Содержание

Фьючерс SI на доллар рубль и онлайн график пары!

Отвечая на вопрос, что это такое фьючерс SI на доллар рубль, необходимо, прежде всего, отметить, что речь идет о финансовом инструменте, эффективно используемом трейдерами на Мосбирже. Чтобы понять, как торговать фьючерсами, следует иметь представление о подобных контрактах. Их главной особенностью является то, что при заключении стороны предварительно договариваются только о стоимости и сроках поставки. Это относится к биржевым контрактам на операции с любыми базовыми активами и валютными парами.

Главные особенности фьючерсов Si

фьючерс SI на доллар рубль

Как показывает практика и статистика, график фьючерса SI актуален для многих трейдеров, поскольку речь идет об одном из распространенных и востребованных инструментов. Он эффективно используется:

  • валютными дилерами;
  • частными инвесторами;
  • активными участниками внешнеэкономической деятельности;
  • управляющими инвестиционными портфелями.

Конечно же, это далеко не исчерпывающий перечень. С учетом всех параметров, включая размеры гарантийного обеспечения, контракты Si-6.19 (SiM9) эффективно используют для хеджирования рисков. Подобное страхование позволяет максимально повышать прибыльность операций с американским долларом даже при резких изменениях котировок актива.

В данный момент на биржах растет популярность валютного арбитража. Речь идет об операциях, сочетающих в себе покупку или продажу валюты и контрсделку. Появление соответствующих фьючерсов, включая, к примеру, SiH9, позволило трейдерам создавать арбитражные позиции. При этом отслеживание спреда осуществляется с использованием формулы: Eu – ED*Si, в которой:

  • Eu – фьючерсный контракт на EUR/RUB;
  • ED – фьючерс на EUR/USD;
  • Si – фьючерс на RUB/USD.

Стоит учитывать, что каждый пункт спреда в данном случае эквивалентен 1 рублю. Теоретически этот показатель должен равняться нулю. В то же время при отклонениях спреда от нулевого уровня возникают так называемые арбитражные обстоятельства. Выход в плюсовую зону возможен при осуществлении продаж по определенному принципу. Необходимо продавать 1 Eu при покупке 1 ED и фьючерса Si в объеме, эквивалентном стоимости ED.

Торговля фьючерсом Si

график фьючерса SI

Изначально следует уточнить, что в данной ситуации базовый актив – это валютная пара USD/RUB. Ее динамику с повышенной точностью повторяет рассматриваемый фьючерсный контракт. При этом в контексте спекулятивных операций фьючерс SI онлайн явно выигрывает и можно выделить следующие ключевые преимущества, активно используемые трейдерами в их стратегиях торговли:

  • по сравнению с валютной парой, присутствуют пониженные комиссии при совершении операций на срочном рынке;
  • доступно немного увеличенное кредитное плечо, позволяющее торговать не только на собственные средства.

Как в ситуации с фьючерсом NASDAQ, Si имеет свои минусы. При работе от покупки фьючерсный контракт чаще всего оказывается дороже, чем контракт по паре Доллар/Рубль на ММВБ (USDRUB TOM). Подобная тенденция обусловлена разницей процентных ставок в РФ и США. Не менее важную роль играет ожидание предстоящей цены. Примечательно, что к моменту исполнения контрактов оба фьючерса становятся одинаковыми.

фьючерс SI онлайн

Использовать этот момент с максимальной выгодой можно при наличии американских долларов, а также при использовании торговой стратегии, предусматривающей игру в шорт. При этом спекулянты, работающие с фьючерсными контрактами USD/RUB, должны знать, что такое:

  • Лот = 1 000.
  • Шаг цены = 1.
  • Дата исполнения (чаще всего совпадает с показателями RI), которую в любой момент можно уточнить на официальном сайте биржи.

Следует помнить, что независимо от конкретного числа речь может идти только о марте, июне, сентябре или же декабре. Еще одним важным пунктом является цена исполнения. В данном случае имеется в виду показатель фиксинга на RUB, зафиксированный на день экспирации фьючерсного контракта в виде своеобразного среднего значения цен совершенных сделок и заявок в период с 12:25:01 по 12:30 МСК.

Видео: Торговля фьючерсом Si на пару рубль-доллар

Коды фьючерсов. Расшифровка | ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ С АЛЕКСАНДРОМ ШЕВЕЛЕВЫМ

6.03.2012Автор: Александр Шевелев

Друзья, добрый день.

RIH0, SiM1, GZU2, SRZ2 – все эти символы для начинающих трейдеров – темный лес.

Именно поэтому многие только пришедшие на биржу люди сразу же устремляются на рынок акций. Ведь, когда мы видим название «Газпром» или «Сбербанк», процесс получения денег кажется нам более простым.

К сожалению, за этой простотой скрывается достаточно большое количество минусов. Фьючерсы, в свою очередь, являются более привлекательными инструментами для начинающих трейдеров. Поэтому, на мой взгляд, лучше один раз разобраться со всеми этими кодами, чем постоянно их избегать и уходить, тем самым, на менее интересные рынки.

В целом код фьючерсного контракта состоит из 3-х основных частей (CMY):

1. Код базового актива (обозначается двумя символами; например, Ri, Si, Gz, Sr)

Базовый актив – это инструмент, который лежит в основе фьючерсного контракта. Если мы рассматриваем фьючерс на Индекс РТС, то в качестве базового актива здесь будет выступать Индекс РТС. Если же мы берем фьючерс на акции Сбербанка, то в качестве базового актива здесь уже будут выступать акции Сбербанка.

У каждого базового актива есть свой код. Вот некоторые наиболее ликвидные фьючерсы российской фондовой биржи:

Полный список можно посмотреть на сайте Московской биржи.

2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)

Каждый фьючерс имеет свой срок жизни. Месяц, в который происходит экспирация (т.е. прекращение функционирования), и указывается в коде фьючерсного контракта.

Вот какими буквами обозначаются месяцы:

3. Год исполнения (обозначается одним символом)

Также необходимо обращать внимание на год исполнения. Год исполнения кодируется всего лишь одной цифрой, т.е. если год исполнения контракта 2012, то в коде контракта указывается последняя цифра. В данном случае это цифра 2.

Другие годы для примера:

Вот мы и разобрались с загадочными буквами и цифрами, за которыми скрываются все фьючерсные контракты. Теперь вы сами можете расшифровать абсолютно любой код.

На этом здесь всё. Если информация оказалась для вас полезной, ставьте лайк и рекомендуйте статью своим друзьям.

Удачной вам торговли!

С уважением Александр Шевелев.


фьючерс Si, фьючерс Ri, как увидеть тренд, фьючерс на доллар рубль, заседание ФРС в октябре

Итак, фьючерс Si — мой новый инструмент. Как я уже писала, работающему трейдеру, если он не совсем новичок на рынке, стоит выбрать для себя, прежде всего, по каким сигналам он собирается торговать — техническим или фундаментальным. Объясню, почему это важно. Когда я торговала фьючерс Ri, который прекрасно реагирует на фундаментальные факторы, но слабо — на технические, я часто ошибалась во внутридневном направлении. Зато я отлично знала, когда стоит входить и выходить: мои точки входа и выхода отличались от мнения рынка ненамного. Единственное, в чем я до сих пор не разобралась: как увидеть тренд.

Тренд на валютном рынке существует?

Да, разумеется, здесь даже сомнений нет. Единственное отличие, скажем, от индекса РТС или S&P 500 в том, что ход валютной пары — это гигантский боковик. Меня всегда пугали ситуации, когда нужно было решиться на то, чтобы оставить позицию. Даже когда я отлично понимала, что все готово к тому, чтобы вырасти или упасть не на сто-двести пунктов (меряю ходом индекса РТС), оставить позицию было страшнее, чем ее закрыть. В конце-концов, полученная прибыль на счете привлекательнее, чем вариационная маржа. И все же разница между ходом индекса РТС и валютной пары доллар рубль, несомненно, есть. Индекс РТС, следуя за новостью, напоминает собой лавину, которая сметает все на своем пути. Здесь очень много спекулянтов, а как следствие — высокая волатильность. Фьючерс Si (

фьючерс на доллар рубль) ведет себя гораздо спокойнее, однако периодические всплески активности доказывают, что с этим фьючерсом нужно быть осторожным. Так, в понедельник 26 октября, продолжился слабый восходящий тренд от 32000, теперь круглая отметка служит цене поддержкой. Почему я говорю — слабый, потому что пара не очень-то предсказуема в связи с периодическими интервенциями ЦБ РФ. И все же понять, что зайти в лонг можно, не так трудно: устойчивые выбросы в сторону покупки даже на вечерней сессии, что, кстати, для Ri было возможно только в исключительных случаях. Например, если на вечер запланировано заседание ФРС. Впрочем, совсем скоро оно нас ожидает, поэтому, вероятно, фьючерс Si ходит по тем же законам, что и любые другие «долларовые» инструменты.

Заседание ФРС в октябре: надежды на КуЕ

Заседание ФРС в октябре (29-30 октября) пройдет в среду вечером по московскому времени, в Америке это будет утро. В преддверии него рост немного подсократился, но участники не очень-то спешат занимать новые позиции, будь то лонг или шорт. Уже понятно, что ничего нового нам не скажут, но все равно — на рынке работает правило «покупай на слухах, продавай на новостях». На мой взгляд, фиксация прибыли если и будет, то очень незначительная: прыгнем сразу в новогоднее ралли.

Фьючерс на доллар/рубль (SI) | OptionsWorld

Фьючерс на доллар/рубль крайне популярен у участников и является одним из самых ликвидных инструментов на срочном рынке РФ. При этом он является расчетным (т.е. поставки в момент исполнения не происходит), а также обладает целым рядом особенностей, которые мы сейчас и рассмотрим!

Пожалуй, начнем с того, что базовым активом данного инструмента является валютная пара USD/RUB. Динамику, которой фьючерсный контракт на доллар/рубль во многом повторяет.

И если брать спекуляции, то здесь фьючерс явно выигрывает у валютной секции. Из ключевых преимуществ можно выделить:

– несколько более низкие комиссии на срочном рынке по сравнению с валютной секцией.

– возможность несколько большего плеча (т.е. работы не на свои деньги) и при этом отсутствие платы за это плечо

Впрочем, есть и некоторые минусы фьючерса на доллар/рубль. В частности если вы пытаетесь работать от покупки, то 1 фьючерсный контракт будет, как правило, дороже контракта по USDRUB TOM. Связано это преимущественно с разницей процентных ставок (США и России), а также с ожиданиями будущей цены. При этом к моменту исполнения фьючерс на доллар/рубль (SI) и USDRUB TOM сходятся.

Например, usdrubtom стоит 65,25, а фьючерс – 65698. Для того, чтобы понять какое контанго/бэквардация будет между USDRUBTOM и фьючерсом на доллар/рубль необходимо сравнить ставки на государственные облигации США и России. Допустим, сейчас по краткосрочным российским ОФЗ доходность примерно 6,5%, а по американским чуть менее 2%, соответственно разница в процентных ставках будет около 4,5%. Т.к. это число получается в годовых, то далее необходимо этот процент привести в соответствие тому количеству дней, которое осталось до исполнения фьючерса. Например, если осталось 90 дней, то необходимо полученную ставку (4,5%) умножить на количество дней до исполнения (90) и поделить на 365 = 1,1%.

При стоит учитывать, что небольшие отклонения здесь также могут формировать и в зависимости от ожиданий по динамике пары

Использовать данный момент с положительной точки зрения также можно если у вас есть доллары или если вы планируете играть в шорт.

Безусловно, всем трейдерам, работающим с фьючерсом на доллар/рубль стоит знать такие параметры как шаг цены, лот, дата исполнения (как правило, совпадает с исполнением RI) и как происходит само исполнение.

Шаг цены = 1 , лот = 1000. Дату исполнения всегда можно посмотреть на сайте бирже. Но независимо от числа это будет март, июнь, сентябрь и декабрь. При этом в качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день экспирации контракта, как некое среднее цен сделок и заявок за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно.

Спецификация на примере SIH8:

Что касается фундаментальной составляющей, которая влияет на динамику инструмента. То здесь рекомендую ознакомиться со статьей: Как сделать прогноз по курсу рубля и основные факторы влияния

фьючерс доллар/рубль

Какие бывают фьючерсы на фондовой бирже

Фьючерсы – это обязательство приобрести или продать какой-то актив по установленной ранее стоимости в конкретное число месяца в ближайшее будущее. Любой контракт фьючерский отличается: численностью базового актива, в качестве примера, количеством акций. Длительностью выполнения контракта, то есть сроком экспирации. Стоимостью, по которой будет приобретаться базовый актив. Человек, который продает...

Что такое фьючерсный контракт

Что такое фьючерсный контракт

Фьючерсы – это обязательство приобрести или продать какой-то актив по установленной ранее стоимости в конкретное число месяца в ближайшее будущее. Любой контракт фьючерский отличается:

  • Численностью базового актива, в качестве примера, количеством акций.
  • Длительностью выполнения контракта, то есть сроком экспирации.
  • Стоимостью, по которой будет приобретаться базовый актив.

Человек, который продает, обязан продать энное количество базового актива к установленному числу по стоимости, которая была определенная раньше. Покупатель, приобретающий данный актив, должен купить по наступлению того времени, которое было установлено, и по стоимости определенной ранее.

Что такое базовый актив

Биржа – это гарант сделки, берущая с двух сторон сделки страховой вклад. Базовыми активами могут выступать:

  • Установленное число акций. ММВБ расшифровка аббревиатуры "Московская Межбанковская Валютная Биржа". Индекс данной биржи – это взвешенный по результативности капитализации индекс, в него включаются самые торгуемые акции отечественных предприятий.
  • Фондовые индексы или индексный.
  • Валютный фьючерс.
  • Объекты, участвующие в торгах на бирже, к примеру – нефть Данный тип фьючерсов известен как товарный.
  • Процентный фьючерс.

Фьючерсные контракты и их виды

За характером расчета фьючерсный контракт делят на:

  • Поставочный – это действующая поставка товара, когда истекает интервал отведенного времени контрактного документа.
  • Расчетный фьючерсный контракт не предвидит подобных ситуаций, описанных в первом типе.

Суть фьючерса

Главная задача фьючерсных контрактов – это страховка от возможных финансовых рисков во время торговли. Чтобы достичь этого, инструмент задействуется действительными поставщиками, потребителями товара, являющегося базовым активом. Профессиональные вкладчики и спекулянты применяют фьючерсы в качестве способа извлечения дохода.

Фьючерс Si – что это?

Новый инструмент, который рекомендуют применять опытным трейдерам. — мой новый инструмент. Изначально нужно определиться с какими сигналами он намерен работать в дальнейшем, с техническим или фундаментальным. Фьючерс Si шикарно реагирует на факторы, предоставляемые с помощью фундаментального анализа. При этом технические сигналы способны завести трейдера в тупик.

Фьючерсы на доллар

Фьючерс на курс данной валюты пользуется небывалым спросом. Особенно в соотношении российского рубля. На второе место можно отнести пару фьючерс евро доллар.

© Пелин Дмитрий, BBF.RU

Расшифровка и коды фьючерсов на разных рынках

Трейдер, впервые столкнувшийся со срочными контрактами, не сможет быстро соотнести коды обозначения фьючерсов и их базовых активов.

Обозначение фьючерсных контрактов всегда формируется из латинских букв, совмещенных с арабскими цифрами. Эти цифры обозначают месяц и год экспирации контракта. Именно эти цифры помогают инвестору идентифицировать какой-то конкретный фьючерс. Связано это с тем, что данные контракты — это инструменты срочного рынка, которые ограничены по времени своего обращения.

Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта

Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года.

Код фьючерсов

Всего есть 3 значения — C, M и Y.

  • C — название актива
  • M — месяц
  • Y — год

К примеру вот как выглядит обозначение фьючерса на акции Газпрома:

Код фьючерса на акции Газпрома

В качестве примера рассмотрим фьючерс — Е-mini S&P 500, который обозначается тикером ES.  Возьмем мартовский контракт на 2019 год, он будет выглядеть следующим образом: ES + буква Н, означающая «март» + цифра 9, так как год 2019. Следовательно, мы будем искать фьючерс с кодом «ESH9».

Коды фьючерсов по месяцам

  • Январь – F
  • Февраль – G
  • Март – H
  • Апрель – J
  • Май – K
  • Июнь – M
  • Июль – N
  • Август – Q
  • Сентябрь – U
  • Октябрь – V
  • Ноябрь – X
  • Декабрь – Z

Как вы уже поняли из примера выше, годы обозначаются последней цифрой в дате:

  • 2018 — 8
  • 2019 — 9
  • 2020 — 0
  • 2021 — 1

На  отечественном срочном рынке нумерация контрактов происходит аналогичным образом. Ниже мы покажем все расшифровки кодов срочных контрактов, торгующихся на GLOBEX (США) и FORTS (Россия), без данных месяца и года.

Традиционно спекулянты для работы с валютой предпочитают рынок FOREX, но институциональные инвесторы не могут позволить себе тех рисков, которые несет работа на FOREX, поэтому они используют более надежные площадки, такие как срочные рынки. Именно поэтому Нью-Йоркская биржа срочных инструментов предлагает самое широкое разнообразие всех известных валютных пар.

Коды Фьючерсов на валюту

6N – новозеландский доллар.
6R – российский рубль.
6S – швейцарский франк.
DX – долларовый индекс Соединенных Штатов.
6A – австралийский доллар.
– британский фунт.
– канадский доллар.
6J – японскую иену.
– евро.
RF – евро против швейцарского франка.
RP – евро против британского фунта.
RY – евро против японской иены.
AU — AUD/USD
ED — евро-доллар
Eu — евро-рубль
GU — фунт стерлингов – доллар США
Si — USD/RUB

Коды Фьючерсов на углеводороды и их производные

Сырьевой рынок наиболее интересен инвесторам благодаря активам на топливо, которые занимают второе место по полярности после золота и  его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки Brent.

Изучив буквенные коды этих инструментов, трейдер сможет беспрепятственно настраивать интерфейс своего рабочего места, а также программировать автоматические торговые системы, в которых необходимо указывать именно тикер обращающегося на рынке инструмента для корректной работы.

BR — нефть марки Brent.
CL — нефть марки Light.
UR — фьючерс на нефть сорта «URALS»
WTI – нефть марки WTI.
НО – топливо для печей.
QM – контракт мини на нефть.
NG – горючий газ.
XRB – бензин 95.
DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
CU — фьючерс на медь Grade A
GD — фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD  — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT  — фьючерс на аффинированную платину в слитках

Одним из любимых инструментов сырьевых трейдеров являются фьючерсы на зерно, обращающиеся на GLOBEX и СВОТ. Сезонная волатильность позволяет забирать ощутимые движения внутри ценового коридора. В то же время реальные производители и потребители могут хэджировать свои риски благодаря инструментам срочного рынка. Изучив таблицу тиккеров на сельхозпродукцию инвестор сможет без труда отыскать интересующий его инструмент в интерфейсе терминала.

Рекомендованные для вас статьи:

Расшифровка Фьючерсов на сельхозпродукцию

ZC – кукуруза.
ZL – соевое масло.
ZO – овес.
ZR – неочищенный рис.
ZS – соевые бобы.
ZW – пшеница.

Коды фьючерсов на мясопродукты

GF – говядина.
HE – свинина.
LE – живой скот.

Коды Фьючерсов на мировые индексы

Индексы фондовых и срочных рынков призваны отразить общий настрой рынка и освободить инвестора от монотонной задачи исследовать цены на каждую ликвидную акцию и воспринимать фондовый рынок как единое целое. Крупным инвесторам будет интересна возможность купить сразу весь индекс в виде фьючерса, а не выбирать какой-то конкретный пакет акций.

  • Это значительно уменьшает риски инвестора в плане банкротства или поглощения конкретных корпораций, в бумаги которых трейдер вкладывал средства.

Индекс не может обанкротиться или объявить дефолт.

Если какой-то эмитент перестает отвечать требованиям вхождения в индекс, то его просто заменять на более подходящую корпорацию. Это в разы повышает стабильность и надежность инвестиций для инвестора.

ES – мини-индекс на S&P 500.
FCE – французский индекс САС 40.
FDAX – немецкий индекс DAX.
FESX – американский индекс Dow Jones 50.
FTSE – американский индекс на Futsee 100.
HSI – азиатский индекс HANG SENG.
MX  — фьючерс на индекс ММВБ
Rc — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
RI  — фьючерс на индекс РТС
Rk — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS — фьючерс на индекс RTS Standard
ER2 – мини на инд. Рассел 2000.
FESX – инд. Доу Джонс Евростокс 50.
FSMI – инд. FSMI Швейцария.
HSI – инд. HANG SENG.
IBX – инд. IBEX 35 .
MC – мини на инд. S&P 400.
MDAX – инд. MDAX Германия.
NI – инд. NIKKEI 225 Япония.
NQ – мини M NASDAQ 100.
SPMIB – инд. взвешенный по капитализации агентства S&P и Borsa Italiana.
VIX – инд. волатильности фондового рынка.
YM – мини на инд. Доу Джонс.

Коды Фьючерсов на металлы

Деривативы, связанные с металлами, особенно интересны контрактами на золото, серебро и платину. Банковские металлические счета редко используются для инвестирования в золото по причине высокого спрэда и риска банкротства того банка, в котором расположен такой счет. Покупка физического золота требует существенных затрат на его хранение. Именно поэтому инвесторы все чаще работают с этим ценным металлом именно на бирже через деривативы. Знание тикеров помогает трейдеру легко находить интересующий его контракт и вести с ним работу.

ALUM — алюминий.
GOLD – золото.
HG – медь.
PL – платина.
LEAD – свинец.
NICK – никель.
РА – палладий.
SI – серебро.
ZINC – цинк.

Потребительские товары

Потребительские товары также имеют свои фьючерсы.  С данными активами в первую очередь работают крупные ретейлеры и производители.  Частные инвесторы или мелкие фонды предпочитают обходить стороной такие нишевые инструменты срочного рынка. Работа с данными инструментами предполагает полное понимание рынка сбыта этих товаров и их особенностей.

С – какао.
SB – сахар сырец.
СТ – хлопок.
JO – апельсиновый сок.
LB – пиломатериалы лес.
KC – кофе робуста.
SB – сахар.
W – белый сахар.
SU  — фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94

Коды фьючерсов на российские акции

CH — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM — акции ГМК «Норильский никель»
GZ — акции ОАО «Газпром»
HY — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK — акции НК «ЛУКойл»
MT — обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN — акции ОАО «НК Роснефть»
RT — акции ОАО «Ростелеком»
SG — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы гособлигаций

FGBS – SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 — 2,25 лет.
FGBM – EUROBOBL немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 4,5 — 5,5 лет.
FGBL – EUROBUND немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 8,5 — 10,5 лет.
GE – 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
GLONG – гос. ценные бумаги британии.
ZB – 30-ти летние амер. бонды.
ZN – 10-ти летние амер. казнач. облигации.
MP — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
O2 — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
O4 — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O6 — фьючерс  на «шестилетние» облигации федерального займа
O10 — фьючерс  на «десятилетние» облигации федерального займа
O15 — фьючерс  на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Как вы можете заметить, первые буквы представляют собой начало, или часть наименования актива на английском языке. Латинские буквы сокращены, что позволяет предугадать наименование, без обращения к таблице. К сожалению, большинство вышеперечисленных активов имеют ликвидность только на зарубежных рынках. В России интересными активами считаются фьючерсы на валюту, национальные индексы и нефть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Экспирация фьючерсов - что это, как узнать дату, календарь

Приветствую наших читателей!

Чтобы стать успешным трейдером, нужно с легкостью оперировать самыми разными терминами. Экспирация фьючерсов – один из них, и сегодня я объясню ее основы и те аспекты, на которые новичку нужно обратить особое внимание.

Что это такое

Если коротко и внятно, то это дата, когда исполняются обязательства по договору, а сам актив выходит из оборота на бирже. Если контракт поставочный, то покупатель получает товар, а если расчетный, то производится расчет – деньгами или ценными бумагами, которые были оговорены в договоре.

Почему важно знать даты экспирации

Важно знать срок исполнения обязательств, так как без него вы не сможете прибыльно закрыть позиции или захеджироваться от рисков.

Как узнать месяц и год, в которой произойдет экспирация фьючерсов

Узнать дату можно, используя код актива.

Коды имеют следующую структуру:

[Идентификатор]-[Месяц].[Год]

Также имеются упрощенные коды:

[Сокращенный идентификатор][Месяц в латинской букве][Последняя цифра года]

Пример

Покажу на примере популярного на Мос. бирже индекса РТС:

RTS-12.19

RTS – идентификатор, 12.19 – месяц и год.

Упрощенный:

RIZ2

RI – сокращенный идентификатор, Z – месяц, 2 – последняя цифра года.

Месяцы указаны в этой таблице.

Данные для сокращенных идентификаторов.

Связь между экспирацией фьючерсных контрактов и опционов

Во время исполнения опционов заключается множество сделок по купле-продаже фьючерсов, что ведет к колебаниям цен на последние. Эти колебания нужно учитывать и заранее подготовиться к ним.

Как экспирация может отразиться на торгах

Если за время торгов было относительно спокойно, то большинство трейдеров закрывают свои позиции или захеджируются и переходят к следующему контракту. Это замедляет активность на бирже. Но если во время торгов была отмечена высокая активность, то ближе к срокам экспирации динамика становится достаточной, чтобы влиять на рынок базовых активов.

Как поменять истекший контракт в QUIK

Чтобы заменить истекший договор на новый, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по графику, после нажать «Редактировать». В появившемcя окне надо выбрать вкладку «Свойства диаграммы», нажать «Изменить» и выбрать новый контракт.

Биржевой стакан надо будет также менять. Для этого нужно перейти в «Создать окно», найти пункт «Текущие торги» и нажать на него, в новом окне «ФОРТС фьючерсы» ввести код нового актива. Затем открываем «Текущие торги», на найденном нажимаем правой кнопкой мыши и отмечаем его новым контрактом.

Календарь фьючерсов MOEX

Календарь фьючерсов на нефть Brent

Календарь фьючерсов SI

Заключение

В конце хочу сказать, что знание сроков исполнения договоров – необходимая информация для всех трейдеров, так как фьючерсный рынок иногда влияет на биржу акций.

Если вы нашли ответы на свои вопросы или вам просто понравилась статья, то прошу поделиться с друзьями в соцсетях и написать комментарий, мне будет приятно.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *