования поддержки отдельных банковских организаций имеют и оборотную сторону – перманентное наличие системного риска. Системный риск – это опасность неспособности исполнения своих обязательств одним из участников банковской системы, вызывающей неспособность своих обязательств другими участниками.

Иначе говоря, когда один из системообразующих банков нарушает политику Банка России и становится не способным отвечать по своим обязательствам, из-за него терпит убытки весь банковский сектор.

Правовое регулирование поддержки системно значимых банков

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов продемонстрировал опасность последствий банкротства крупнейших банковских организаций для глобальной финансовой системы, когда государства были поставлены в условия необходимости предоставления значительного финансирования банковским структурам. После этого и был введен в регулирование банковских отношений институт системно значимых банков. Это понятие объединило банковские организации, характеризующиеся высокой степенью влияния на финансовую систему.

Замечание 2

Ненадлежащее регулирование системно значимых банковских организаций способно повлечь серьезнейший финансовый кризис, поскольку такие организации оказывают решающее воздействие на состояние финансовой системы и реального сектора экономики.

Указанное предопределяет необходимость установления критериев определения системно значимых банков для целей последующего специального регулирования их деятельности и поддержки. Базельский комитет банковского надзора предложил методику определения глобальных системно значимых банков по следующим критериям:

  • размер банковской организации;
  • взаимосвязанность банковской организации с другими участниками банковской сферы, а именно зависимость от нее других банковских организаций;
  • значение инфраструктуры банковской организации, в том числе для обеспечения потребностей клиентов;
  • международная банковская деятельность организации – ее значение для глобальной экономики;
  • сложность производных финансовых инструментов, возможный уровень риска их использования.

При этом внутри страны также наличествуют банки, не играющие определяющей роли на глобальном уровне, их банкротство не способно оказать существенного отрицательного воздействия на мировую экономику, однако способно качественной повлиять на национальную экономику. Базельский комитет утвердил требования к системно значимым банкам на национальном уровне. Российским правопорядком эти требования признаны в отношении национальных системно значимых банков.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном Банке РФ» и Методикой определения системно значимых кредитных организаций к числу количественных характеристик, позволяющих определить банковскую организацию в качестве системно значимой, относятся:

  • размер банковской организации, в том числе объем балансовых активов, условных обязательств кредитного характера и прочее;
  • взаимосвязанность с банковскими и другими финансовыми организациями, а именно величина средств, размещенных в других организациях, и величина средств, которые привлечены из других организаций;
  • величина вкладов физических лиц.

Признание банковской организации системно значимой налагает на нее определенные обязательства: Банк России полномочен требовать от такой организации представления планов финансовой санации. Банк России на основе таких планов разрабатывает систему действий на тот случай, когда мероприятия, входящие в планы финансовой санации, утвержденные системообразующими банками, не привели к восстановлению.

Кроме того, системно значимые банковские организации должны отвечать требованиям к показателю краткосрочной ликвидности и другим, касающимся достаточности капитала банка.




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о