ЦБ предложил запретить предпринимателям из зоны риска три года запускать новый бизнес

  • Финансы

Центробанк предложил лишить предпринимателей из «красной» зоны риска возможности создавать новые компании на три года. Антиотмывочные нормы ЦБ с распределением по зонам риска начнут работать с 1 июля. Руководителям и владельцам компаний с самыми высокими рисками могут запретить заводить новый бизнес даже после ликвидации предыдущего

Центробанк предложил дополнить законодательство требованием о запрете на три года становится гендиректорами и создавать новые юрлица руководителям и владельцам компаний, которые были отнесены к «красной» зоне риска на антиотмывочной платформе ЦБ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление главы департамента финмониторинга ЦБ Ильи Ясинского на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Платформа ЦБ «Знай своего клиента» планируется к запуску с 1 июля. Она при участии ЦБ будет оценивать банковских клиентов на причастность к подозрительным с точки зрения отмывания средств операциям. Компании и предпринимателей банки и ЦБ будут делить три группы по рискам нарушения антиотмывочных норм. Первоначально это деление сравнивали со светофором, где красный цвет относится к зоне высоких рисков. Принципы работы платформы описаны в законе, который был принят в конце 2021 года.

Материал по теме

По ним, клиенты, отнесенные банками и ЦБ в «красную» зону, могут остаться без возможности проводить операции. Они могут быть исключены из реестра юрлиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Оспаривать блокировки предлагается в межведомственной комиссии при ЦБ и суде, в другом случае лучше самоликвидироваться. «В действующей редакции устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены, по информации Банка России, из ЕГРИП и ЕГРЮЛ», — сказал на заседании комитета Госдумы Ясинский. Эта норма не касается тех, кто не захочет разбираться с ЦБ в судах и решится на самоликвидацию, уточнил он.

По словам Ясинского, Центробанк предложил распространить норму об ограничениях на тех, кто сам ликвидировал бизнес. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков его поддержал. Предложение Банка России будет учтено при рассмотрении законопроекта «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», этот проект выступает спутником уже принятой нормы об антиотмывочной платформе.

Материал по теме

Представитель ЦБ объяснил изданию, что новые поправки потребуются в ситуациях, «когда недобросовестные участники финансового рынка, отнесенные к высокой группе риска, самостоятельно прекращают свою деятельность». Без новых мер они смогут и дальше осуществлять подозрительные операции, отметили в ЦБ. По оценкам регулятора, 99% российских компаний в случае применения платформы попадут в группу низкого риска. Доля клиентов из «красной» зоны не превышает 0,7%, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту о платформе.

Партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов напомнил, что законопроект о платформе ЦБ дает клиентам опцию добровольной ликвидации вместо принудительной, которая проводится Федеральной налоговой службой. Сейчас в случае блокировки счетов компании пытаются получить свои деньги через суд или через самоликвидацию, добавил адвокат Forward Legal Павел Капустин. По его словам, компанию «бросают» для последующего исключения из ЕГРЮЛ, если остатки на счетах незначительны. Сами же лица, связанные с компаниями из черного списка, испытывают трудности при открытии новых счетов в банках, сказал юрист.

Материал по теме

«Если бизнесмен получил красный цвет и попал в черный список, то, по мнению ЦБ, в течение трех лет ему нельзя позволять заниматься предпринимательской деятельностью.

Для целей применения закона большой разницы нет — исключено юрлицо из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений либо ликвидировано в общем порядке с соблюдением процедуры», — объяснил логику предложения Центробанка Капустин. Ефремов считает новое предложение ЦБ попыткой «нивелировать прошлую уступку», то есть возможность добровольной ликвидации.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает, что новые ограничения не угрожают интересам честного бизнеса. Профессиональные обнальщики не регистрируют отмывочные фирмы на свое имя, а используют для этого каждый раз новых подставных лиц, соглашается Капустин. «Инициатива ЦБ не способна свести на нет деятельность финансовых оптимизаторов», — предупредил юрист. «Трехлетний «бан» на занятие предпринимательской деятельностью нужно применять крайне аккуратно», — отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, сначала надо оценить сервис «Знай своего клиента», чтобы минимизировать риски ограничения на деятельность для добросовестных предпринимателей.

 

  • Сергей Мингазов

    Редакция Forbes

#банки #отмывание средств #запрет

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Эксперты рассказали о возможном уходе с рынка до 30 банков в 2022 году

  • Финансы

Глава АКРА прогнозирует, что в 2022 году с российского рынка уйдет меньше банков, чем годом ранее. Всего могут закрыться до 30 банков. Он предупредил, что в зоне риска могут оказаться банки без рейтинга или с рейтингом «BB-» и ниже, а также небольшие иностранные игроки

Менее 30 банков могут уйти с российского рынка в 2022 году, сообщил агентству «Прайм» гендиректор АКРА Михаил Сухов. Он отметил, что итоговое количество банков, которые покинут рынок в наступившем году, окажется меньше, чем в 2021-м, когда за 11 месяцев сектор лишился 36 кредитных организаций, в том числе 29 банков.

Сухов объяснил, что сокращение числа игроков на российском рынке продолжится из-за консолидации госсектора и ухода с рынка небольших иностранных банков. Помимо этого, в зоне риска могут оказаться банки без рейтинга или с рейтингом «BB-» и ниже. «С 1 апреля 2022 года ЦБ РФ не предполагает проводить операции рефинансирования под залог кредитных требований с такими кредитными организациями», — напомнил глава АКРА.

По его мнению, благодаря заметному сокращению числа сомнительных операций меньше банков будут закрыты за нарушения «антиотмывочного» законодательства.

Материал по теме

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», до октября 2022 года в России могут закрыться до 29 кредитных организаций. «На горизонте ближайших четырех кварталов (период с 01.10.2021 по 01.10.2022) до 29 кредитных организаций, или 8,5% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности», — отметили аналитики агентства, уточнив, что это «математический» прогноз, основанный на частоте закрытия банков в прошлом.

Материал по теме

В зоне риска, по их словам, находятся банки с рейтингом не выше «B» — 49% всех оцененных кредитных организаций. Они могут прекратить работу из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений.

  • Андрей Злобин

    Редакция Forbes

#банки #отзыв лицензии #АКРА

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

11 Основные риски, с которыми столкнутся банки в 2018 году и в последующий период

За прошедшие десятилетия отрасль финансовых услуг претерпела значительные изменения под влиянием внутренних и внешних факторов, включая трансформацию бизнес-моделей, внедрение передовых технологий, изменение нормативно-правовой базы и т. д. Современный банкинг сектор представляет собой очень сложную экосистему, в которой все более влиятельную роль играют заинтересованные стороны с разным опытом — интернет, технологические компании, стартапы.

Во все более сложной среде индустрии финансовых услуг возникают новые сложности, требующие корректировки систем и процедур управления рисками. Для финансовых учреждений расширение спектра рисков, связанных с новыми типами игроков, новыми технологиями, постоянно усложняющимися национальными и международными нормами, а также изменением поведения потребителей, требует значительных вложений ресурсов для устранения финансовых и других рисков, естественно возникающих по мере их возникновения. результате этих изменений. Более чем когда-либо главные специалисты по рискам и комплаенсу играют решающую роль в мониторинге и управлении этими рисками, чтобы обеспечить безопасную трансформацию банковского дела и обеспечить непрерывность своего бизнеса.

В простейшем смысле риск можно определить как неопределенность события, которое произойдет в будущем. В банковском контексте это подверженность неопределенности исхода, где подверженность можно определить как позицию/долю, которую банк занимает на рынке.

Судя по истории, банки понесли миллиардные убытки из-за неосмотрительного принятия рисков. Поэтому крайне важно понимать различные типы рисков, с которыми сталкивается каждый банк в 2018 году и далее.

Банковские риски можно широко классифицировать в соответствии с 11 Категориями:

  1. Бизнес/Стратегический риск
  2. Риск соответствия
  3. Кредитный риск
  4. РИСКА
  5. ОТДЕЛИ
  6. РИСКА ДЕЙСТВИЯ
  7. ОТДЕЛ
  8. РИСКИ
  9. .
  10. Открытый банковский риск
  11. Операционный риск
  12. Репутационный риск
  13. Системный риск

1. Деловой/стратегический риск

Деловой риск – это риск, связанный с бизнес-стратегией банка в долгосрочной перспективе. Когда банку не удается адаптироваться к меняющейся среде так же быстро, как его конкурентам, он сталкивается с риском потерять долю рынка, быть поглощенным или закрыться.

Технологии меняют банковский ландшафт невероятно быстрыми темпами. Поколению миллениалов потребуются радикальные изменения и развитие банковских интерфейсов, которые в первую очередь будут зависеть от четырех кликов на их мобильных телефонах, а не от длинных очередей в отделениях банка.

Банкам необходимо переосмыслить устаревшую структуру основных банковских систем, переосмыслить дизайн своего комплексного технологического стека и построить эффективные и более быстрые банковские конечные системы, чтобы развернуться и удовлетворить спрос в значительной степени нетерпеливого цифрового потребителя. .

Мы уже видим, как прогрессивные банки, такие как BBVA, DBS, добиваются успехов в технологических инновациях для удовлетворения меняющихся потребительских запросов — посредством стратегического партнерства, приобретений или собственных разработок. Более того, нефинансовые технологические игроки, такие как Google, Amazon, Alibaba, Tencent, либо агрессивно приобретают, либо инвестируют в собственные разработки технологий нового века, чтобы предлагать определенные финансовые услуги своим обширным пользовательским базам.

2. Комплаенс-риск

В феврале этого года U.S. Bancorp согласился выплатить штраф в размере 613 миллионов долларов властям штата и федеральным властям за нарушение Закона о банковской тайне и ошибочную программу ПОД. Это произошло из-за того, что банки не смогли принять и внедрить эффективную программу соблюдения требований с надлежащим внутренним контролем, тестированием и обучением.

По данным Банка международных расчетов (БМР), в банковском контексте комплаенс-риск определяется как риск юридических или нормативных санкций, существенных финансовых потерь или потери репутации, которые банк может понести в результате его несоблюдение законов, положений, правил, соответствующих стандартов саморегулируемой организации и кодексов поведения, применимых к его банковской деятельности.

Для банков крайне важно создать инфраструктуру для организации и анализа данных и эффективного управления юридической документацией. Высшее руководство банка играет решающую роль в формулировании, распространении и управлении политиками соответствия во всех бизнес-подразделениях банка, чтобы свести к минимуму комплаенс-риск.

В последние годы банки начали внедрять технические решения (RegTech) в различных случаях — управление данными, цифровая идентификация, e-KYC/AML/CFT, мониторинг и контроль мошенничества, управление, внутренняя целостность, нормативная отчетность. , управление рисками и т. д. Такие стартапы, как Trulioo, Signzy, Onfido, сотрудничают с банками, чтобы обеспечить цифровую идентификацию и беспроблемную адаптацию клиентов с помощью эффективных инструментов, которые собирают и оценивают большие объемы данных и выполняют связанные задачи.

3. Кредитный риск

Кредитный риск знаком большинству, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после недавнего события в истории финансовых услуг: кризиса субстандартного кредитования. Как глобальные, так и национальные банки понесли большие убытки из-за неправильной оценки и мониторинга потенциальных показателей неплатежей по ипотечным кредитам со стороны субстандартных заемщиков. Это фиаско привело к миллиардным убыткам и миллионам людей, которые в одночасье остались без работы.

Базельский комитет по банковскому надзору определяет кредитный риск как вероятность того, что заемщик банка или контрагент не сможет выполнить свои платежные обязательства в отношении условий, согласованных с банком. Он включает в себя как неопределенность, связанную с погашением взносов банка, так и своевременность погашения взносов.

Это может произойти по следующим причинам:

  • Недостаточный доход заемщика
  • Неадекватная система андеррайтинга
  • Банкротство заемщиков
  • Нежелание заемщиков платить

Simplii Financial из Imperial Bank of Commerce подтвердила, что хакеры украли личные и финансовые данные более 90 000 клиентов. Хотя банки приняли меры онлайн-безопасности после того, как хакеры связались с ними, было удивительно видеть, что эти процессы не были введены в действие раньше.

Риск кибербезопасности является наиболее распространенным ИТ-риском в сфере финансовых услуг. Это относится к риску, взятому на себя финансовым учреждением для сохранения конфиденциальности электронной информации и ее защиты от повреждения, неправильного использования или кражи.

Риск кибербезопасности — это риск как для людей, так и для технологии. Риск возникает из-за ряда внешних и внутренних факторов в банках, таких как:

  1. Отсутствие разделения привилегий пользователей
  2. Отсутствие средств контроля за транзакциями
  3. Неправильная политика паролей;
  4. Неадекватные средства контроля логического доступа
  5. Недостатки в проверке персонала

Ключом к снижению риска кибербезопасности является обеспечение того, чтобы средства контроля применялись во всех бизнес-подразделениях и подразделениях, чтобы гарантировать, что никакие разрешения на доступ не будут предоставлены непреднамеренно/ без предварительных знаний.

5. Риск ликвидности

Northern Rock, небольшой банк в Северной Ирландии, имел небольшую базу вкладчиков и, следовательно, финансировал значительную часть своих кредитов за счет секьюритизации. В 2007–2008 годах, во время кризиса ипотечных кредитов, банк не смог продать кредиты другим банкам, которые он предоставил в виде новых кредитов, в результате чего инвесторы забрали свои деньги из банка. Это привело к кризису ликвидности, что привело к финансовой помощи со стороны правительства и, в конечном итоге, к поглощению государством. Это классический пример того, как неосмотрительное управление риском ликвидности может разорить банк.

Управление ликвидностью можно определить как риск того, что банк не сможет финансировать свои повседневные операции. Неспособность управлять этим риском может привести к серьезным последствиям для репутации банка, а также для цен на облигации и рейтингов банка на денежном рынке.

6. Рыночный риск. Цены. Четыре компонента рыночного риска:

  • Процентный риск: возможные убытки в связи с изменением процентных ставок. Требуется управление банковскими активами/обязательствами.
  • Фондовый риск: потенциальные убытки из-за изменения цен на акции, поскольку банки принимают акции в обмен на выдачу кредитов.
  • Товарный риск: возможные убытки из-за изменения цен на товары (сельскохозяйственные, промышленные, энергетические). Массовые колебания этих цен происходят из-за постоянных колебаний спроса и предложения. Банки могут держать их как часть своих инвестиций и, следовательно, нести убытки.
  • Валютный риск: возможный убыток из-за изменения стоимости активов или обязательств банка в результате колебаний обменного курса, поскольку банки осуществляют операции со своими клиентами/другими заинтересованными сторонами в нескольких валютах.

7. Моральный риск

Вероятность принятия банком беспрецедентного уровня риска без оценки экономической обоснованности решения о принятии риска для всех вовлеченных моральный ущерб. Решение часто основывается на том факте, что третья сторона/другое учреждение возьмет на себя ответственность за риск.

Моральный риск возникает, когда банк принимает решение о величине риска, зная, что контрагент несет расходы, связанные с принятым риском.

И снова кризис субстандартного кредитования является классическим примером этого. Банки рисковали деньгами вкладчиков, чтобы облегчить операции с очень рискованными инструментами, зная, что они не столкнутся с последствиями напрямую. Высшее руководство всех банков может быть подвержено моральному риску.

8. Открытые банковские риски

Открытая банковская экосистема функционирует как единая платформа для ряда участников, таких как регулирующие органы и государственные органы, поставщики данных, сторонние поставщики, клиенты, для участия в открытой инфраструктуре с конечный мотив для повышения качества обслуживания клиентов.

Хотя это заставит банки стремиться к полной цифровизации и сделает данные клиентов более доступными для экосистемы, на которой можно будет создавать превосходные продукты, это также может создать среду, способствующую большему количеству мошенничества.

Совокупные данные о клиентах, такие как транзакции, хранящиеся в инфраструктуре и серверах стороннего поставщика (финтех-стартапа), могут представлять значительный риск для кибербезопасности банка. Банки должны действовать быстро в соответствии с директивами PSD2 и GDPR, установленными независимыми государственными органами и органами финансового регулирования, чтобы не подвергать себя множеству системных рисков, которые могут привести к финансовому и репутационному ущербу.

9. Операционный риск

Barings, один из старейших британских банков, в 1995 году обанкротился из-за неправильного управления операционным риском. Один из ее трейдеров более двух лет успешно скрывал свои торговые убытки благодаря неэффективному и неадекватному внутреннему контролю. Он разрешил свои собственные сделки без каких-либо согласований. Надзорные органы заметили это только тогда, когда убытки стали огромными и их уже нельзя было скрывать. Однако было уже слишком поздно.

Базельский комитет по банковскому надзору определяет операционный риск как риск убытков в результате неадекватности или сбоя внутренних процессов, людей и систем или внешних событий.

Все банки (с полным спектром услуг/прочие) сталкиваются с операционными рисками в своих повседневных операционных рисках во всех своих подразделениях, включая казначейство, кредит, инвестиции, информационные технологии.

Существуют три основные причины этого риска:

  • Человеческое вмешательство и ошибка
  • Сбой ИТ/внутреннего программного обеспечения и систем
  • Сбой внутренних процессов для точной передачи данных и информации

в Индии, был обманут на сумму более ~ 1,647 миллиарда долларов крупнейшими алмазными и ювелирными предприятиями в стране, что сделало это крупнейшим мошенничеством, которое было раскрыто.

Мошенничество, кстати, 49X чистая прибыль, опубликованная PNB за квартал, закончившийся 31 декабря 2017 года, и более чем в два раза превышает сумму, полученную PNB в рамках плана рекапитализации банка. Эта афера вызвала огромное недоверие к внутреннему контролю и проверкам банка, что нанесло огромный ущерб не только его рыночной капитализации, но, что более важно, его репутации в стране.

Репутационный риск подразумевает потерю доверия населения к банку из-за негативного восприятия или имиджа, который может быть создан при наличии или отсутствии доказательств правонарушений со стороны банка. Репутационная ценность часто измеряется с точки зрения стоимости бренда. Реклама играет важную роль в формировании и поддержании общественного мнения, что является основной причиной того, что банки тратят миллионы долларов на контент-маркетинг. 9

  • Несоблюдение кодекса поведения в рамках корпоративного управления послепродажное обслуживание
  • 11. Системный риск

    Этот риск включает возможность остановки всей финансовой системы, что, возможно, наблюдалось во время пузыря доткомов в 1995 или крах рынка жилья в 2008 году. Это вызвано эффектом домино, когда банкротство одного банка может привести к банкротству его контрагентов / других заинтересованных сторон, что, в свою очередь, может угрожать всей отрасли финансовых услуг.

    Индекс волатильности (или VIX) является хорошим показателем системного риска. Системный риск сам по себе не приведет к прямым потерям. Однако в сценарии, когда VIX находится на высоких уровнях, существует высокая вероятность того, что рыночные риски (и другие риски) достигнут очень высоких уровней, что в конечном итоге приведет к убыткам.

    Заключение

    Банки могут в значительной степени контролировать определенные риски, обеспечивая и инвестируя в эффективные внутренние и внешние средства контроля, системы и процессы. Они также могут управлять некоторыми типами рисков, обеспечивая тщательный технический аудит и соблюдение нормативных требований. Некоторые риски, такие как системный риск, который банки практически не контролируют, могут быть снижены только в том случае, если у банков есть сильная капитальная база для обеспечения надежной инфраструктуры.

    Чтобы узнать о решениях Prove для идентификации и о том, как увеличить доход при одновременном снижении уровня мошенничества, запланируйте демонстрацию сегодня.

    Управление текущими и будущими рисками и надзор за ними

    Вступительное слово Элизабет МакКол, члена Наблюдательного совета ЕЦБ, на 6

    th Единый наблюдательный механизм и Диалог в зале заседаний Совета директоров Европейской банковской федерации

    Франкфурт-на-Майне, 7 июля 2022

    Я очень рад быть здесь сегодня и хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение.

    Как уже упоминала Андреа, динамика резко изменилась по сравнению с тем, что было всего несколько месяцев назад. Война на Украине приостановила положительную динамику, которую банковский сектор еврозоны набрал к концу 2021 года. Краткосрочные и среднесрочные риски в настоящее время растут на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, постоянных узких мест в цепочках поставок и резкого роста цен на энергоносители. .

    Одной из самых неотложных проблем, стоящих перед банками, является рост процентных ставок. Хотя банковский сектор может ожидать чистую прибыль от постепенного повышения процентных ставок, нельзя упускать из виду риски снижения. Если взаимодействие между рыночными ожиданиями, денежно-кредитной политикой и динамикой инфляции приводит к беспорядочному росту рыночных процентных ставок, это действительно может оказать существенное негативное влияние на стоимость финансирования и качество активов банков.

    Таким образом, банки и органы надзора должны сохранять бдительность. Хвостовой риск серьезной экономической рецессии должен заострить наше надзорное внимание на приоритетных областях, таких как управление кредитным риском и кредитным риском контрагента в отношении небанковских финансовых учреждений. В то же время киберриски и климатические риски остаются важными в нашей надзорной повестке дня, о чем я упомяну позже.

    Кредитный риск

    Но сначала я хочу обсудить кредитный риск. Прошло более двух лет с начала пандемии и более пяти месяцев с тех пор, как Россия вторглась в Украину. В результате качество активов в наиболее уязвимых секторах экономики начинает ухудшаться.

    Предварительные данные за первый квартал 2022 года это подтверждают. Уязвимости, которые проявились во время пандемии, сейчас начинают проявляться: тенденция к снижению объемов неработающих кредитов значительно ослабла в первом квартале 2022 года, а в некоторых банках даже изменилась на противоположную из-за роста уровня корпоративных и домашних дефолтов.

    Воздействие войны, конечно, усугубит это давление. Последствия второго и третьего раундов конфликта поставят под угрозу другие сектора, особенно те, которые в наибольшей степени зависят от сырьевых, продовольственных и энергетических рынков. И, как уже упоминала Андреа, растущая стоимость займов домохозяйств и потенциальный сценарий рецессии могут угрожать сектору жилой недвижимости, где риски вырисовываются в некоторых юрисдикциях уже несколько лет.

    Перспектива потенциального ухудшения прогноза кредитного риска для банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе лишь повышает актуальность наших надзорных приоритетов на следующие два года. В частности, в области кредитного риска как никогда важно, чтобы банки применяли эффективные методы резервирования и управления рисками. Это позволит им выявлять, оценивать и реализовывать решения для эффективной поддержки проблемных должников. Сейчас мы вступаем в период неопределенности, который может привести к увеличению количества дефолтов и уровня неработающих кредитов (NPL). Это потребует смещения стратегии неработающих кредитов с акцента на сокращении унаследованных проблемных кредитов, а также на предотвращении накопления неработающих кредитов в будущем. По мере того, как унаследованные неработающие кредиты сокращаются, внутренняя работа становится все более важной.

    Своевременное управление проблемными должниками является ключом к сдерживанию роста новых просроченных кредитов, которые в противном случае могли бы оказать значительное влияние на восстановление экономики после окончания кризиса. Мы хотим быть уверены, что банки хорошо подготовлены, что их оценка новых рисков является всесторонней, и что они активизируют свои усилия по проведению «сквозного» кредитного анализа на более детальной основе, чтобы получить наиболее четкое представление о влиянии на бизнес. и домохозяйства. И мы хотим быть уверены, что банки обновят свои модели потерь, чтобы соответствующим образом отразить изменившуюся экономическую и деловую среду. Несмотря на предпринятые в последние годы надзорные инициативы, направленные на повышение способности банков справляться с растущим ухудшением качества активов, в системе управления кредитным риском ряда банков сохраняются существенные недостатки. ЕЦБ будет продолжать активно взаимодействовать с банками, которые сообщили о существенных недостатках в этой области, и, при необходимости, проводить целевые проверки, проверки на местах и ​​внутренние модели расследований.

    Мы также будем уделять больше внимания уязвимым для войны секторам. Хотя изначально мы сосредоточились на тех отраслях, которые особенно сильно пострадали от пандемии, таких как коммерческая недвижимость, теперь мы также уделяем более пристальное внимание тем секторам и портфелям, которые больше всего пострадали от войны в Украине, например, те, которые связаны с сырьевыми и энергетическими рынками. .

    Кредитный риск контрагента банков также растет. Учитывая экспоненциальный рост небанковского финансового сектора и его связи с банковским сектором посредством синтетического кредитного плеча и деривативов, существует реальная вероятность того, что волатильность рынка, как мы наблюдали в начале пандемии, или как мы наблюдаем в настоящее время, результате войны на Украине, материализуется в высокий кредитный риск контрагента в банках.

    Киберриск

    Пандемия необратимо ускорила и усилила цифровизацию нашей экономики. Потребительские предпочтения изменились, финтех-игроки увеличили долю рынка, а зависимость банков от ИТ и облачных сервисов возросла.

    Эти события создают как возможности, так и риски. Во время пандемии прокатилась волна попыток мошенничества, связанного с коронавирусом. И одно из последствий российского вторжения в Украину — повышенный риск кибератак в ответ на санкции.

    Хорошей новостью является то, что существует несколько текущих инициатив, направленных на то, чтобы сделать банковскую систему более устойчивой к кибер-рискам. Во-первых, Банковский надзор ЕЦБ работает с национальными компетентными органами над совершенствованием инструментов, которые совместные надзорные группы используют для оценки киберустойчивости банков. Во-вторых, существует система отчетности о кибер-инцидентах, которая требует, чтобы все важные учреждения незамедлительно сообщали о значительных кибер-инцидентах в ЕЦБ. В-третьих, в контексте Процесса надзорной проверки и оценки, или SREP, Служба банковского надзора ЕЦБ ежегодно проверяет риски ИТ-безопасности в каждом поднадзорном учреждении, следуя общей стандартизированной методологии. В-четвертых, каждый год надзорные органы ЕЦБ часто посещают отдельные учреждения для оценки управления ИТ и киберрисками.

    Содействие международному сотрудничеству также помогает предотвратить и смягчить риски, связанные с этими угрозами. Банковский надзор ЕЦБ тесно сотрудничает со своими европейскими партнерами, взаимодействуя с Европейской комиссией и Советом, а также на международном уровне, в основном в контексте Совета по финансовой стабильности.

    Климатический риск

    И последнее, но не менее важное: я хотел бы обсудить климатический риск.

    Предварительные результаты нашего тематического обзора рисков, связанных с климатом и окружающей средой, или рисков C&E, показывают, что почти через два года после того, как мы начали реализовывать нашу программу надзора за климатом, большинство банков начали адаптировать свою практику для включения рисков C&E в свою повседневную деятельность. бизнеса и соответствовать ожиданиям ЕЦБ в этой области. Это положительное развитие.

    Тем не менее, некоторые банки все еще отстают, и подходы, используемые для снижения рисков C&E, часто непоследовательны. Например, хотя все больше и больше банков признают свою существенную подверженность таким рискам в краткосрочной и среднесрочной перспективе, некоторым банкам еще предстоит провести оценку существенности.

    Кроме того, мы видим, что банки не до конца понимают, как несоответствие их клиентов Парижскому соглашению влияет на их собственные риски. Позвольте мне подчеркнуть, что в будущем крайне важно, чтобы банки разработали свои собственные планы перехода, используя множество доступных и надежных данных, и чтобы они улучшили свои возможности по сбору и использованию дополнительных данных об энергоэффективности в своих кредитных портфелях. Но они также должны внимательно следить за планами перехода своих клиентов, особенно тех, которые в значительной степени связаны с секторами, интенсивно использующими ископаемое топливо, и они должны обеспечить наличие жизнеспособных планов плавного перехода.

    Завтра мы опубликуем результаты нашего восходящего климатического стресс-теста. Это было обучающим упражнением как для банков, так и для надзорных органов, направленным на лучшее понимание способности банков измерять физические и переходные риски, в том числе в стрессовых условиях. Это также позволило ЕЦБ сопоставить банки с их аналогами с точки зрения возможностей стресс-тестирования, устойчивости их бизнес-моделей и их подверженности углеродоемким компаниям. Результаты будут отражены в рекомендациях по устранению соответствующих недостатков в нашем процессе SREP. Риски C&E уже являются неотъемлемой частью SREP.

    Заключение

    Позвольте мне сделать вывод.

    Сейчас очень неопределенные времена. Мы видим, как перед нами выстраивается уникальная конвергенция рисков. Несомненно, существуют и другие риски, которых пока нет в поле нашего зрения, и мы должны учитывать их.

    Если произойдет экономический спад, который нельзя исключать, это серьезно повредит доходам банков из-за давления на стоимость финансирования и ухудшения качества активов. И даже в отсутствие рецессии чрезмерное или беспорядочное повышение рыночных процентных ставок может оказать чрезмерно негативное влияние на профиль риска поднадзорных учреждений. Все эти факторы могут иметь последствия для финансовой стабильности и серьезно снизить шансы банков на выход из пандемии сильнее.

    Мы в Отделе банковского надзора ЕЦБ сохраняем бдительность и усиливаем наше надзорное внимание в таких приоритетных областях, как кредит, кибер- и климатические риски, при этом сосредоточив внимание на нашей надзорной деятельности в секторах, наиболее пострадавших от кумулятивного воздействия пандемии и войны.




    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *